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中国证券市场的复杂网络特性研究

作　者: 闵志锋
导　师: 庄新田
学　校: 东北大学
专　业: 金融学
关键词: 复杂网络相关系数最小生成树社团结构羊群行为
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2007年
下　载: 204次
引　用: 4次
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内容摘要

复杂网络是对复杂系统的抽象和描述方式,它突出强调了系统结构的拓扑特征。原则上说,任何包含大量组成单元(或子系统)的复杂系统,当把构成单元抽象成节点,单元之间的相互关系抽象为边时,都可以当作复杂网络来研究。目前,复杂网络已经成为了学术界研究的一个热点,它在工程技术、社会、政治、医药、经济、管理等领域都有着潜在的广泛的应用。证券市场是一个复杂的经济系统,利用复杂网络的理论和研究方法研究证券市场有很重要的意义。本文研究中国证券市场的复杂网络特性,包括股票价格相关性网络的构建；网络的小世界效应、无标度特性和社团结构。并构建证券市场投资者网络的演化动力学模型,为中国证券市场的理论研究以及实际应用都提供了一个全新的视角。主要工作内容如下：本文首先统计了2006年上海和深圳证券市场持续交易的股票的价格相关性,并以股票为节点,以股票价格相关系数为边,构建证券市场的两种复杂网络。第一种是指定阈值下的股票价格相关性的网络；第二种是股票价格相关性的最小生成树网络。然后利用复杂网络的理论和研究方法探讨两个证券市场的这两种网络,发现两个证券市场的指定阈值下的股票价格相关性的网络既具有典型的小世界网络特性——短的平均路径长度和高的聚类系数,又具有无标度网络特性。而两个市场的最小生成树网络具有无标度特性。并研究了复杂网络的社团结构,在不同的参数下对指定阈值下的证券市场网络进行分割,得到类似于按行业划分的股票板块而具有分散投资指导意义的社团。最后,利用复杂网络理论研究了证券市场上投资者行为,构建证券市场投资者的复杂网络演化模型,该演化模型经过足够次数的仿真演化,趋于平稳后的网络具有小的平均路径长度和大的聚集系数等复杂网络特性,同时还发现该演化网络系统具有一定程度的羊群行为。

全文目录

摘要  5-6
Abstract  6-11
第一章引言  11-15
  1.1 本文的研究背景  11-13
  1.2 本文的研究意义  13
  1.3 本文的研究内容与组织结构  13-15
第二章复杂网络概述  15-32
  2.1 网络的图表示  15-16
  2.2 复杂网络的拓扑特性  16-22
    2.2.1 平均路径长度  16
    2.2.2 聚类系数  16-17
    2.2.3 度与度分布  17-20
    2.2.4 介数  20
    2.2.5 实际网络的拓扑特性  20-22
  2.3 几种网络拓扑基本模型  22-27
    2.3.1 规则网络模型  22-23
    2.3.2 随机网络模型  23-24
    2.3.3 小世界(Small world)网络模型  24-26
    2.3.4 无标度(Scale-free)网络模型  26-27
  2.4 复杂网络的形成机制  27-28
    2.4.1 节点的年龄  27
    2.4.2 添加连接的成本和链接容量  27
    2.4.3 节点类型的影响  27-28
  2.5 复杂网络研究的主要内容  28-29
    2.5.1 复杂网络拓扑结构的静态统计分析  28
    2.5.2 复杂网络的演化和机制模型  28-29
    2.5.3 复杂网络上的动力学研究  29
  2.6 复杂网络在经济金融领域的应用研究综述  29-31
  2.7 本章小结  31-32
第三章证券价格相关性网络  32-46
  3.1 沪深证券市场的股票价格相关性  32-34
  3.2 指定阈值下的证券价格相关性的网络  34-38
    3.2.1 小世界效应  35-36
    3.2.2 无标度特性  36-38
  3.3 股票价格相关性的最小生成树网络  38-40
    3.3.1 最小生成树的概念  38-39
    3.3.2 股票价格相关性的MST网络  39
    3.3.3 沪深股票价格相关性的MST网络特性  39-40
  3.4 股票价格相关性网络的社团结构  40-45
    3.4.1 复杂网络中的社团结构分割算法  41-43
    3.4.2 股票价格相关性网络的分割  43-45
  3.5 本章小结  45-46
第四章投资者相互作用的复杂网络模型及其演化  46-55
  4.1 投资者相互作用网络  47-48
  4.2 演化动力机制  48-50
    4.2.1 信号的判断  48-49
    4.2.2 投资决策法则  49-50
    4.2.3 权系数的动态性  50
  4.3 演化结果的判断  50-51
  4.4 仿真及其结果分析  51-52
  4.5 本章小结  52-55
第五章结论与展望  55-58
  5.1 本文的主要研究结论  55-56
  5.2 本文的不足及展望  56-58
参考文献  58-63
致谢  63-64
攻读硕士学位期间发表的学术论文  64-65
附录  65-73

中国证券市场的复杂网络特性研究

内容摘要

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