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我国城市商业银行利率风险管理问题研究

作　者: 李雅婷
导　师: 严太华
学　校: 重庆大学
专　业: 金融学
关键词: 城市商业银行 利率风险 利率敏感性缺口模型 久期-凸度模型
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要


巴塞尔银行监管委员会颁布的《利率风险管理原则》中，利率风险的定义是利率的不利变动给银行财务状况带来的风险。近年来，激烈的同业竞争和利率市场化进程的加快要求商业银行的经营重点从传统的贷款业务逐步转向更为多元的业务组合，使商业银行的风险状况控制在可接受的水平。我国长期以来实行利率管制，商业银行的利率风险管理无论是在理论知识还是在经验积累上，都处于较低的水平。与大中型银行相比，城市商业银行在规模、资金和人才储备上处于弱势，绝大多数城商行都没有建立起有效的利率风险防范与管理机制。因此，我国银行理论界与实务界所面临的最大课题是如何将国际银行业先进的风险管理技术运用于我国商业银行的利率风险管理实践，强化和提高商业银行的利率风险管理水平。各国商业银行纷纷设立了利率风险管理机构，研发先进的管理技术和方法。许多卓有成效的模型不断涌现并被广泛应用，如缺口管理模型、久期模型，现在仍是利率风险管理的主流技术。本文在介绍三种商业银行防范利率风险的度量模型的基础上，以五家城商行：北京银行、南京银行、宁波银行、重庆银行和汉口银行2006年至2010年的年报数据为样本，运用利率敏感性缺口模型和久期凸度模型进行了实证分析，包括相关的利率风险指标和利率变动对银行净资产影响。实证结果表明：我国城商行的利率敏感性较强，资金缺口、利率变动、资产负债结构的变动、不同资产负债项目利率变动幅度均对城商行经营效益影响明显。城商行在防范利率风险时存在风险管理观念滞后、内控机制不健全、资金技术和人力资源处于弱势和严重依赖当地政府等问题。最后本文针对我国城商行如何有效的防范利率风险，分别从利率风险管理内部体系的建立和外部环境的完善两方面提出了相关的对策与建议，包括提高缺口管理水平、改善资产负债失衡状况、大力发展中间业务、建立专门的利率风险管理机构和完善金融监管。

全文目录


摘要  3-4
ABSTRACT  4-7
1 绪论  7-12
  1.1 问题的提出及研究意义  7
  1.2 国内外研究文献综述  7-10
    1.2.1 城市商业银行的界定及其发展研究  7-8
    1.2.2 利率风险管理相关研究  8-10
  1.3 本文研究的内容和方法  10-12
    1.3.1 研究内容  10
    1.3.2 研究方法  10-12
2 利率风险及其度量  12-25
  2.1 利率市场化条件下商业银行的利率风险概述  12-16
    2.1.1 利率市场化的含义及其影响  12-13
    2.1.2 商业银行的利率风险及其分类  13-15
    2.1.3 利率风险的影响因素  15-16
  2.2 商业银行利率风险的度量  16-22
    2.2.1 利率敏感性缺口分析  16-17
    2.2.2 久期分析  17-20
    2.2.3 动态模拟分析法  20-22
  2.3 商业银行利率风险的管理策略  22-25
    2.3.1 表内管理策略  22-23
    2.3.2 表外管理策略  23-24
    2.3.3 表内表外综合管理策略  24-25
3 样本城市商业银行利率风险的敏感性分析  25-37
  3.1 样本选取  25
  3.2 2006-2010 年我国银行利率变动的情况描述  25-26
  3.3 样本银行的利率敏感性分析  26-34
    3.3.1 样本银行的敏感性状况  26-29
    3.3.2 净利息收入变动对利率变动的敏感性  29-31
    3.3.3 久期-凸度分析  31-34
  3.4 我国城市商业银行利率风险管理存在的问题  34-37
    3.4.1 我国城商行自身存在的问题  34-35
    3.4.2 外部经营环境存在的问题  35-37
4 我国城市商业银行利率风险管理对策建议  37-43
  4.1 提高缺口管理水平，改善资产负债失衡状况  37-38
    4.1.1 选择适当的计划期，提高资产负债管理水平  37-38
    4.1.2 建立高效的利率管理机制  38
  4.2 大力发展中间业务，建立专门的利率风险管理机构  38-40
    4.2.1 发展中间业务，提高非利息收入占营业收入的比重  38-39
    4.2.2 建立专门的风险管理机构，从技术上控制利率风险  39-40
    4.2.3 加快股权改革，逐步脱离对地方政府的依赖  40
  4.3 提升金融监管能力，加快金融市场建设  40-43
    4.3.1 加强金融监管机构对商业银行利率风险的控制  40-41
    4.3.2 加快金融市场建设  41-43
5 结论及展望  43-44
致谢  44-45
参考文献  45-47
附录  47
  A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录  47
  B. 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录  47

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 银行制度与业务
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