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中小企业与银行的信贷违约博弈模型研究

作　者: 叶叶
导　师: 彭新育
学　校: 华南理工大学
专　业: 管理决策与系统理论
关键词: 中小企业 信贷违约 进化博弈 行贿成本
分类号: F832.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要


中小企业信贷违约率高这一现象，在严重阻碍其自身可持续发展的同时，也为银行的信贷业务带来了巨大风险。在“资金脱媒”、“利率市场化”、“经济下行”等宏观经济背景下，研究如何有效规避中小企业的信贷违约风险和降低违约率对实现“政、银、企”三方互利共赢有着重要的现实意义。本文以中小企业信贷违约现象为研究对象，主要通过建立银企博弈模型来研究如何降低中小企业信贷违约率。本文的研究在模型中创新性的引入行贿成本这一变量，既符合我国特殊的国情，也优化了银企博弈的已有模型。除此之外，本文还将贷前的信号博弈与贷后的进化博弈联系起来，并从建立社会效益最大化的新型银企博弈模型的角度，探讨了其实现的临界条件，提出了政府与银行视角下降低中小企业信贷违约率的建议。在对中小企业信贷违约现象的研究过程中，我们通过贷后的进化博弈模型解析得出，当银行的监管比率大于贷款本息和与行贿成本的差额除以惩罚成本得到的商时，企业群体都会倾向于选择不违约这一稳定策略。当企业的违约比率小于银行的监管成本除以惩罚收益得到的商时，银行群体都会倾向于选择不监管这一稳定策略。通过建立企业不违约银行不监管这一社会效益最大化的新型银企关系模型，我们发现当低质量企业的行贿成本提高到大于贷款本息和与平均监管收益(银行监管比率与惩罚收益的乘积，通常是一个常数)的差额时，新型银企关系才能实现。对于如何提高行贿成本，本文又从企业信贷的次数、政府成本性与收益性政策、行业商誉与企业个体信誉等多个角度进行了探讨，为政策建议提供了一些思路。在通过对银企贷后博弈模型和新型银企关系博弈模型的研究之后，本研究还为金融市场的相关政策完善提出了一些合理化建议。本研究不仅有助于降低银行授信业务风险、加快银行利润增长，还有利于促进中小企业的健康发展，并对提高政府对信贷市场的重视起到一定的作用。

全文目录


摘要  5-6
ABSTRACT  6-8
目录  8-11
第一章 绪论  11-20
  1.1 选题的背景和意义  11-14
    1.1.1 选题的背景  11-12
    1.1.2 选题的意义  12-14
  1.2 国内外研究现状  14-18
    1.2.1 国外研究的现状  14-15
    1.2.2 国内研究的现状  15-18
  1.3 论文结构与创新  18-20
    1.3.1 论文主要内容及技术路线  18
    1.3.2 论文的创新点  18-20
第二章 中小企业信贷违约的界定与相关理论介绍  20-29
  2.1 中小企业信贷界定  20-22
    2.1.1 中小企业界定  20
    2.1.2 中小企业信贷现状剖析  20-21
    2.1.3 中小企业信贷特征  21-22
  2.2 中小企业信贷违约重要理论  22-27
    2.2.1 信贷违约与信息不对称  23-24
    2.2.2 信贷违约与软预算约束  24-26
    2.2.3 信贷违约与宏观经济与法律环境  26-27
  2.3 本章小结  27-29
第三章 银企贷前博弈模型构建  29-37
  3.1 问题的提出  29-30
  3.2 贷前博弈依据的信号博弈理论简述  30-32
  3.3 基本假设与符号说明  32-33
  3.4 银企贷前信号博弈模型及结果  33-35
    3.4.1 期望效用目标函数  33
    3.4.2 贷前信号博弈过程  33-34
    3.4.3 结果分析  34-35
  3.5 本章小结  35-37
第四章 银企贷后博弈模型构建  37-45
  4.1 问题的提出  37
  4.2 贷后博弈依据的进化博弈理论简述  37-39
  4.3 基本假设与符号说明  39-40
  4.4 银企贷后进化博弈模型及结果  40-44
    4.4.1 期望效用目标函数  40
    4.4.2 货后进化博弈过程  40-41
    4.4.3 结果分析  41-44
  4.5 本章小结  44-45
第五章 新型银企关系博弈模型  45-52
  5.1 问题的提出  45-46
  5.2 新型银企博弈模型实现的临界条件探析  46-51
    5.2.1 一次博弈与重复博弈  47-48
    5.2.2 行贿成本高与收益下降的政策解释  48-49
    5.2.3 行业商誉损失与行贿成本(外部惩罚)  49-50
    5.2.4 个体信誉损失属于行贿成本(内部惩罚)  50-51
  5.3 本章小结  51-52
第六章 政策建议  52-56
  6.1 银行视角下的中小企业信贷违约行为的防范  52-54
  6.2 政府视角下的中小企业信贷违约行为的防范  54-56
结论  56-58
参考文献  58-61
攻读硕士学位期间取得的研究成果  61-62
致谢  62-63
附录  63

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷
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