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银行业风险与监管研究

作　者: 张强
导　师: 李扬
学　校: 中国社会科学院研究生院
专　业: 财政学
关键词: 银行业风险风险与监管机会主义倾向理论论证经济主体现代经济最新发展阶段资产负债分析银行风险多米诺骨牌
分类号: F832.1
类　型: 博士论文
年　份: 2000年
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内容摘要

金融是现代经济的核心，金融活动主体——银行业的稳定、持续、高效运转就成为现代经济发展的重要保证。由此，银行业的风险防范与监督管理也就成为现代经济管理运作中最重要的部分，它关系到现代经济的发动机能否正常有效地运转。尤其是20世纪90年代频繁发生的国际金融危机，以及金融全球化的趋势，致使银行业风险与监管的问题成为现代经济理论与现实经济运行中被广泛关注的问题。现代经济学已经形成了一系列关于风险的理论和学说，也形成了一系列关于监管的理论与学说。但这些理论和学说都带有两个方面的共同倾向：其一，只是针对总体的自然、社会、经济的风险作一般性的风险理论论证；其二，风险研究与监管研究往往分别在两个系统中进行。因此，关于银行业风险专门理论研究是较为缺乏的，而将银行业风险防范与金融业监管理论及规则结合起来的研究也比较少见，特别是上世纪90年代末东南亚及亚洲金融危机的爆发给人们进行银行业风险与金融监管，及其两者溶合发展规律的专门研究提供了翔实的资料和广阔的理论空间。本论文正是试图立足于银行业风险这一专门的风险领域，从风险与监管相给合研究的角度来进行一些理论探索，提出一些制度设计的蓝图。本论文的具体思路：从基本理论与实证研究中弄清银行风险的内涵，分析银行业风险形成机制，找出银行风险的运行规律，进而探索对银行业风险监管机制，论证监管的原则与方法，寻求国际国内防范、抵御和化解银行业风险的理论对策与技术手段，为最大限度降低银行业风险提供一些对策设想，以此来促进国民经济持续、稳定发展。本论文选择了金融理论与实务研究中这一前沿课题，最终目的还是希望能解决现实经济生活中一些亟待解决的问题。论文的结构分为四大篇，按照研究对象内在逻辑顺序和研究内容的递进性，前两篇是从理论和实证上分析银行业风险本身的内涵、形成机制、发展规律、运行特征等，这是分析问题的基本起点和基本内容；在后二篇，针对已经清晰和丰满的银行业风险诸类关系与规律，提出对银行业风险监管的理论论证、规则探讨、对策研究，将研究内容在监管层面上加深一步，将研究推进到更高级的解决问题阶段。在每个篇章中，遵循的写作原则是先国际银行业风险发展的论证，后国内银行业风险现状探讨；将国际惯例研究与我国风险动态和防范进行理性联系分析。本文采取了理论论证与实证研究相结合；历史经验的总结与现实最新动态研究相结合；个案分析与综合概括相结合的分析方法。本论文研究内容是依据以下的脉络来安排的。第一篇：银行业风险导论。把“风险”内涵的一般理论概说作为全部研究的起点，本篇的第一层次中阐述了风险定义、风险特征、风险类别以及对于风险理论研究历史发展，并加以理论评述。并特别强调了现代银行业风险危机理论探讨，如“道德风险”、“金融脆弱”、“金融恐磋”、“资产负债分析”等最新理论研究系列成果，将一般风险理论探索推进到银行业风险的最新发展阶段的探索。银行业风险是风险的特殊组成部分，对风险的概说顺理成章地推进到银行业风险的理论研究。本篇的第二层次是该篇的重点，主要分析银行业风险本身的特征：极大的杜会扩散世和广泛的经济渗透性、隐蔽性、累积性与突破性、强烈的转轨性等。而具有这些特性的钥行业风险是有自己的客观背景的，它必然生长在不同的生产力水平、不同的社会经济制度、不同的制度变革过程条件下，显现出较强的差异性。因此，银行业风险可以从多种角度划分为不同的类别0，对银行业风险全面的认识和研究的第三层次是银行业风险形成的理论分析，这是本篇。对银行业风险深层次的研歹。从信息经济学和博奕论的角度分析银行业风险生成：实际金’融领域里的不完全信息和不对称信息现象使得银行随时面临风险的形成，这可以分别表现在银行业的微观层面和宏观层面。微观层面形成诸如商业银行的道檀风险，“逆向选择风险”等；宏观层面形成的是具有“多米诺骨牌”效应的银行业系统风险等。从经济主体的有限理性和机会主义倾向分析银行业风险的生成：基于经济人有限理性的局限，导致诀策和行为失败、形成风险；基于机会主义倾向经济主体也存在着“道德风险”等风险的形成，并以中国目前“债转股”个案分析，证明了上述观点。从社会的经济环境因素分析银行业风险形成：在社会分工与交易多元化为特征的市场经济环境中，银行?

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论文提要  3-12
第一篇银行业风险导论  12-30
  1．1 风险理论  12-18
    1．1- 1 风险概说  12-14
    1．1- 2 风险的特征  14-15
    1．1- 3 风险的类别  15-16
    1．1- 4 风险理论研究的发展  16-18
  1．2 银行业风险  18-23
    1．2- 1 银行业风险的涵义  18-21
    1．2- 2 银行业风险的背景  21-22
    1．2- 3 银行业风险的分类  22-23
  1．3 银行业风险形成的理论分析  23-30
    1．3- 1 银行业风险的生成：信息经济学和博弈论的分析  23-27
    1．3- 2 银行业风险的生成：经济主体的有限理性和机会主义倾向分析  27-28
    1．3- 3 银行业风险的生成：社会的经济环境的因素分析  28-30
第二篇银行业风险的实证分析  30-52
  2．1 国际银行业风险及其发展  30-39
    2．1- 1 国际银行业风险的背景分析  30-33
    2．1- 2 国际银行业风险与国际《巴塞尔协议》  33-36
    2．1- 3 九十年代国际银行业风险的发展趋势  36-39
  2．2 我国银行业风险现状分析  39-46
    2．2- 1 我国银行业风险的表现形式  39-45
    2．2- 2 我国银行业风险的特征  45-46
  2．3 我国银行业风险的现实成因分析  46-52
    2．3- 1 我国银行业风险形成的外部原因  46-49
    2．3- 2 我国银行业风险形成的内部原因  49-52
第三篇银行业风险监管的规则研究  52-88
  3．1 银行监管的理论论证  52-56
    3．1- 1 经济管制的一般理论——社会利益论  52-53
    3．1- 2 对银行业风险监管的论证  53-55
    3．1- 3 中央银行实施监管的理论发展  55-56
  3．2 银行业风险监管的一般原理与规则  56-66
    3．2- 1 银行业风险监管体制  56-57
    3．2- 2 银行业风险的监管原则与方法  57-58
    3．2- 3 银行业风险监管的一般技术手段  58-66
  3．3 我国对银行业风险监管的现状分析  66-76
    3．3- 1 我国金融监管产生与发展历程  66-68
    3．3- 2 我国银行业风险监管的内容与手段  68-70
    3．3- 3 我国银行业资本充足监管及其有效性研究  70-74
    3．3- 4 我国银行业监管面临的挑战  74-76
  3．4 国际银行业监管的发展动态  76-88
    3．4- 1 八十年代《巴塞尔协议》与对银行业风险的监管  76-80
    3．4- 2 九十年代巴塞尔银行委员会的有效银行监管  80-83
    3．4- 3 英、美银行业对银行业风险监管的新动态  83-85
    3．4- 4 金融全球化条件下国际银行业监管的强化趋势  85-88
第四篇构建我国有效银行监管模式的探索  88-113
  4．1 调整监管体制，建立全方位的有效银行监管体系  88-93
    4．1- 1 有效监管体系的核心：货币当局的金融监管  89-90
    4．1- 2 有效监管体系的基础：银行内部监管与内控机制  90-91
    4．1- 3 有效监管体系的补充：社会部门的外部监管  91-93
    4．1- 4 有效监管体系的发展：远期调整目标，设立由分到合的统一监管格局  93
  4．2 进行制度创新，建立全方位的有效监管运行机制  93-108
    4．2- 1 银行监管外部市场化的制度创新  94
    4．2- 2 增加金融透明度：信息披露制度的创新  94-102
    4．2- 3 我国银行资产负债比例管理制度创新  102-105
    4．2- 4 银行业风险预防、转移、吸收机制的创新  105-108
  4．3 改进监管技术手段、设立一整套审慎监管的有效指标体系  108-113
    4．3- 1 技术手段的改进与完善  109-110
    4．3- 2 修订现有银行业风险监控指标体系  110-113
主要参考文献  113-117
后记  117

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