学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

“反事实”思想在宏观政策效应评估中的应用-基于Hsiao面板数据的方法

作　者: 卫梦星
导　师: 汪同三
学　校: 中国社会科学院研究生院
专　业: 数量经济学
关键词: 反事实政策评价面板数据蒙特卡罗模拟西部大开发 “四万亿”刺激计划
分类号: F224
类　型: 博士论文
年　份: 2013年
下　载: 46次
引　用: 0次
阅　读: 论文下载

内容摘要

制定、实施政策是政府发挥职能的重要手段，当前中国经济正处于高速发展阶段，社会改革也在逐步深化，政策、规则的改变频频发生，为降低政策成本，促进政府决策的科学性，提高政府的宏观调控能力，亟需对政策实施的效果进行量化评估。通过构建“反事实”进行政策效应评估是当前政策评价研究中的热点，但这一思想在宏观经济领域并未取得太多进展，制约了宏观政策效应评估理论与实践的发展。由于微观数据与宏观数据的数据特征不同，当前微观经济学中广泛使用的“反事实”构建方法，如双重差分方法（DID）、匹配方法（Matching）等都不能应用于宏观政策效应评估。而目前宏观政策效应评估中的主流方法，如向量自回归模型（VAR）、动态随机一般均衡模型（DSGE）等都需要设定多个结构模型，搜集大量的数据，运用复杂的求解技术求解，工作量巨大且在因果推断上也存在着不足。因此，在政策效应评估的实践中，亟需以“反事实”思想为指导，探索适用于宏观政策效应评估的新方法。在此背景下，本文引入Hsia（o2010）提出的利用面板数据截面之间的相关性构建“反事实”，进而进行政策效应评估的新方法，并围绕该方法进行一系列的理论和实证分析。在介绍Hsiao方法的理论模型的基础上，本文就模型中的关键假设——条件独立假设进行重点分析，并使用蒙特卡罗模拟技术，就理论模型对关键假设的敏感性进行数值模拟。其次，设计两个案例分析，分别以西部大开发和中国应对金融危机的“四万亿”刺激计划为例，对这一方法的应用步骤和应注意的问题进行详尽的阐述。两个案例的侧重点有所不同，西部大开发案例满足该模型的关键假定，“四万亿”刺激计划或多或少会违背该假定，但可以通过各种技术选择合适的控制组。本文在前一案例中重点阐述了关键假设的检验，在后一案例中设计了对比模型，用实际数据分析关键假设的违背对政策效应测算的影响情况。经过理论分析和实证分析，本文得出如下结论：理论分析的结果表明，Hsiao方法的结果对关键假设非常敏感，即使是关键假设的轻度违背，也会对模型结果产生显著影响。因此，判断案例是否适用该方法，是使用模型前必须要考虑的问题。同时，因为实际数据的产生机制未知，这一关键假设无法通过统计方法进行检验，只能经过充分翔实的论证进行判断。在实际中，若关键假设不能满足，则应采用DID等其他方法进行政策效应评估。与结构方程模型相比，该方法省去了具体的结构模型设立过程，能规避政策效应评估中难以解决的内生性问题，且能够反映外部冲击的影响，具有模型简捷、数据需求量小、运算简单等优势，对宏观政策效应评估的实践具有重要意义。实证分析的结果表明，西部大开发对于缩小中东部与西部地区的相对差距至关重要，西部大开发的实施使得重庆人均GDP增长率增加了约2.24个百分点，各年的政策效应基本保持稳定，这一结果与刘生龙（2009）的研究结论近似，证明Hsiao方法具有较强的效力。但与其余学者的研究结论不同，本文对“四万亿”刺激计划的政策效应分析结果显示，2009年-2011年“四万亿”计划对各年经济增长的贡献分别为0.928、-0.575、0.021个百分点，整个研究区间内对GDP增长率的整体效应为0.138个百分点，几近于零。因此，“四万亿”刺激计划短期内效果显著，但对长期经济增长没有明显的促进作用。这表明，政府在实施大规模的扩张性财政政策时，应充分考虑政策的挤出效应，并关注由此引发的通胀等因素的副作用。

全文目录

摘要  3-5
ABSTRACT  5-7
目录  7-10
第一章引言  10-24
  第一节研究背景及问题的提出  10-19
    一、政府干预的必要性  10-12
    二、政府政策与政府干预  12-14
    三、政策评价的概念界定  14-16
    四、政策评价的方法体系  16-19
  第二节研究的理论和现实意义  19-21
  第三节研究内容及研究方法  21-22
    一、主要研究内容  21
    二、研究方法  21-22
  第四节论文结构安排  22
  第五节可能的创新点  22-24
第二章 “反事实”及政策效应评估综述  24-41
  第一节政策效应评估的基本问题  24-26
    一、 “反事实”  24-25
    二、个体的自我选择  25
    三、相关统计量  25-26
  第二节 “反事实”框架下的微观政策效应评估综述  26-35
    一、微观政策效应评估中的主流方法  26-27
    二、利用非实验数据进行微观政策效应评估  27-35
  第三节 “反事实”框架下的宏观政策效应评估综述  35-38
    一、已有研究方法在因果推断上的不足  35
    二、 “反事实”框架下宏观政策效应评估的成果  35-38
  第四节宏观政策效应评估中的主要困难及发展方向  38-40
  第五节本章小结  40-41
第三章 Hsiao 基于面板数据的政策效应评估方法  41-63
  第一节 Hsiao 方法构建“反事实”模型及方法  41-49
    一、 Hsiao 方法的主要思想  41-42
    二、 Hsiao 方法的理论模型  42-47
    三、政策效应的显著性检验  47-49
  第二节 Hsiao 方法对控制组的选择与确定  49-52
    一、最优方程的选择  49-50
    二、预测精度的分析与比较  50-52
  第三节 Hsiao 方法与其他方法的比较  52-56
    一、 Hsiao 方法与结构方程模型的比较  52-53
    二、 Hsiao 方法与合成控制方法的比较  53-55
    三、 Hsiao 方法与 VAR 模型的比较  55-56
  第四节 Hsiao 方法的效力及其对条件独立假设的敏感性分析  56-62
    一、 Monte Carlo 模拟的理论设计  56-58
    二、 Monte Carlo 模拟结果及分析  58-62
  第五节本章小结  62-63
第四章条件独立假设下的政策效应评估——以西部大开发为例  63-84
  第一节西部大开发政策的实施背景及其影响  63-72
    一、西部大开发的实施背景  63-66
    二、西部大开发效应的总体评估  66-70
    三、西部大开发实施效应的研究综述  70-72
  第二节理论模型的适用性分析  72-77
    一、重庆作为研究对象的典型性分析  72-74
    二、中东部省市作为控制组对象的可行性分析  74-76
    三、可能的干扰因素及排除  76-77
  第三节西部大开发对重庆经济发展的定量评估  77-82
    一、数据来源及说明  77-78
    二、西部大开发对重庆经济发展的效应测度  78-81
    三、结论分析及政策含义  81-82
  第四节本章小结  82-84
第五章放松条件独立假设下的政策效应评估——以“四万亿”经济刺激计划为例  84-109
  第一节 “四万亿”刺激计划的实施背景及其影响  84-96
    一、金融危机对世界主要经济体的影响及其应对  84-88
    二、中国“四万亿”刺激计划的出台及其影响  88-93
    三、 “四万亿”刺激计划效应的研究综述  93-96
  第二节 “四万亿”经济刺激计划对中国经济发展的定量评估  96-104
    一、数据来源及分析  96
    二、参照国别的选择  96-97
    三、实证结果与分析  97-104
  第三节放松条件独立假设下 Hsiao 方法的敏感性分析  104-107
    一、参照国别的放松  104-105
    二、实证结果与分析  105-107
  第四节本章小结  107-109
第六章结论与需进一步研究的内容  109-113
  第一节结论  109-111
  第二节需进一步研究的内容  111-113
参考文献  113-123
附录：Monte Carlo 模拟的 Matlab 程序及模拟结果  123-138
后记  138-140
在学期间学术成果情况  140

“反事实”思想在宏观政策效应评估中的应用-基于Hsiao面板数据的方法

内容摘要

全文目录

相似论文