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滥用衍生工具的潜在威胁：巴林银行案例分析

作　者: 欧阳峰
导　师: 周平海
学　校: 同济大学
专　业: 金融学
关键词: 金融衍生工具高级管理人员交易员巴林新加坡交易所子公司交易活动金融机构潜在威胁
分类号: F831.5
类　型: 硕士论文
年　份: 2008年
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内容摘要

全文目录

中文部分  6-38
  第一章序言  6-11
    1.1 背景  6
    1.2 构思与主要内容  6-7
    1.3 文献综述  7-10
    1.4 论文的创造点  10-11
  第二章金融衍生工具概述  11-16
    2.1 当代衍生工具的发展过程  11
    2.2 衍生工具市场的参与者  11-12
    2.3 衍生工具主要用途  12-13
    2.4 衍生工具普遍的风险  13-14
    2.5 衍生工具使用的风险  14-16
  第三章巴林银行案例  16-21
    3.1 前言  16
    3.2 银行背景  16
    3.3 形式的转变  16
    3.4 尼克·李森  16-17
    3.5 未经授权交易活动  17-19
    3.6 交易策略  19-21
  第四章导致巴林银行破产的外部因素、交易心理因素和后果分析  21-28
    4.1 交易所监视不充足  21-22
    4.2 信息技术作为共犯  22-23
    4.3 不合理交易员之心理  23-24
    4.4 管理人员心态的过失  24-25
    4.5 后果分析  25-27
    4.6 市场余震  27-28
  第五章巴林银行案例总结及教训  28-33
    5.1 巴林银行破产的总结  28-29
    5.2 控制不合理交易  29-30
    5.3 给机构的衍生工具交易教训与反思  30-33
      5.3.1 确定风险限度  30-31
      5.3.2 交易员要认真服从风险限度  31
      5.3.3 严密监视交易员  31
      5.3.4 分开前台、中台和后台  31-32
      5.3.5 注意审计报告  32-33
  第六章结论  33-35
    6.1 针对金融机构的结论与对策建议  33
    6.2 针对政府和相应管理机构的结论和对策建议  33-34
    6.3 衍生工具交易的未来展望  34-35
  致谢  35-36
  参考文献  36-38
英文部分  38-79
  Section 1 Introduction  41-47
    1.1 Background  41
    1.2 Structure and General Content  41-42
    1.3 Literature Review  42-46
    1.4 Novel Research of the Paper  46-47
  Section 2 A Summary of Financial Derivatives  47-53
    2.1 The Evolution of Contemporary Derivatives  47-48
    2.2 Derivatives Market Participants  48
    2.3 Uses of Derivatives  48-50
    2.4 General Risk in Derivatives Markets  50-51
    2.5 Applied Risk of Derivatives Usage  51-53
  Section 3 Barings Bank Case Study  53-59
    3.1 Introduction  53
    3.2 Bank Background  53
    3.3 Turn of the Tide  53-54
    3.4 Nick Leeson  54
    3.5 Unauthorized Trading Activities  54-57
    3.6 The Trading Strategy  57-59
  Section 4 External Factors, Trading Psychology and Consequential Analysis of the Collapse of Barings Bank  59-68
    4.1 Insufficient Exchange Monitoring  59-60
    4.2 Information Technology as an Accomplice  60-62
    4.3 The Psychology of the Rogue Trader  62-63
    4.4 The Psychology of Management Failings  63-64
    4.5 The Result  64-67
    4.6 Market Aftershocks  67-68
  Section 5 General Conclusions and Lessons  68-74
    5.1 General Conclusions form the Collapse of Barings Bank  68-70
    5.2 Controlling Rogue Traders  70-71
    5.3 Derivatives Trading Lessons for Institutions  71-74
      5.3.1 Define Risk Limits  71
      5.3.2 Take the Risk Limits Seriously  71-72
      5.3.3 Monitor Trades Carefully  72
      5.3.4 Separate the Front, Middle and Back Office  72-73
      5.3.5 Pay Attention to the Results in the Audit  73-74
  Section 6 Conclusion  74-77
    6.1 Conclusions and Recommendations for Financial Institutions  74
    6.2 Implications for Government and other Regulatory Bodies  74-75
    6.3 Future Outlook of Derivatives Trading  75-77
  Special Thanks  77-78
  Reference List  78-79

滥用衍生工具的潜在威胁：巴林银行案例分析

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