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贝叶斯方法在保险精算中的应用研究

作　者: 王晓园
导　师: 吴永
学　校: 重庆理工大学
专　业: 应用数学
关键词: 贝叶斯方法蒙特卡罗方法 Pareto分布时间空间模型
分类号: F224;F840
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

首先对贝叶斯方法在保险精算中的应用进行综述性回顾,并介绍了贝叶斯方法及其相关内容.?传统的再保险纯保费是按照保险金额约定一定的比例收取,本文提出在基于一定的风险水平下,采用贝叶斯方法并利用Winbugs软件估计极端事件发生的概率及其条件期望,不但可以得到极端损失的后验经验分布,同时还得到一个精确的区间估计;据此和自身储备资金的情况,保险公司判断是否可以承担此风险.在需要的情况下利用泊松分布拟合索赔计数过程,从而估计出自身不能够承担的风险水平下的再保险纯保费.根据农业生产中农作物产量数据受时间空间影响的特点利用分层贝叶斯方法构造一个空间时间动态相依模型,能够更加准确的预测未来单位面积的农作物产量数据,为更加精确估计个体农业保险公平保费提供依据.

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-7
1 绪论  7-13
  1.1 引言  7-8
  1.2 国内外研究现状  8-12
  1.3 主要工作及内容安排  12-13
2 贝叶斯方法的基本原理步骤及发展  13-21
  2.1 引言  13
  2.2 贝叶斯思想  13-19
    2.2.1 贝叶斯方法介绍  13-15
    2.2.2 确定先验分布的方法  15-16
    2.2.3 现代贝叶斯方法  16-17
    2.2.4 贝叶斯方法的立场和观点  17-19
  2.3 马尔科夫链蒙特卡罗方法  19
  2.4 小结  19-21
3 极值损失再保险纯保费估计  21-36
  3.1 引言  21-24
    3.1.1 损失模型介绍  21-22
    3.1.2 重尾分布诊断  22-24
  3.2 损失估计  24-30
    3.2.1 最大似然方法估计损失  24
    3.2.2 贝叶斯方法估计损失  24-30
  3.3 再保险纯保费的估计  30-35
  3.4 小结  35-36
4 个体农业保费估计  36-42
  4.1 引言  36
  4.2 补偿金模型简介  36-37
  4.3 空间时间模型构造  37-38
  4.4 应用举例  38-40
  4.5 小结  40-42
5 结论与展望  42-43
  5.1 结论  42
  5.2 展望  42-43
致谢  43-44
参考文献  44-47
附录  47

贝叶斯方法在保险精算中的应用研究

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