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随机利率下的线性增额寿险研究

作　者: 薛欣
导　师: 赵明清
学　校: 山东科技大学
专　业: 运筹学与控制论
关键词: 随机利率随机过程增额寿险精算现值
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2003年
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内容摘要

寿险中的利率随机性问题，是近年来寿险精算研究的热点之一。本文在随机利率下对n年期线性增额寿险分离散型和连续型两种情况分别进行了讨论。对于离散型情况，考虑了独立同分布和非独立两种情形，分别给出了给付现值的一、二阶矩和方差。对于连续型情况，随机利率分别采用Gauss过程、Wiener过程和O-U过程建模，分别给出了给付现值的一、二阶矩和方差，并在de Moivre死亡律假设下得到了矩的简洁表达式；考虑到突发事件对利率的影响，又对随机利率采用Gauss过程、Wiener过程和O-U过程分别与Poisson过程联合建模，分别给出了给付现值的一、二阶矩和方差，并在de Moivre死亡律假设下得到了矩的简洁表达式。

全文目录

1 绪论  21-24
  1.1 随机利率下的寿险模型研究现状  21-22
  1.2 问题的提出及本文主要研究内容  22-24
2 预备知识  24-29
  2.1 生存模型中的常用符号  24-25
  2.2 确定利率下的增额寿险  25-26
  2.3 随机过程  26-29
3 随机利率下的n年期离散型线性增额寿险  29-36
  3.1 基本概念  29
  3.2 独立同分布下的n年期离散型线性增额寿险  29-32
  3.3 非独立下的n年期离散型线性增额寿险  32-36
4 随机利率下的n年期连续型线性增额寿险  36-55
  4.1 基本概念  36
  4.2 利息力由Gauss过程建模  36-41
  4.3 利息力由Weiner过程建模  41-44
  4.4 利息力由O-U过程建模  44-46
  4.5 利息力由Gauss过程与Poisson过程联合建模  46-49
  4.6 利息力由Wiener过程与Poisson过程联合建模  49-52
  4.7 利息力由O-U过程与Poisson过程联合建模  52-55
致谢  55-56
参考文献  56-57

随机利率下的线性增额寿险研究

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