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我国上市银行贷款结构优化研究

作　者: 姜姗姗
导　师: 王富华
学　校: 兰州理工大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 上市银行 贷款结构 优化模型
分类号: F832.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 69次
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内容摘要


贷款作为我国商业银行重要的传统业务，利息收入是其最主要的收入来源，依靠高质量的贷款资产提高经营效益，是商业银行无法回避的现实选择。贷款结构的表面形态是贷款资产总量的分布构成，是贷款总量变动的结构基础和支撑，其内在形态是贷款资产总量中各行业、地区、期限、信用保证等多层次的有序组合。商业银行贷款业务经营的好坏直接影响到银行自身经营的成败，其贷款结构的失衡，不仅不利于银行自身的发展，而且也会影响到国家产业结构和经济结构的发展。本文在借鉴国内外理论研究成果的基础上，首先对上市银行贷款结构的基本理论进行阐述。然后运用实证分析与规范分析相结合的方法，确立了贷款结构合理与否的识别标准——银行对某行业（地区）的贷款投放量应与该行业（地区）对GDP的贡献率相当，中长期贷款比例应与长期存款比例相当，信用贷款应保持适当比例。在此基础上分析我国上市银行贷款结构的现状，发现其存在贷款投放量增长过快；房地产、交通运输、电力燃气及水供应等行业及华北、华东地区集中度偏高；贷款的期限结构呈现长期化趋势；信用贷款比例偏高等问题。接着建立了以条件风险价值CVAR最小为目标函数，以风险价值VAR为约束条件的贷款组合优化模型。通过实例验证了模型的科学性，运用Matlab软件计算出各家企业的贷款分配比例，得出银行的贷款应多投放于期望收益率较高、风险较低的企业。最后分别从政府和银行角度提出贷款结构的优化措施。

全文目录


摘要  5-6
Abstract  6-9
第一章 绪论  9-20
  1.1 选题背景及研究意义  9-12
    1.1.1 选题背景  9-11
    1.1.2 研究意义  11-12
  1.2 国内外研究综述  12-17
    1.2.1 关于银行贷款结构问题的研究综述  12-14
    1.2.2 关于银行贷款结构优化问题的研究综述  14-16
    1.2.3 国内外研究现状评述  16-17
  1.3 论文的拟创新点  17
  1.4 研究方法和思路  17-20
    1.4.1 研究方法  17-18
    1.4.2 研究思路  18-19
    1.4.3 数据分析与样本的选取  19-20
第二章 商业银行贷款结构的基本理论  20-33
  2.1 商业银行贷款结构概述  20-23
    2.1.1 商业银行贷款结构的基本内涵  20
    2.1.2 商业银行贷款结构优化的过程  20-22
    2.1.3 商业银行贷款结构优化的基本原则  22-23
  2.2 商业银行贷款结构的理论基础  23-26
    2.2.1 贷款市场中的信息不对称理论  23-24
    2.2.2 银行与借款人之间的贷款博弈  24-26
  2.3 商业银行贷款结构与经济的发展  26-33
    2.3.1 贷款增长对经济增长的影响  26-30
    2.3.2 贷款增长与经济增长不同步现象  30-31
    2.3.3 贷款结构优化和我国商业银行的经济效益  31-33
第三章 我国上市银行贷款结构现状及存在的问题  33-49
  3.1 我国上市银行贷款结构现状  33-38
    3.1.1 贷款投放总量的变化  33-34
    3.1.2 贷款的行业结构  34-36
    3.1.3 贷款的地区结构  36-37
    3.1.4 贷款的期限结构  37-38
    3.1.5 贷款的信用保证结构  38
  3.2 我国上市银行贷款结构中存在的问题及其原因  38-46
    3.2.1 我国上市银行贷款结构中存在的问题  38-41
    3.2.2 我国上市银行贷款结构中存在问题的原因  41-46
  3.3 我国上市银行贷款结构优化的必要性及目标  46-49
    3.3.1 我国上市银行贷款结构优化的必要性  46-48
    3.3.2 我国上市银行贷款结构优化的目标  48-49
第四章 贷款组合优化模型的建立  49-56
  4.1 贷款组合优化的基本原则  49-50
  4.2 贷款组合优化原理  50-52
    4.2.1 全部贷款的组合收益和风险  50-51
    4.2.2 VAR 和条件风险价值 CVAR 的风险度量原理  51-52
  4.3 基于 VAR 和 CVAR 的贷款组合优化模型  52-54
    4.3.1 CVAR 风险度量的确定  52-53
    4.3.2 风险价值 VAR 约束条件的确定  53
    4.3.3 模型的建立  53-54
  4.4 应用实例  54-56
    4.4.1 贷款决策优化模型的建立  54-55
    4.4.2 模型的求解  55-56
第五章 贷款结构的优化措施  56-60
  5.1 充分发挥政府在贷款结构优化中的作用  56-57
  5.2 银行自身在贷款结构优化中的思路  57-60
    5.2.1 加强市场研究做好基础工作  57
    5.2.2 行业结构优化措施  57-58
    5.2.3 地区结构优化措施  58-59
    5.2.4 期限结构优化措施  59-60
结论  60-61
参考文献  61-64
致谢  64-65
个人简历  65-66
攻读硕士期间发表的论文  66-67
附录A MATLAB 程序  67

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷
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