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证券期权定价的量子模型及其实证分析

作　者: 李星星
导　师: 刘海军
学　校: 郑州大学
专　业: 应用数学
关键词: 量子模型期权定价 B-S方法实证分析
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 15次
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内容摘要

本文给出了量子模型下的期权定价方法及实证分析.首先,利用量子力学原理建立了证券市场的量子波动模型,它满足含有未知参数的薛定谔方程.其次,利用定价的风险中性理论给出了量子模型下的定价公式,它和传统的B-S公式有显著差异,主要表现为量子定价公式不仅和股票价格有关还和初态有关.进一步,利用上海证券市场的数据进行了实证分析,分析表明量子的方法较传统的B-S方法有效.

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-7
§0 引言  7-10
§1 预备知识  10-19
  §1.1 期权的介绍  10-12
  §1.2 B-S期权定价的基本概念  12-15
  §1.3 量子力学的基本概念  15-19
§2 量子模型的期权定价  19-29
  §2.1 证券的量子模型  19-21
  §2.2 量子模型下的Markov链及哈密顿量  21-24
  §2.3 量子模型下的期权定价公式  24-25
  §2.4 量子期权定价公式的参数估计  25-26
  §2.5 量子期权定价公式的检验  26-27
  §2.6 量子期权定价公式的推广  27-29
§3 两种期权定价公式的实证分析及对比  29-40
  §3.1 到期日确定两种期权定价公式的实证分析  29-34
  §3.2 到期时间确定两种期权定价公式的实证分析  34-35
  §3.3 到期日确定对于百家公司股票两种定价公式的实证分析  35-37
  §3.4 到期时间确定对于百家公司股票两种定价公式的实证分析  37-40
§4 总结及展望  40-41
参考文献  41-43
附录  43-71
致谢  71

证券期权定价的量子模型及其实证分析

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