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基于供应链金融的中小企业信用风险评价

作　者: 朱通
导　师: 周根贵
学　校: 浙江工业大学
专　业: 物流工程
关键词: 供应链金融中小企业信用风险评价因子分析 logistic回归
分类号: F275
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 8次
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内容摘要

中小企业已经成为我国经济发展的重要支柱之一,尤其在推动社会生产力发展、经济结构优化、科学技术创新等方面发挥着重要的战略作用。由于中小企业的自身特点限制和我国金融市场的不完善,融资难问题长期制约我国中小企业的发展,并已成为限制我国经济可持续发展的瓶颈问题。供应链金融是商业银行针对供应链上中小企业的融资需求而设计的创新金融服务。供应链金融模式不仅可以有效消除商业银行和企业之间信息不对称,有效解决中小企业因抵押不足而融资难问题,还有助于提高商业银行的核心竞争力,并为商业银行和第三方物流企业提供新的利润增长点。本文首先在充分运用供应链金融理论、供应链金融信用风险理论、信用风险评价理论的基础上,深入分析供应链金融的主要业务模式及其信用风险,建立较为全面的基于供应链金融的中小企业信用风险评价指标体系。其次,通过因子分析和logistic回归建立了信用风险评价模型,并找到8个关键的信用风险评价指标。基于模型检验和案例分析,证明本文构建的信用风险评价模型具有一定程度的可行性和科学性。最后,本文基于商业银行的视角,阐述了针对供应链金融的内部信用风险和外部信用风险的防范建议。随着供应链金融业务的发展和商业信用体系的完善,我国中小企业融资难问题将得到有效地缓解,并实现了中小企业、核心企业、商业银行、第三方物流企业互利共赢。基于供应链金融的中小企业信用风险评价是商业银行成功开展供应链金融业务的基础。因此,对于供应链金融及其信用风险评价的研究具有重要的现实和理论意义。

全文目录

摘要  3-4
ABSTRACT  4-6
目录  6-8
1 绪论  8-16
  1.1 研究背景  8-10
  1.2 研究意义  10-11
  1.3 国内外文献综述  11-13
    1.3.1 国外研究综述  11
    1.3.2 国内研究综述  11-13
  1.4 研究方法  13
  1.5 研究思路与内容框架  13-15
  1.6 本文的创新点  15-16
2 关键概念及相关理论  16-25
  2.1 供应链金融理论  16-19
    2.1.1 供应链金融的定义  16
    2.1.2 供应链金融的特点  16-19
  2.2 供应链金融信用风险理论  19-21
    2.2.1 供应链金融信用风险的定义  19
    2.2.2 供应链金融信用风险的特征  19-20
    2.2.3 供应链金融的信用风险研究  20-21
  2.3 信用风险评价理论  21-25
    2.3.1 基于主观分析的信用风险评价方法  22
    2.3.2 基于统计分析的信用风险评价方法  22-23
    2.3.3 基于定性和定量相结合的信用风险评价方法  23
    2.3.4 基于信用风险模型的信用风险评价方法  23-25
3 供应链金融的模式及风险分析  25-32
  3.1 供应链金融的模式  25-29
    3.1.1 预付款融资模式  26-27
    3.1.2 存货质押融资模式  27-28
    3.1.3 应收账款融资模式  28-29
  3.2 供应链金融的信用风险分析  29-32
    3.2.1 预付款融资模式的信用风险分析  29-30
    3.2.2 存货质押融资模式的风险分析  30-31
    3.2.3 应收款融资模式的信用风险分析  31-32
4 基于供应链金融的中小企业信用风险指标体系构建  32-40
  4.1 指标体系的构建原则  32
  4.2 传统融资模式的中小企业信用风险评价指标体系  32-33
  4.3 基于供应链金融的中小企业信用风险评价指标选取  33-36
    4.3.1 宏观环境评价指标  34
    4.3.2 核心企业评价指标  34
    4.3.3 融资企业评价指标  34-35
    4.3.4 供应链评价指标  35-36
  4.4 基于供应链金融的中小企业信用风险评价指标体系设计  36-40
5 基于供应链金融的中小企业信用风险评价  40-54
  5.1 样本选取和样本描述  40-41
  5.2 基于供应链金融的中小企业信用风险评价模型建立  41-51
    5.2.1 因子分析的概念和原理  41-43
    5.2.2 logistic回归的概念和原理  43-44
    5.2.3 基于因子分析的信用评价指标体系优化  44-48
    5.2.4 基于logistic回归的信用评价模型构建  48-50
    5.2.5 模型检验  50-51
  5.3 案例分析  51-54
    5.3.1 案例概述  51-52
    5.3.2 基于传统融资模式的信用风险评价  52-53
    5.3.3 基于供应链金融模式的信用风险评价  53
    5.3.4 结果分析  53-54
6 基于供应链金融的中小企业信用风险防范  54-58
  6.1 供应链金融的内部信用风险防范  54-56
  6.2 供应链金融的外部信用风险防范  56-58
7 研究结论与展望  58-60
  7.1 研究结论  58-59
  7.2 不足与展望  59-60
参考文献  60-64
附录1  64-66
附录2  66-69
致谢  69-70
攻读学位期间主要科研成果  70

基于供应链金融的中小企业信用风险评价

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