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巴塞尔Ⅲ下我国商业银行资本充足率监管研究

作　者: 王珏
导　师: 朱颖
学　校: 上海师范大学
专　业: 政治经济学
关键词: 资本充足率巴塞尔协议Ⅲ 监管商业银行
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要

2008年国际金融危机爆发后，巴塞尔银行监管委员会加强了国际银行业运行与监管的研究，到2010年12月巴塞尔银行监管委员会公布《巴塞尔协议Ⅲ》，为今后全球各国金融监管机构的监管提供了全球统一框架。作为后危机时代的全球银行业监管框架，《巴塞尔协议Ⅲ》继承了传统的银行业监管手段，即以资本充足率监管作为银行监管的主体，同时还采纳了审慎监管指导思想，即必须使得银行的资本能够更客观且全面地对银行所面临的风险予以反映。中国已于2009年加入了巴塞尔银行监管委员会，成为27个成员国中的一员，给中国银行业的发展提供了机遇也提出了挑战。中国一方面应该逐步满巴塞尔Ⅲ所规定的各项要求，使我国银行业与世界接轨，另一方面应该从我国国情出发，考虑到自身的经济金融发展条件，在巴塞尔Ⅲ的框架下，提出符合中国国情的资本充足率监管框架。本文首先介绍论文选题的意义及背景，研究的主要方法及创新之处，论文的思路与结构。第一章为文献综述，分别介绍了国内外关于资本充足率监管研究的综述。第二章为资本充足率监管的含义及演变历程，阐述了以巴塞尔协议为背景，国际上商业银行资本充足率监管的流变与过我商业银行资本充足率监管的历程。第三章介绍了后危机时代全球银行业监管的体系，包括巴塞尔协议Ⅲ与我国应对后危机时代的监管框架。第四章用模型分析了在巴塞尔Ⅲ下我国商业银行资本充足率监管的效率与风险影响。第五章给出巴Ⅲ下国商业银行资本充足率监管的对策研究，分别给出我国商业银行总体、上市银行及城市商业银行的一些建议。

全文目录

中文摘要  4-5
Abstracts  5-9
导论  9-12
  1 选题背景及意义  9-10
  2 主要研究方法及创新之处  10
  3 论文思路与结构  10-12
第1章文献综述  12-16
  1.1 国外关于资本充足率研究  12-13
  1.2 国内关于资本充足率研究  13-16
第2章资本充足率监管的界定及其历程简述  16-29
  2.1 资本充足率监管的界定  16-21
    2.1.1 银行资本的概念  16-17
    2.1.2 资本充足率监管的内涵  17-19
    2.1.3 资本充足率监管的量化  19-21
  2.2 资本充足率监管制度演变的简述——以巴塞尔资本协议为主线  21-28
    2.2.1 《巴塞尔资本协议Ⅰ》之前  21-22
    2.2.2 《巴塞尔资本协议Ⅰ》  22-25
    2.2.3 《巴塞尔协议Ⅱ》  25-28
  2.3 我国商业银行资本充足率监管简述  28-29
第3章巴塞尔协议Ⅲ与后危机时代我国银行业监管的主要内容  29-34
  3.1 巴塞尔协议Ⅲ的主要内容  29-31
    3.1.1 微观审慎监管  29-30
    3.1.2 宏观审慎监管  30-31
  3.2 后危机时代我国银行业监管的主要内容  31-34
    3.2.1 资本充足率监管  32
    3.2.2 杠杆率监管  32-33
    3.2.3 流动性监管  33
    3.2.4 贷款拨备率监管  33-34
第4章巴塞尔协议Ⅲ下我国商业银行资本充足率监管的风险与效率影响分析  34-52
  4.1 我国商业银行资本充足率监管现状  34-35
  4.2 巴塞尔协议Ⅲ下我国商业银行资本充足率监管风险与效率的影响分析  35-51
    4.2.1 模型基础  35-37
    4.2.2 模型设定与变量选择  37-39
    4.2.3 样本与描述性分析  39-41
    4.2.4 银行总体情况回归分析  41-44
    4.2.5 国有商业银行回归分析  44-46
    4.2.6 上市银行（除国有银行）的回归分析  46-49
    4.2.7 城市商业银行的回归分析  49-51
  4.3 结论  51-52
第5章巴塞尔协议Ⅲ下国商业银行资本充足率监管的对策研究  52-55
  5.1 银行业总体监管的建议  52-53
    5.1.1 增加多元化的资本补充渠道  52
    5.1.2 建立风险管理机制，降低风险资产  52-53
  5.2 对上市银行（含国有银行）监管建议  53
  5.3 对城市商业银行监管的建议  53-55
致谢  55-56
参考文献  56-58

巴塞尔Ⅲ下我国商业银行资本充足率监管研究

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