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具有重尾分布风险模型破产问题的研究

作　者: 汪春华
导　师: 惠军
学　校: 合肥工业大学
专　业: 应用数学
关键词: 破产概率 更新过程 重尾分布 常利率
分类号: F840
类　型: 硕士论文
年　份: 2008年
下　载: 83次
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内容摘要


破产概率的讨论是精算学的一个经典问题，尤其是有关重尾分布的模型现在越来越引起人们的重视，本文在具有重尾分布的风险模型假设下，研究了保险公司的破产概率问题，具体内容如下：首先，考虑了在推广的更新风险模型下假定个体索赔分布为L∩D族时的破产概率的尾等价式，以及假定个体索赔分布在为S~*族的前提下，得出一个与经典模型相一致的破产概率的局部等价式R~*(x,x+z]～z/ρ~*μF(x)。然后，考虑了在利息力为常数，索赔额分布为ERV时的破产概率的一个等价关系。

全文目录


摘要  5-6
ABSTRACT  6-7
致谢  7-9
第一章 绪论  9-18
  1.1 破产理论概述  9-10
  1.2 预备知识  10-17
  1.3 本文的主要内容  17-18
第二章 更新风险模型破产概率的有关结果  18-26
  2.1 引言  18
  2.2 模型定义  18-19
  2.3 预备引理  19
  2.4 主要结果及其证明  19-26
第三章 带常利率的风险模型的破产概率  26-35
  3.1 引言  26
  3.2 模型定义  26
  3.3 预备引理  26-29
  3.4 主要结果及其证明  29-35
第四章 结束语  35-36
参考文献  36-38
攻读硕士期间发表或待发表的论文  38

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 保险 > 保险理论
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