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我国商业银行在后金融危机时代的风险控制研究-基于HX银行信贷操作风险的分析

作　者: 陈佳铭
导　师: 周永华
学　校: 云南大学
专　业: 工商管理
关键词: 后金融危机时代商业银行风险控制监管趋势
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

2008年金融危机以来,世界各国的经济都受到消极影响,造成普遍的经济萧条。这次危机大致可分为三个阶段,首先是住房贷款人没有能力及时还本付息造成的债务危机；其次是金融机构由于之前的债务危机导致的没有足够的流动性来应对债权人的变现要求从而造成的流动性危机；最后是人们对建立在信用基础上的金融活动不再信任,进一步形成信用危机。作为金融活动中的主要机构—商业银行不可避免的遭受到打击,在这次金融危机中,大批银行的倒闭,严重影响了金融系统的稳定。金融危机爆发之后,各国都采取了相应的措施来应对金融危机,就美国而言,美联储以及美国财政部都实施了相应的非常规措施来应对金融危机的挑战,例如：新的流动性管理手段、对金融机构的援助、有史以来最大规模的金融援助计划以及金融监管体制改革等。之后几年,全球经济在一定程度上回暖,随着危机的缓和而进入相对平稳的时期,进入了“后金融危机时代”。在这一过程中,首先,金融危机时期宽松的货币政策虽然给经济带来了活力,但同时也导致了高通货膨胀,随着金融危机影响的褪去,国家必然要采取更为稳健的政策来调整经济,从2010年12月份以来,央行数次提高银行存贷款利率和银行存款准备金率,货币政策回归常态；同时,国际银行业也把风险控制管理放到了更重要的位置,各个国家都愈发意识到防范和控制各种风险的必要性,纷纷制定政策来进一步完善银行系统的监管,中国也于2009年底和2010年初发布了《流动资金贷款管理暂行办法》等(并称“三个办法一个指引”),这些措施都限制了企业的融资,从而也给商业银行的信贷业务施加了更大的压力,并进而可能会导致银行信贷风险的加大。本文以“后金融危机时代”为背景,研究我国商业银行对风险的控制和管理。文章共分为以下几个部分：第一部分：摘要,论述本文的基本情况；第二部分即论文的主体部分：首先论述论文写作的背景、目的和意义以及国内外对商业银行风险管理与控制的研究现状；其次对商业银行进行风险管理的理论基础和方法做相关总结；第三,通过相关理论对主要的商业银行风险进行分析,并分析后金融危机时代商业银行面临风险的新特点；第四,结合案例说明风险形成过程,得出经验启示；第五,通过对上面的分析总结,在国际金融监管发展趋势的基础之上提出商业银行强化风险管理的对策和建议,并在文章的最后进行总结,希望能对我国商业银行在后金融时代的风险控制研究有一定的帮助。

全文目录

摘要  3-5
ABSTRACT  5-9
1 绪论  9-16
  1.1 论文写作的背景、目的和意义  9-12
    1.1.1 写作背景  9-10
    1.1.2 写作目的  10
    1.1.3 写作意义  10-11
    1.1.4 本文的研究方法  11
    1.1.5 本文的创新以及不足之处  11-12
  1.2 国内外对该课题的研究现状  12-16
    1.2.1 国内外研究现状  12
    1.2.2 相关理论国外研究成果  12-13
    1.2.3 相关理论国内研究成果  13-16
2 商业银行风险管理的理论基础及方法  16-21
  2.1 风险管理的理论基础  16-19
    2.1.1 资产风险管理理论  16-17
    2.1.2 负债风险管理理论  17-18
    2.1.3 资产负债风险管理理论  18-19
  2.2 商业银行风险管理基本方法  19-21
    2.2.1 古典分析法  19
    2.2.2 信用评分法  19
    2.2.3 资产负债缺口分析法  19-20
    2.2.4 收益资本管理法  20
    2.2.5 现代风险量化度量方法  20-21
3 商业银行主要风险问题分析  21-28
  3.1 流动性风险  21-23
  3.2 信用风险  23-24
  3.3 操作风险  24-28
4 商业银行风险管理体系的形成及现状分析  28-37
  4.1 后金融危机时代商业银行风险特点分析  28-32
    4.1.1 后金融危机时代商业银行风险的新的表现  28-29
    4.1.2 "三个办法一个指引"下的新形势  29-31
    4.1.3 HX银行在2011年所面对的宏观形势与信贷方面的不利因素  31-32
  4.2 案例分析  32-37
    4.2.1 案例一  32-34
    4.2.2 案例二  34-37
5 商业银行强化风险管理的措施  37-47
  5.1 国际金融监管改革  37-39
    5.1.1 金融监管改革目标  37-38
    5.1.2 金融监管改革内容  38
    5.1.3 金融监管改革核心  38-39
  5.2 国际银行业金融监管发展趋势  39-40
    5.2.1 监管深度广度加强  39
    5.2.2 跨境合作  39-40
    5.2.3 内部管理机制不断健全  40
  5.3 现阶段我国商业银行金融监管的缺陷  40-42
    5.3.1 理念落后以至监管不善  40-41
    5.3.2 监管体制缺陷  41
    5.3.3 与国际监管水平存在差距  41-42
    5.3.4 金融监管法制法规不够健全  42
  5.4 我国强化风险管理的措施  42-47
    5.4.1 构建逆周期的金融宏观审慎管理制度框架  42-43
    5.4.2 加强资本充足率管理  43-44
    5.4.3 加强杠杆率监管  44-45
    5.4.4 加强流动性风险量化监管  45-47
参考文献  47-50
致谢  50

我国商业银行在后金融危机时代的风险控制研究-基于HX银行信贷操作风险的分析

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