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资本充足性对商业银行经营风险的影响研究

作　者: 邵静
导　师: 刘慧侠
学　校: 西北大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行 资本充足性 经营风险 动态面板数据模型 GMM估计
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2014年
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内容摘要


商业银行作为一国银行体系枢纽,其稳定性直接关系到整个金融体系的稳定。资本充足性是银行安全经营的先决条件。银行资本持有量往往与银行家风险偏好密切相关。为降低商业银行经营风险,许多发达国家都已践行巴塞尔协议对资本充足性的相关规定。2004年至今,我国也出台了一系列资本管理条例,2012年7月我国又发布了《商业银行资本管理办法(试行)》,表明利用资本充足性控制银行经营风险在我国逐渐得到重视,但其中存在的潜在经营风险问题值得深入研究。本文从定性定量角度,系统分析了商业银行资本充足性与其经营风险的关系问题。文章通过建立动态面板数据模型,使用二阶段GMM估计法,选择我国22家商业银行2004～2012年相关数据,实证检验了资本充足性对商业银行经营风险的影响。文章结构方面：首先,对国内外相关文献进行梳理；其次,概述了资本充足性与商业银行经营相关理论,在此基础之上,对我国商业银行资本充足性和经营风险现状进行分析；再次,建立动态面板数据模型,实证检验了资本充足性对我国商业银行经营风险的影响,本部分先检验了全样本与银行经营风险之间关系,然后将全样本划分为两大子样本进步做稳健性检验；最后,就如何充分发挥资本充足性管制有效性、提高商业银行稳定性,分别向商业银行和政府部门提出政策建议。本文主要研究结论如下：其一,我国国有控股银行、股份制银行及城市商业银行无论在资本充足性方面还是在经营风险方面,均存在明显差异；其二,资本充足性在降低我国商业银行经营风险方面的作用不明显；其三,城市商业银行资本充足性对其经营风险的影响,敏感于国有控股及股份制商业银行；其四,信贷规模、资本流动性、资本监管压力等也是影响银行经营风险的重要因素；其五,商业银行方面应该建立以内部资本积累为主导的资本补充机制,政府方面应完善资本监管法规。

全文目录


摘要  3-4
Abstract  4-6
目录  6-9
第一章 导论  9-16
  1.1 选题背景及意义  9-11
    1.1.1 选题背景  9-10
    1.1.2 研究意义  10-11
  1.2 研究思路与方法  11-12
    1.2.1 研究思路  11-12
    1.2.2 研究方法  12
  1.3 研究内容及框架  12-15
    1.3.1 研究内容  12-14
    1.3.2 论文框架  14-15
  1.4 创新之处  15-16
第二章 文献综述  16-22
  2.1 国外相关研究  16-19
    2.1.1 资本充足性降低银行经营风险相关研究  16-18
    2.1.2 资本充足性增加银行经营风险相关研究  18-19
  2.2 国内相关研究  19-20
  2.3 研究述评  20-22
第三章 资本充足性与商业银行经营风险理论概述  22-35
  3.1 概念界定  22-27
    3.1.1 资本充足性内涵及度量  22-24
    3.1.2 商业银行经营风险内涵及度量  24-27
  3.2 资本充足性影响商业银行经营风险的制度设计  27-30
    3.2.1 巴塞尔协议Ⅰ相关规定  27-28
    3.2.2 巴塞尔协议Ⅱ相关规定  28-29
    3.2.3 巴塞尔协议Ⅲ相关规定  29-30
  3.3 资本充足性影响商业银行经营风险的内在机理  30-35
    3.3.1 资本充足性影响银行最优资产组合  30-31
    3.3.2 资本充足性影响银行资产负债结构  31-32
    3.3.3 资本充足性与信息不对称  32-35
第四章 我国商业银行资本充足性与经营风险现状分析  35-46
  4.1 银行资本充足性的相关政策演进  35-37
    4.1.1 历史演进(1994～2003年)  35
    4.1.2 现有政策(2004～2012年)  35-36
    4.1.3 未来规划(2013年之后)  36-37
  4.2 资本充足性的现状  37-41
    4.2.1 国有控股商业银行的资本充足性  37-38
    4.2.2 股份制银行的资本充足性  38-39
    4.2.3 城市商业银行的资本充足性  39-40
    4.2.4 银行资本充足性方面存在的主要问题  40-41
  4.3 商业银行经营风险现状分析  41-44
    4.3.1 信用风险  41-42
    4.3.2 市场风险  42
    4.3.3 流动性风险  42-43
    4.3.4 操作风险  43-44
  4.4 商业银行资本充足性与经营风险关系  44-46
第五章 资本充足性对我国商业银行经营风险影响的实证分析  46-55
  5.1 样本选择及数据来源  46-47
    5.1.1 样本选择  46-47
    5.1.2 数据来源  47
  5.2 模型构建  47-48
  5.3 统计描述  48-50
  5.4 实证检验  50-52
    5.4.1 相关系数检验  50
    5.4.2 动态面板模型估计  50-51
    5.4.3 稳健性检验  51-52
  5.5 实证检验结果  52-55
    5.5.1 全样本估计结果分析  52-53
    5.5.2 分样本估计结果分析  53-55
第六章 提高资本充足性抑制银行经营风险有效性的措施  55-58
  6.1 商业银行方面  55-56
    6.1.1 树立资本充足性监管理念  55
    6.1.2 建立以内部资本积累为主导的资本补充机制  55
    6.1.3 加强风险管理  55-56
  6.2 政府方面  56-58
    6.2.1 加强资本管制力度  56
    6.2.2 完善国内资本监管法规  56
    6.2.3 减少对金融市场过多干预  56-57
    6.2.4 积极推动国内商业银行转型  57-58
总结和展望  58-60
  总结  58-59
  研究不足与展望  59-60
参考文献  60-64
附录A  64-68

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行（专业银行）
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