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基于风险理论的报童与供应链协调模型研究

作　者: 陈倩
导　师: 周艳菊
学　校: 中南大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 报童供应链协调条件风险值损失规避回购策略
分类号: F274
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要

文章以易逝品为研究对象,针对现实中决策者的决策总是偏离风险中性下的最优决策的问题,采用建模和数值算例相结合的方法,借鉴金融工程和心理学领域的风险理论,探讨了基于这些风险理论的报童问题和供应链回购策略协调中决策者的决策行为。具体来说,本文通过三方面的主要工作对以上问题进行了研究：第一,概述了供应链管理中风险理论：均值方差、风险值、条件风险值以及前景理论等,然后建立了基于均值方差、条件风险值和损失规避的单阶段报童模型,通过数值算例对不同风险理论下的决策者行为进行分析,并进行了对比,总结了各个风险理论的特点,表明均值方差由于其对正负离差的平等对待违背风险的含义以及其度量风险时表达形式的复杂性不利于应用；第二,在单阶段风险报童模型的研究基础上,扩展到二级供应链中,采用金融工程领域的条件风险值描述决策者风险态度,就传统协调和stackelberg协调两种协调机制,建立供需双方同时为风险厌恶型决策者的回购策略协调模型,得出了供应链实现协调的目标下决策者风险参数需满足的条件,并通过数值算例对两种协调机制进行了对比,给出了不同协调机制下决策者期望收益的增长率；第三,采用心理学领域的损失规避描述决策者风险态度,建立了供需双方都是损失规避情形下的回购策略协调模型,讨论回购策略在供应链协调中的作用,采用数值实验的方式分析其传统协调和stackelberg协调机制下决策者期望效用的变化率,比较不同协调方式下决策者的决策及供应链的效率,结合前述内容,发现传统协调下回购策略能实现供应链收益最大化,但不一定能保证供应链成员的收益都能增加,相比未实施回购策略时,增加的收益更偏重于零售商,而基于stackelberg博弈的回购策略能保证零售商和供应商的收益都增加,且增加的幅度比较接近,因此基于stackelberg协调的回购策略更能为供应链成员所接受,更具可实施性的结论。

全文目录

摘要  3-4
ABSTRACT  4-9
第一章绪论  9-18
  1.1 选题的背景及研究意义  9-10
    1.1.1 选题背景  9-10
    1.1.2 研究意义  10
  1.2 研究目的和研究思路  10-11
    1.2.1 研究目的  10-11
    1.2.2 研究思路  11
  1.3 国内外研究文献综述  11-16
    1.3.1 报童问题文献综述  11-13
    1.3.2 供应链协调文献综述  13-16
    1.3.3 文献评述  16
  1.4 研究内容和研究框架  16-18
    1.4.1 研究内容  16-17
    1.4.2 研究框架  17-18
第二章风险理论与方法  18-25
  2.1 均值-方差(Mean-Variance)  18-19
    2.1.1. 定义  18
    2.1.2. 基本假设  18-19
    2.1.3. 局限性  19
  2.2 风险值(VaR)和条件风险值(CVaR)  19-23
    2.2.1 风险值(VaR)  19-21
    2.2.2 条件风险值(CVaR)  21-23
  2.3 损失规避  23-24
    2.3.1 定义  23-24
    2.3.2 价值函数  24
  2.4 本章小结  24-25
第三章基于不同风险理论的报童模型研究  25-37
  3.1 符号说明及问题描述  25-26
    3.1.1 符号说明  25
    3.1.2 问题描述  25-26
  3.2 模型构建与分析  26-31
    3.2.1 基于均值-CVaR的报童风险决策模型  26-27
    3.2.2 基于MV的报童风险决策模型  27-28
    3.2.3 基于损失规避的报童模型  28-31
  3.3 数值算例  31-36
    3.3.1 基于CVaR与基于损失规避的报童模型的分析比较  31-34
    3.3.2 基于MV与基于损失规避的报童模型分析比较  34-36
  3.4 本章小结  36-37
第四章基于CVaR的供应链回购策略协调模型研究  37-53
  4.1 问题描述及基本模型  37-38
  4.2 供应链成员条件风险值分析  38-41
    4.2.1 零售商的条件风险值分析  38-40
    4.2.2 供应商的条件风险值分析  40
    4.2.3 供应链的条件风险值分析  40-41
  4.3 供应链回购策略协调模型  41-47
    4.3.1 基于传统协调的供应链回购策略模型  41-45
    4.3.2 基于stackelberg博弈的供应链回购策略协调模型  45-47
  4.4 数值试验  47-52
    4.4.1 基于传统协调的回购策略模型数值分析  48
    4.4.2 基于stackelberg博弈的回购策略协调算例分析  48-49
    4.4.3 算例结果比较分析  49-52
  4.5 本章小结  52-53
第五章基于前景理论的供应链回购策略协调模型研究  53-66
  5.1 问题描述及基本模型  53-54
  5.2 供应链成员效用函数分析  54-56
    5.2.1 零售商效用函数分析  54-55
    5.2.2 供应商效用函数分析  55-56
  5.3 供应链回购策略协调模型  56-60
    5.3.1 零售商决策分析  56-57
    5.3.2 回购策略传统协调机制  57-59
    5.3.3 回购策略stackelberg博弈协调机制  59-60
  5.4 数值实验  60-65
    5.4.1 未实施回购策略情形  60-61
    5.4.2 传统协调  61-62
    5.4.3 stackelberg协调  62
    5.4.4 算例结果比较分析  62-65
  5.5 本章小结  65-66
第六章结论与展望  66-69
  6.1 本文的主要结论  66-68
  6.2 本文的不足之处与展望  68-69
参考文献  69-75
致谢  75-76
攻读硕士期间的主要研究成果  76

基于风险理论的报童与供应链协调模型研究

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