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影响伦敦金价格相关因素的实证分析

作　者: 张晏子
导　师: 牛明飞
学　校: 兰州大学
专　业: 应用统计
关键词: 黄金价格小波去噪神经网络
分类号: F830.9
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 52次
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内容摘要

随着金融市场中金融产品的多元化,以及金融衍生品的多样化,人们会越来越加大在金融产品上的投资,但鉴于金融产品的特点,收益既伴随着风险,显示出预测准确的重要性。众多学者开始对黄金价格进行预测,黄金价格序列受许多因素的影响并且具有较强的随机波动性和一些尖峰,因此,用单一的时间序列模型例如R、MA、ARIMA进行预测往往不太理想,所以本文选择了小波神经网络来进行预测黄金价格。一方面利用了小波去噪使数据平滑,这样去掉干扰大的噪声,另一方面神经网络具有很强的非线性拟合能力,可映射任意复杂的非线性关系,所以在神经网络的基础上加上小波去噪便可以更好地预测黄金价格的波动。从而为投资者提供参考。主要内容如下：1.在参阅文献和理论的思考上,分析可能影响黄金价格的元素,进而对他们用PERSON相关系数进行分析,找出了美元指数,原油,银,道琼斯指数,上征指数五大因素,并确定他们的相关系数。2.对选取的伦敦金价格进行去噪,然后再把对应的美元指数,原油,银,道琼斯指数,上证指数的数据代入,建立去躁前和去噪后的神经网络模型,再分别确定预测值,和真实值作对比。3.然后分别算出去噪前模型的和去噪后模型的RMSE、MAXAE、MAE、MAXAPE、 MAPE,充分用数据说明小波神经网络对于黄金价格预测拟合度好,准确度高。

全文目录

中文摘要  3-4
Abstract  4-7
第一章绪论  7-11
  1.1 研究背景及意义  7-8
  1.2 国内外研究现状(国内国外)  8-9
    1.2.1 研究方法  8
    1.2.2 国内外研究方法  8-9
  1.3 研究内容与创新点  9-11
第二章伦敦金介绍与理论概述  11-17
  2.1 伦敦金介绍  11-14
    2.1.1 伦敦金交易规则  11-12
    2.1.2 伦敦金投资的特点  12-14
  2.2 小波分析  14-17
    2.2.1 连续小波变换  14-15
    2.2.2 常用小波函数  15
    2.2.3 离散小波变换及定义  15-17
第三章影响黄金价格的几个因素  17-22
  3.1 黄金价格影响因素的分析  17
  3.2 黄金价格影响因素的定性分析及相关性分析  17-22
    3.2.1 供给因素  17
    3.2.2 需求因素  17-18
    3.2.3 美元指数与黄金价格的关系  18-19
    3.2.4 原油价格与黄金价格的关系  19-20
    3.2.5 白银和黄金价格的关系  20
    3.2.6 道琼斯和黄金价格的关系  20-21
    3.2.7 上证指数和黄金价格的关系  21-22
第四章人工神经网络原理及其伦敦金的实证分析  22-30
  4.1 人工神经网络  22-23
    4.1.1 人工神经网络简介  22
    4.1.2 人工神经网络的特征  22-23
  4.2 BP神经网络原理  23-27
    4.2.1 BP神经网络  23-24
    4.2.2 BP神经网络的构成  24-25
    4.2.3 BP神经网络的数学推导和算法  25-26
    4.2.4 建立模型  26-27
  4.3 实验结果和讨论  27-29
  4.4 小结  29-30
第五章结论与展望  30-32
  5.1 结论  30
  5.2 展望  30-32
参考文献  32-34
在学期间的研究成果  34-35
致谢  35

影响伦敦金价格相关因素的实证分析

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