学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

金融危机背景下资本监管顺周期性的研究

作　者: 孙小川
导　师: 王晓枫
学　校: 东北财经大学
专　业: 金融学
关键词: 资本监管顺周期性内部评级法
分类号: F831.1
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 221次
引　用: 0次
阅　读: 论文下载

内容摘要

每一次金融危机的爆发都会引起人们对经济金融领域的深入思考。从20世纪80年代起以来有三次危机引起了社会各界对当前银行监管有效性的质疑和金融安全的高度关注。1980年代的美国储贷机构危机阐明在金融资本主义全球化的进程中各国金融业高管和政坛权贵结成同盟的巨大风险,以资警示；20世纪末的东南亚金融危机告诉我们只有对银行进行彻底改革,完善银行监控体系,铲除产生银行不良贷款的原因,才可真正避免产生金融风暴的危险；当前的美国次贷危机及其引发的全球金融动荡,对其成因的研究理论界和实务界有各种争论,但是理论界和实证界一致认为应对当前的金融监管理念和方式进行重大的调整。作为国际银行业统一的监管框架,巴塞尔协议的每一次修订在解决一些问题的同时也会带来一些新的问题。新资本协议增加了资本对于风险的敏感性,但同时也带来了顺周期性问题。本文认为,由美国次贷危机引发的这次全球罕见的金融危机中一个重要的诱发和加速因素是巴塞尔协议指引下的资本监管模式。现阶段实施宏观审慎监管的一项重要任务就是要针对资本监管(金融体系)的顺周期性机理进行研究,一方面对造成资本监管顺周期的规则进行修改完善,降低其顺周期性,另一方面引入逆周期政策工具,从而通过减少银行信贷活动、资产价格以及整个经济的周期性波动来调节金融失衡,降低系统性风险,最终达到维护整个金融系统稳定的目标。中国银监会规定国际化程度比较高的银行须在2013年底之前实施新协议。因此,各商业银行应该在此之前根据自身和宏观经济的情况,选择合适的时机实施新协议,并借鉴发达国家的经验,为缓解资本监管顺周期性采取一系列措施。

全文目录

摘要  2-3
ABSTRACT  3-7
1 引言  7-12
  1.1 研究背景与研究意义  7-8
  1.2 文献综述  8-10
  1.3 本文的结构安排  10-11
  1.4 本文的创新点  11-12
2 巴塞尔协议的历史沿革与资本监管  12-18
  2.1 1988年的巴塞尔协议  12-14
    2.1.1 1988年巴塞尔协议的产生  12
    2.1.2 巴塞尔协议的基本内容  12-13
    2.1.3 巴塞尔协议的局限性  13-14
  2.2 新巴塞尔协议  14-18
    2.2.1 新协议的主要内容  14-17
    2.2.2 新资本协议可能带来的问题:资本监管的顺周期性  17-18
3 资本监管的顺周期性  18-34
  3.1 资本监管顺周期概述  18-19
  3.2 资本监管的顺周期性的形成机制  19-34
    3.2.1 信用风险的评级方法带来的顺周期形成机制  19-29
    3.2.2 贷款损失准备金引起的资本监管的顺周期形成机制  29-34
4 我国资本监管顺周期效应研究  34-43
  4.1 我国资本监管制度的变迁  34-37
    4.1.1 "前巴塞尔时代"  34-35
    4.1.2 "新巴塞尔过渡期"  35-36
    4.1.3 "新巴塞尔时代"  36-37
  4.2 我国资本监管顺周期性研究  37-43
    4.2.1 我国四大银行的资本充足率状况  37-39
    4.2.2 我国五家股份制商业银行的资本充足率状况  39-43
5 缓解资本监管顺周期的措施  43-50
  5.1 对内部评级法的改进  43-45
    5.1.1 风险权重函数输入端的调整  43
    5.1.2 引入逆周期乘数  43-44
    5.1.3 加快中央银行信贷登记咨询系统建设和银行内部数据库的建设,支持银行压力测试  44-45
  5.2 前瞻性的贷款损失准备金制度  45-46
  5.3 通过第二支柱来缓解监管资本的顺周期性  46-48
    5.3.1 超额资本  46-47
    5.3.2 压力测试  47-48
  5.4 引入其他指标  48-50
    5.4.1 杠杆率(Leverage ratio)  48-49
    5.4.2 抵押贷款率(Loan-to-value)  49-50
6 结论  50-51
参考文献  51-54
后记  54-55

金融危机背景下资本监管顺周期性的研究

内容摘要

全文目录

相似论文