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中国商业银行资本充足率影响因素的实证研究

作　者: 李甘
导　师: 巨能久
学　校: 上海交通大学
专　业: 金融
关键词: 资本充足率 Logit回归固定效应回归监管
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
下　载: 65次
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内容摘要

2004年,中国银行监督管理委员会对我国商业银行的资本充足率提出了具体规定,要求其达到8%水平。至此之后,我国的商业银行的资本状况得到了较大改善。更为重要的是,许多商业银行的资本充足率达到了远高于监管要求的水平。面对日趋激烈的竞争,商业银行应重视如何主动提高资本充足率以应对潜在的各种风险。本文试图探讨影响我国商业银行资本充足率变化的决定因素。本文选取银行风险的主要指标,例如资产收益率,负债比例,固定资产担保,不良贷款率,利率,通货膨胀率,国有控股比例以及是否上市为解释变量。此外,为了研究监管作用对资本充足率的影响,本文将监管哑变量也列为解释变量之一。首先,本文通过Logit回归,探究影响银行资本充足率达到8%可能性大小的因素。回归结果显示负债比例和不良贷款率与可能性成反比,而资产收益与可能性成正相关。然后,本文利用固定效应模型研究各个解释变量与银行资本充足率的线性关系。首先对2004年的监管效应进行测试,以检验本条监管的实施是否能够解释银行资本充足率的变化。从T检验和最小二乘法的检验结果来看,对于已经达到监管要求的8%的银行而言,监管实施的作用无法解释资本充足率的变化。也就是说,一旦达到监管要求的水平之后,资本充足率的变化反映的是银行为了抵御风险而进行的内生性的资本结构选择。本文对已经达到监管要求的银行最为样本,对影响银行资本充足率高于监管要求变化的因素进行实证研究。回归结果显示负债比例,固定资产担保与资本充足率变化线性负相关,而资产收益率和是否上市与资本充足率的变化成线性正相关。基于实证研究和描述统计分析,本文并且对如何优化银行的资本充足率提出建议和意见。

全文目录

Abstract  9-10
摘要  10-12
1. Chapter One:Introduction  12-22
  1.1 Background and Purpose of Study  12-14
  1.2 Literature Review  14-19
    1.2.1 Studies by Foreign Scholars  14-17
    1.2.2 Studies by Domestic Scholars  17-19
  1.3 Summary of Empirical Results  19
  1.4 Organization of the Thesis  19-22
2. Chapter Two:Regulations in CAR and Risks Confronting Banks  22-34
  2.1 Basel Accord on Banks' capital  22-24
    2.1.1 Basel Ⅰ  22-23
    2.1.2 Basel Ⅱ  23
    2.1.3 Basel Ⅲ  23-24
  2.2 Capital Requirement by CBRC  24-25
  2.3 Definition of CAR  25-26
  2.4 Risks Confronting Commercial Banks  26-29
    2.4.1 Credit Risk  26
    2.4.2 Market Risk  26-27
    2.4.3 Operational Risk  27
    2.4.4 Liquidity Risk  27
    2.4.5 Country Risk  27-28
    2.4.6 Reputation Risk  28
    2.4.7 Legal Risk  28
    2.4.8 Strategic Risk  28-29
  2.5 Major Risks Confronting Chinese Commercial Banks  29-34
    2.5.1 Credit Risk  29-31
    2.5.2 Operational Risk  31
    2.5.3 Market Risk  31-32
    2.5.4 Liquidity Risk  32-34
3. Chapter Three:Normative Analysis  34-46
  3.1 Overall Capital Condition of Chinese Commercial Banks  34-36
  3.2 Capital Condition of Sample Banks  36-39
  3.3 Current Channels of Absorbing Capital by Banks  39-41
  3.4 Problems with Bank's Capital Condition  41-46
    3.4.1 Rapid Growth of Banks' Asset Base  41-42
    3.4.2 Weak Earning Ability of Banks' Assets  42-43
    3.4.3 Poor Quality of Banks' Assets  43-45
    3.4.4 Improper Structure of Banks' Risky Assets  45-46
4. Chapter Four:Empirical Study on Determinants of Banks' CAR  46-60
  4.1 Logit Regression on Factors Determining Whether Meet the Required 8%  48-51
  4.2 Multi-variant Regression on Determinants of Banks' CAR  51-60
    4.2.1 Test on Regulation Effect  51-54
    4.2.2 Fixed-effect Test on Determinants of Banks' CAR  54-60
5. Chapter Five:Suggestions to Improve Banks' Capital Condition  60-69
  5.1 Ways to Improve Capital Replenishment Mechanism  60-67
    5.1.1 Adjust the Structure of Banks' Risky Assets  60-62
    5.1.2 Organize the Shareholders Structure  62-63
    5.1.3 Optimize the Revenue Structure  63-65
    5.1.4 Improve the Capital Structure  65-67
  5.2 Ways to Enhance Bank's Ability of Risk Management  67-69
Bibliography  69-73
Acknowledgments  73

中国商业银行资本充足率影响因素的实证研究

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