学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

我国商业银行道德风险及其对策研究

作　者: 赵伟
导　师: 唐吉平
学　校: 浙江大学
专　业: 项目管理
关键词: 商业银行道德风险对策研究
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2014年
下　载: 31次
引　用: 0次
阅　读: 论文下载

内容摘要

伴随中国金融市场开放程度的不断提高、金融创新的步伐加快,商业银行面临的金融风险与日俱增,其所带来的问题也越来越受到人们的关注与重视。我国银行业目前的风险管理水平与国际大银行先进的风险管理相比还有较大的差距,提高我国商业银行的风险管理水平、及早化解、防范和控制金融风险,是当前我国商业银行面临并亟需解决的问题。由于我国商业银行内部绩效考评机制设计缺陷、从业人员职位升迁与业绩挂钩、银行风险经营管理理念滞后以及事后责任追究惩罚制度不健全等原因,使得当前我国商业银行道德风险表现日益突出。而从国际范围看,金融行业道德风险的频发与巨大的金融风险不无关系,如巴林银行的倒闭、“次贷危机”等。因此着眼于我国商业银行道德风险的研究,对于降低银行业的风险、有效进行金融监管意义重大。本文在分析了前人文献资料的基础上,采用定性与定量结合的方法对我国商业银行道德风险的表现形式、成因及风险大小的度量进行了系统的阐述。具体工作如下：首先,界定了商业银行道德风险的内涵及分类,从委托代理、不完备契约理论角度阐述商业银行道德风险存在的可能性：其次,归纳总结了我国商业银行道德风险的具体表现形式及不良影响,发现道德风险的存在放大了银行业的总风险,是个危险的急需解决的问题；再次,进一步应用委托代理理论分析了道德风险形成的原因,指出其存在的根源,同时也对我国商业银行道德风险存在的特殊性进行了阐释；第四,采用定量分析的方法从定量的角度进一步研究了三种情况即“到期只清收部分贷款”、“贷款展期”、“贷新还旧”下,道德风险的存在都会给银行带来更为巨大的损失；最后,针对商业银行道德风险的现状,提出了适合我国商业银行降低道德风险的具体策略。本论文的主要创新之处在于考虑到我国经济体制的特殊性,探讨了商业银行道德风险在我国产生可能性及具体表现；同时,基于银行经理人隐藏行动的视角建立了一个我国商业银行道德风险存在根源的定量模型,应用该模型量化分析了银行道德风险产生的原因之一。由于国内金融及银行业经营相关数据资料大都属于商业秘密,因此数据资料的欠缺使得本文理论模型无法通过实证研究进行检验,是本文的不足与缺憾。

全文目录

致谢  4-5
摘要  5-7
Abstract  7-12
1 导论  12-19
  1.1 研究背景及意义  12-13
    1.1.1 研究背景  12-13
    1.1.2 研究的意义  13
  1.2 国内外相关研究及文献综述  13-17
    1.2.1 国内相关研究文献  13-15
    1.2.2 国外相关研究文献  15-17
  1.3 研究思路和方法  17
    1.3.1 研究思路  17
    1.3.2 主要研究方法  17
  1.4 论文的内容与结构  17-18
  1.5 论文的创新与不足  18-19
2 商业银行道德风险相关的基本概念和基础理论  19-26
  2.1 道德风险概念的界定及其特征  19-21
    2.1.1 道德风险概念的界定与分析  19-20
    2.1.2 道德风险的特征  20-21
  2.2 商业银行道德风险的内涵及分类  21-24
    2.2.1 银行道德风险的内涵  21-23
    2.2.2 金融业道德风险的分类  23-24
  2.3 银行道德风险相关理论  24-26
    2.3.1 委托-代理理论  24-25
    2.3.2 不完备契约理论  25-26
3 商业银行道德风险的表现与不良影响  26-29
  3.1 商业银行道德风险的表现  26-27
    3.1.1 银行金融扩张或金融创新过度  26
    3.1.2 银行管理行为短期化,掩饰与推迟风险等隐蔽行为时有发生  26-27
    3.1.3 贪图享受与利用权力寻租行为频发  27
  3.2 商业银行道德风险的不良影响  27-29
    3.2.1 道德风险导致了商业银行的多种风险  27
    3.2.2 道德风险严重损害了商业银行的信誉  27-28
    3.2.3 道德风险破坏组织的凝聚力,抑制了创新动力  28
    3.2.4 道德风险干扰和破坏了银行的总体经营战略  28-29
4 商业银行道德风险的成因分析  29-37
  4.1 商业银行道德风险的形成机理  29-32
    4.1.1 商业银行道德风险的产生的内在原因  29-31
    4.1.2 商业银行道德风险产生的根本原因  31-32
    4.1.3 我国商业银行道德风险产生的特殊原因  32
  4.2 我国商业银行的制度缺陷与道德风险的形成  32-35
    4.2.1 内部考评与激励制度不当孕育商业银行道德风险  32-33
    4.2.2 约束治理责任制软化驱动商业银行道德风险  33
    4.2.3 风险责任机制不完善引发商业银行道德风险  33-34
    4.2.4 银行安全防范网缺损助长商业银行道德风险  34
    4.2.5 社会信用普遍缺失诱发商业银行道德风险  34-35
  4.3 我国商业银行内控管理方面的缺陷与道德风险的形成  35-37
5 商业银行道德风险定量分析模型——基于银行经理人隐藏行动视角  37-44
  5.1 基本假定  38
    5.1.1 假设1  38
    5.1.2 假设2  38
    5.1.3 假设3  38
    5.1.4 假设4  38
  5.2 不同处置行为对银行贷款收益的影响分析  38-41
    5.2.1 第一种选择：到期只清收部分贷款  39
    5.2.2 第二种选择：贷款展期  39-40
    5.2.3 第三种选择：贷新还旧  40-41
  5.3 基本结论  41-44
6 防范商业银行道德风险的对策  44-52
  6.1 营造有利于商业银行发展的社会经济、法律与金融环境  44-45
    6.1.1 努力建立和完善有利于银行业健康发展的制度及法律环境  44
    6.1.2 完善社会信用服务体系,强化诚信市场文化  44-45
    6.1.3 构建有利于银行业健康有序发展的金融生态环境  45
  6.2 提高外部监管能力,优化外部约束环境  45-47
    6.2.1 提高监管队伍水平,增强监管流程透明度  45-46
    6.2.2 进一步完善银行业的信息披露制度并严格执行  46
    6.2.3 推动金融市场化改革,构建公平有序的市场竞争环境  46
    6.2.4 加快培育职业银行经理人市场  46-47
    6.2.5 加强独立第三方信用评级体系建设  47
  6.3 建立健全内控制度,构建科学的风险管理体系  47-50
    6.3.1 完善内部治理,严格内部管理控制制度  47-49
    6.3.2 构建科学的风险管理安全保障体系  49-50
  6.4 提升银行内部员工素质,完善激励机制  50-52
    6.4.1 加强商业银行人员的培养与储备,加强队伍建设  50
    6.4.2 提高人员思想道德水平和人格境界  50-51
    6.4.3 完善激励相容的监管约束机制  51-52
参考文献  52-57
作者简介  57

我国商业银行道德风险及其对策研究

内容摘要

全文目录

相似论文