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利率市场化进程中我国商业银行的利率风险管理研究

作　者: 游扬
导　师: 李豫湘
学　校: 重庆大学
专　业: 金融学
关键词: 利率市场化 商业银行 利率理论 利率风险管理
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要


经济全球化的迅速发展使得金融市场在最近几十年间发生了非常巨大的变化，尽管我们可以用各种不同的方法来说明金融市场上发生的一切，但从一定意义上来说，金融市场上所发生的这些改变都可以集中体现在利率上。利率风险已经成为了商业银行面临的最重要的金融风险之一，广泛引起了各国货币管理当局和经济学家的高度重视。因此，在我国进行利率市场化的过程中，探讨利率变化对商业银行影响的研究具有重要的理论价值和现实意义。本文以我国商业银行利率风险管理研究为主线，通过梳理利率的变化对经济活动的影响和利率的传导机制，发达国家对我国利率市场化进程的借鉴意义以及中国目前的利率市场化进程来分析我国商业银行目前所面临的主要利率风险和相应的度量方法。通过采用理论和实证相结合的方式来研究我国商业银行的利率风险管理状况和利率波动对商业银行盈利能力的经营绩效研究。最后，通过介绍商业银行利率风险管理的方法，基于金融工程的思想建立一个基于浮动利率情况下的欧式看涨外汇期权模型，并提出适应现阶段我国商业银行进行利率风险管理的相关措施，从而提升利率市场化过程中我国商业银行面临的各种挑战。

全文目录


摘要  3-4
ABSTRACT  4-7
1 绪论  7-11
  1.1 国内外的研究现状  7-8
  1.2 课题学术和实用意义  8
  1.3 课题研究的目的，内容，研究路线  8-10
    1.3.1 研究目的  8-9
    1.3.2 研究内容  9
    1.3.3 研究路线  9-10
  1.4 创新之处与拟解决的关键问题  10-11
2 利率变化对经济的影响  11-19
  2.1 利率变化对经济发展的影响  11-15
    2.1.1 市场利率受到宏观主体的调控  11
    2.1.2 利率对居民储蓄行为的影响  11-12
    2.1.3 利率对企业投资行为的影响  12-13
    2.1.4 利率对金融机构行为的影响  13-14
    2.1.5 利率对政府筹资行为的影响  14-15
    2.1.6 利率对国际经济活动的影响  15
  2.2 利率政策传导机制  15-19
    2.2.1 利率政策影响总产出量的传导路径  16-17
    2.2.2 利率政策影响总体物价水平的传导路径  17-19
3 中国的利率市场化进程  19-26
  3.1 发达国家的利率市场化改革及对我国的启示  19-21
    3.1.1 美国的利率政策  19-20
    3.1.2 日本的利率市场化改革  20-21
    3.1.3 发达国家利率自由化对我国利率市场化的启示  21
  3.2 中国利率市场化的现实选择  21-26
4 商业银行利率风险的度量  26-35
  4.1 商业银行利率风险的来源  26-27
  4.2 商业银行利率风险的度量  27-31
    4.2.1 缺口分析法  27-28
    4.2.2 持续期法  28-30
    4.2.3 其他方法  30-31
  4.3 基于中国工商银行缺口管理的实证分析  31-34
    4.3.1 我国现阶段选择利率敏感性缺口模型的理由  31
    4.3.2 数据来源及相关假设  31-33
    4.3.3 实证结果及分析  33-34
  4.4 我国商业银行利率风险管理的现状  34-35
5 利率波动与商业银行的经营绩效研究  35-43
  5.1 利率市场化对商业银行经营的影响  35-37
    5.1.1 利率市场化将促使银行经营商业化和市场化  35-36
    5.1.2 利率市场化会加剧银行的非价格竞争  36
    5.1.3 商业银行的存贷利差收入将受利率市场化的考验  36
    5.1.4 利率市场化将使商业银行经营的信用风险加大  36-37
  5.2 利率变动对商业银行经营绩效影响的实证研究  37-43
    5.2.1 前提假设与模型的选择  38-39
    5.2.2 变量和数据的选取与处理  39
    5.2.3 实证结果与分析  39-43
6 商业银行的利率风险管理  43-54
  6.1 商业银行规避利率风险的传统措施  43-45
  6.2 商业银行规避利率风险的现代方法  45-48
  6.3 利率风险的解决之道－金融工程  48-51
    6.3.1 随机利率模型  49
    6.3.2 欧式看涨外汇期权定价问题基本假设与数学模型  49-51
  6.4 我国商业银行现阶段利率风险管理的现实选择  51-54
7 结论  54-56
致谢  56-57
参考文献  57-60
附录：作者在攻读硕士学位期间发表的论文  60

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行（专业银行）
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