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石油价格波动对世界经济波动影响的动态变化关系研究

作　者: 侯乃堃
导　师: 齐中英
学　校: 哈尔滨工业大学
专　业: 技术经济及管理
关键词: 油价波动世界经济波动动态变化关系成因分析
分类号: F764.1;F113
类　型: 博士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

随着经济全球化的迅猛发展,生产国际化进一步加强,各国商品及服务贸易、资本和技术在世界性生产、消费和投资领域扩散,实现世界范围内的流动和配置,使世界各国形成日益密切的相互联系和相互依存的关系。关注世界整体经济的运行情况已成为一国经济发展不可忽视的重要问题。石油作为现代工业生产的“血液”,其价格波动将不仅仅对国别经济产生影响,而且会通过国家间联系对世界经济产生影响。如果仅局限在一个封闭经济体内单独研究油价波动对经济波动的影响,必将会低估油价波动的经济后果,所以深入研究油价波动对世界经济波动的影响这一课题具有重要价值。另一方面,近些年来油价波动与世界经济波动的影响关系出现了动态变化,尤其是进入1999年后,持续上涨的石油价格并没有对世界经济产生不利影响,相反出现了油价上涨与高经济增长率和低通货膨胀率并存的局面。在这一背景下,基于较长时间序列来研究油价波动对世界经济波动影响的动态变化关系,并探寻这一现象的成因,无疑具有重要的理论和现实意义。在综述国内外研究现状基础上,从油价形成机制、世界经济运行特征及油价波动影响世界经济波动机理分析等方面进行了理论基础铺垫,然后实证检验了油价波动对世界经济波动影响的动态变化关系。动态变化关系成因主要从宏观经济环境、油价波动不确定性和油价冲击来源变化这三方面来分析,具体内容如下:在油价波动对世界经济波动影响的动态变化关系检验中,经过指标分析与选取,以世界整体和OECD作为世界经济的代表,并计算了相应的季度GDP增长率和通货膨胀率。首先采用直观统计观察方法对动态变化关系进行了判断,然后将样本分为三个区间,采用分区间格兰杰因果关系检验方法对动态变化关系进行了验证,最后采用滚动VAR方法对动态变化关系进行了更准确检验,并同时以美国、欧元区、日本和新兴亚洲这4个经济体为样本进行了进一步检验。结果发现油价波动对世界经济波动的负向作用越来越弱,且在近些年出现了正向作用。在基于宏观经济环境视角的动态变化关系成因分析中,从石油消耗强度、经济开放度和低通货膨胀环境这三个方面来衡量宏观经济环境变化。采用实证证据对这些宏观经济环境指标做了充分描述性分析,并基于此探讨了它们对动态变化关系的影响机理。然后采用边限协整方法进行了实证检验,结果发现宏观经济环境指标虽然在解释单个经济体时结果不尽相同,但基本都能解释为何油价波动与世界经济增长率和通货膨胀率出现动态变化关系。在基于油价波动不确定性视角的动态变化关系成因分析中,先基于一般均衡模型从理论角度分析了油价波动不确定性影响经济波动的机理。然后运用GARCH族模型和移动标准差模型计算出油价波动不确定性值,发现近些年来不确定性值有了显著下降。进一步运用VAR模型检验了油价波动不确定性对经济波动的影响,发现它确实能对投资、消费和失业率产生不利影响,进而减少产出,增加通货膨胀率。所以尽管1999年后油价在持续上涨,但油价波动不确定性值却是显著低于几次石油危机期间的不确定性值,因此它没有加剧1999年后油价上涨的经济后果,这样就解释了油价波动不确定性变化是动态变化关系的成因。在基于油价冲击来源视角的动态变化关系成因分析中,通过对油价波动进行结构性分解,证明它是由石油供给冲击、经济需求冲击和预防性需求冲击共同作用的结果,且在不同时间段内各个冲击的作用显著不同,1999年后的油价波动主要是由于经济需求冲击推动的。进一步检验了三种冲击对世界经济波动的影响,发现石油供给冲击和预防性需求冲击推动的油价上涨对经济增长率和通货膨胀率会产生不利影响,而经济需求冲击对经济增长的拉动作用短期内显著大于油价上涨带来的负向作用,因此当油价上涨是由经济需求冲击推动时,油价上涨与世界经济增长将并行不悖。不同来源冲击对石油价格波动的贡献程度改变及其经济后果差异共同解释了油价冲击来源变化是动态变化关系的成因。研究突破了已有学者视角,丰富了油价波动对经济波动影响的研究成果,有重要理论意义。同时还能为在经济全球化进程中的世界各国制定针对不同环境下油价冲击的宏观政策提供参考,具有重要现实意义。

全文目录

摘要  5-7
ABSTRACT  7-18
第1章绪论  18-40
  1.1 课题背景及研究目的和意义  18-21
    1.1.1 课题背景  18-20
    1.1.2 研究目的和意义  20-21
  1.2 相关概念的界定与说明  21-22
  1.3 国内外研究现状及评述  22-36
    1.3.1 国外研究现状  22-31
    1.3.2 国内研究现状  31-34
    1.3.3 国内外研究现状评述  34-36
  1.4 研究内容、研究方法和技术路线  36-40
    1.4.1 研究内容  36-37
    1.4.2 研究方法  37
    1.4.3 技术路线和框架分析  37-40
第2章油价波动影响世界经济的理论基础和经济背景  40-64
  2.1 石油价格决定机制及波动历史和现状  40-49
    2.1.1 石油价格决定机制  40-42
    2.1.2 石油供需现状及其影响因素分析  42-47
    2.1.3 石油价格波动的历史和现状  47-49
  2.2 世界经济运行特征分析  49-57
    2.2.1 世界经济的形成与发展阶段  49-50
    2.2.2 经济全球化背景下世界经济的运行特征  50-56
    2.2.3 世界经济的战略格局  56-57
  2.3 油价波动影响世界经济波动的传导机制分析  57-62
    2.3.1 国家内部传导机制分析  57-61
    2.3.2 国家间传导机制分析  61-62
  2.4 研究油价波动影响世界经济波动的重要性及意义  62-63
  2.5 本章小结  63-64
第3章油价波动对世界经济波动影响的动态变化关系检验  64-91
  3.1 数据来源及预处理  64-71
    3.1.1 指标选择和数据获取  64-66
    3.1.2 年度GDP的季度分解及其合理性分析  66-71
  3.2 油价波动对世界经济波动影响的动态变化关系初步统计观察  71-74
  3.3 油价波动对世界经济波动影响的动态变化关系分区间检验  74-79
    3.3.1 研究方法介绍  74-76
    3.3.2 动态变化关系的分区间格兰杰因果关系实证检验  76-79
  3.4 油价波动对世界经济波动影响的动态变化关系滚动VAR检验  79-86
    3.4.1 滚动VAR方法描述  79-82
    3.4.2 油价波动对世界经济增长影响的动态变化关系滚动VAR检验  82-84
    3.4.3 油价波动对世界通货膨胀率影响的动态变化关系滚动VAR检验  84-86
  3.5 油价波动对主要经济体经济波动影响的动态变化关系检验  86-89
    3.5.1 油价波动对主要经济体经济增长影响的动态变化关系检验  86-88
    3.5.2 油价波动对主要经济体通货膨胀率影响的动态变化关系检验  88-89
  3.6 动态变化关系成因的初步总体分析  89-90
  3.7 本章小结  90-91
第4章基于宏观经济环境视角的动态变化关系成因分析  91-123
  4.1 宏观经济环境整体分析及代表指标选取  91-93
    4.1.1 宏观经济环境整体分析  91-92
    4.1.2 宏观经济环境代表指标选取思路  92-93
  4.2 宏观经济环境代表指标描述  93-99
    4.2.1 石油消耗强度指标及数据描述  93-97
    4.2.2 经济开放度指标及数据描述  97-98
    4.2.3 低通货膨胀环境指标及数据描述  98-99
  4.3 宏观经济环境变化对动态变化关系影响的理论分析  99-105
    4.3.1 石油消耗强度减弱对动态变化关系的影响分析  99-100
    4.3.2 经济开放度增大对动态变化关系的影响分析  100-104
    4.3.3 低通货膨胀环境对动态变化关系的影响分析  104-105
  4.4 宏观经济环境变化对动态变化关系影响的实证检验  105-122
    4.4.1 研究变量选取及数据来源  105-106
    4.4.2 边限检验方法描述  106-108
    4.4.3 实证过程及结果分析  108-114
    4.4.4 对主要经济体的进一步检验  114-122
    4.4.5 宏观经济环境变化对动态变化关系影响的总结  122
  4.5 本章小结  122-123
第5章基于油价波动不确定性视角的动态变化关系成因分析  123-149
  5.1 油价波动的不确定性问题分析  123-125
    5.1.1 不确定性相关理论  123-124
    5.1.2 油价波动不确定性的内涵及产生原因  124-125
  5.2 油价波动不确定性对动态变化关系影响的理论分析  125-131
    5.2.1 油价波动不确定性对经济波动影响的机理分析  126-127
    5.2.2 油价波动不确定性对经济波动影响的一般均衡模型描述  127-130
    5.2.3 油价波动不确定性变化对动态变化关系影响的理论解析  130-131
  5.3 油价波动不确定性的测度  131-140
    5.3.1 油价波动不确定性测度方法选择  131-135
    5.3.2 油价波动不确定性测度结果分析  135-140
  5.4 油价波动不确定性变化对动态变化关系影响的实证分析  140-148
    5.4.1 数据选取与模型设定  140-142
    5.4.2 油价波动不确定性对世界经济波动影响的实证检验  142-147
    5.4.3 油价波动不确定性对动态变化关系影响的实证解释  147-148
  5.5 本章小结  148-149
第6章基于油价冲击来源视角的动态变化关系成因分析  149-172
  6.1 研究方法介绍  149-151
  6.2 石油价格波动的不同来源冲击的分解过程和结果分析  151-158
    6.2.1 数据描述性分析及单位根检验  151-153
    6.2.2 SVAR模型构建及识别条件设定  153-155
    6.2.3 石油价格波动对不同来源冲击的脉冲响应结果  155-156
    6.2.4 石油价格波动对不同来源冲击的历史分解  156-158
  6.3 油价冲击来源变化对动态变化关系影响的理论解析  158-160
    6.3.1 不同来源冲击对世界经济波动影响的差异分析  158-160
    6.3.2 油价冲击来源变化对动态变化关系影响的理论分析  160
  6.4 油价冲击来源变化对动态变化关系影响的实证检验  160-171
    6.4.1 研究思路及方法选择  160-161
    6.4.2 不同来源冲击对世界经济波动影响的滚动VAR检验  161-167
    6.4.3 不同来源冲击对主要经济体经济波动影响的分区间VAR检验  167-170
    6.4.4 油价冲击来源变化对动态变化关系影响的实证解释  170-171
  6.5 本章小结  171-172
结论  172-174
参考文献  174-186
攻读博士学位期间发表的学术论文  186-188
致谢  188-189
个人简历  189

石油价格波动对世界经济波动影响的动态变化关系研究

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