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城市商业银行跨区域发展对贷款损失的影响-基于省际经济差异的视角

作　者: 卢独景
导　师: 华桂宏
学　校: 南京师范大学
专　业: 金融学
关键词: 城市商业银行 跨区域发展 地域多元化 贷款损失风险 收益波动性
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要


城市商业银行跨区域发展是我国对第三梯队银行研究较为重要的一个方面。自2006年城市商业银行开设第一个外省分支机构开始,其跨区域发展的历程已然经历了不少时间。一些城市商业银行在这条道路上取得了一些成绩；也有一些城市商业银行遭受了不小的阻碍和挫折。在跨区域发展的过程中,城市商业银行面临的最大挑战就是介入新的地区开展业务所带来的风险的控制。本文选取了跨区域发展对于城市商业银行所面临的众多风险中较为重要的一个——贷款损失风险,会产生怎样的影响进行了理论上的分析和实证上的检验,同时检验了跨区域发展带来的业务上的地域多元化是否会平抑银行收益的波动性。在交代了研究背景之后,文章对研究银行跨区域发展对银行风险影响的国内外文献进行了回顾和总结,并通过介绍我们城市商业银行跨区域发展的过程和现状,运用投资组合理论分析了城市商业银行实行跨区域发展可以给银行带来贷款业务地域上的多元化,这可以有效分散贷款业务过于集中的风险。再结合省际之间的经济活跃度有所差异这一角度进行分析,得出了城市商业银行可以通过跨区域发展抵御地区经济冲击对其贷款业务造成的影响。同时,业务地域范围的扩大也使银行收入来源地更为分散,从理论上讲能够平抑银行收益的波动。而通过实证检验我们发现,跨区域发展的确能够使得城市商业银行的贷款地域集中度下降,同时也使得银行贷款业务的行业和客户集中度有所下降,这都对分散银行贷款损失风险有着显著影响,同时也能够平抑银行收益的波动。但由于现阶段城市商业银行开设分支机构的所在省市其经济活跃度差异并不明显,尽管理论分析中成立,但实际上利用各地区经济差异来抵御地区经济冲击对银行贷款业务的影响这一效果并不明显。上述结果也就为城市商业银行在接下来的跨区域发展进程提供了一些建议,即已经拥有较为成熟跨区域发展经验的综合实力较强的城市商业银行在进一步跨区域发展的选址上,可以选择与已设立分支机构地区经济结构和经济活跃度有所差别的地区。而刚刚开始跨区域发展的城市商业银行则依然可以选择经济发达地区作为其走出去的第一步。同时监管部门也应对发展参差不齐的城市商业银行在跨区域发展这一问题上区别对待。

全文目录


摘要  3-4
Abstract  4-6
目录  6-8
1 绪论  8-18
  1.1 研究背景  8-12
    1.1.1 国际背景  8
    1.1.2 国内形势  8-9
    1.1.3 城市商业银行跨区域发展的历程  9-10
    1.1.4 城市商业银行跨区域发展的现状  10-12
  1.2 研究意义  12
  1.3 文献回顾  12-16
    1.3.1 国外文献综述  12-15
    1.3.2 国内文献综述  15-16
  1.4 研究方法与文章结构  16-17
    1.4.1 研究方法  16
    1.4.2 文章结构  16-17
  1.5 文章可能的创新以及不足之处  17-18
2 相关理论分析  18-25
  2.1 投资组合与地域多元化  18-19
  2.2 地域多元化对贷款损失及收益波动产生影响的前提  19-21
    2.2.1 贷款损失与经济发展状况相关联  19-20
    2.2.2 跨区域所在地的经济发展状况存在差异  20-21
  2.3 地域多元化对贷款损失的影响  21-23
  2.4 跨区域发展中分散化的问题  23
  2.5 研究假设  23-25
3 实证分析  25-36
  3.1 验证前提条件是否成立  25-27
    3.1.1 区域经济发展状况的相关度分析  25-26
    3.1.2 贷款损失与经济周期的相关性  26-27
  3.2 数据与检验方法方法  27-30
    3.2.1 数据选择、数据来源及处理  27-28
    3.2.2 变量选取及其计算方法  28-29
    3.2.3 模型选择与检验方法  29-30
  3.3 变量的统计性描述  30-32
  3.4 实证检验  32-36
4 研究结论与政策建议  36-39
  4.1 实证结论  36
  4.2 政策建议  36-39
参考文献  39-42
致谢  42-43
在读期间发表的学术论文及研究成果  43-44
附录：中国省际生产总值相关系数  44-47

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