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基于现金最佳持有量模型的银行库存现金管理研究

作　者: 高翔
导　师: 戚桂杰
学　校: 山东大学
专　业: 工商管理
关键词: 银行库存现金管理 库存限额模型 现金最佳持有量
分类号: F832.21
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要


库存现金作为银行运营的保障,当库存资金不足将影响支付与客户满意度；而作为非盈利性资产,库存现金占用过多会降低资金的使用效益,增加成本,并给资金安全带来一定的风险。因此如何在保证支付的前提下使库存现金保持在较低水平,压缩非盈利资产占比,提高银行盈利能力,是银行提高精细化管理水平,打造效益工程的重要组成部分。制定科学、合理的库存限额,并据此进行库存现金的管理是一种最为有效的管理途径。但目前国内库存限额的核定主要以按经验核定为主,缺乏合理科学的数据模型作为依据,存在较强的主观性。本文以最佳现金持有量模型及理论为基础,分析了成本分析模型、BAT模型、miller-orr模型对银行库存限额分析的适用性,分析得出银行现金库存管理的特点符合miller-orr模型的假设条件,并以miller-orr模型为基础建立了银行现金库存限额模型。同时以A国有商业银行青岛地区26家支行为研究对象,建立数据仓储,应用银行现金库存限额模型对26家支行的现金库存限额及最佳持有量进行了测算,并运用8月份及9月份的库存现金余额情况与测算结果进行了比较,对A银行现金库存管理情况进行了分析,对银行现金库存现金模型的合理性进行了验证。针对银行现金管理的难点及实证分析结果,提出银行现金管理政策建议。通过银行现金库存限额模型的应用,再配上相应的现金管理模式的改革及现金调拨流程的调整、库存控制考核等措施,将有利于有效地控制银行的现金库存占用成本及风险,减少运营成本,提高现金调拨管理效率,实现精细化、规范化的现金库存管理。

全文目录


摘要  9-10
ABSTRACT  10-11
第一章 绪论  11-14
  1.1 问题的提出及研究意义  11-12
  1.2 研究方法  12
  1.3 主要内容及框架  12-14
第二章 相关理论知识介绍  14-24
  2.1 银行库存现金  14-16
    2.1.1 银行库存现金的定义  14
    2.1.2 银行库存现金的形成  14-15
    2.1.3 银行的流动性需求  15
    2.1.4 银行库存现金的成本  15-16
  2.2 银行库存现金管理  16-19
    2.2.1 银行库存现金管理方式  16-17
    2.2.2 银行库存现金管理的原则  17-18
    2.2.3 银行库存现金管理目标  18-19
  2.3 最佳现金持有量理论基础  19-23
    2.3.1 交易成本模型和权衡理论  19-21
    2.3.2 代理成本理论  21-22
    2.3.3 优序融资理论  22-23
  2.4 研究现状  23-24
第三章 银行库存现金最佳持有量模型的建立  24-39
  3.1 现金最佳持有量模型  24-31
    3.1.1 成本分析模型  24-25
    3.1.2 BAT模型  25-29
    3.1.3 Miller-Orr模型  29-31
  3.2 银行库存限额模型的选择  31-33
    3.2.1 成本分析模型的适用性分析  31-32
    3.2.2 BAT模型的适用性分析  32
    3.2.3 miller-orr模型的适用性分析  32-33
  3.3 基于miller-orr模型的银行现金库存限额模型构建  33-39
    3.3.1 模型假设条件  33-34
    3.3.2 基于miller-orr模型的银行现金库存限额模型推导  34-37
    3.3.3 基于miller-orr模型的银行现金库存限额模型描述  37-39
第四章 银行现金库存限额模型的应用研究  39-55
  4.1 A国有商业银行青岛地区库存现金管理现状分析  39-45
    4.1.1 A国有商业银行概况  39-40
    4.1.2 A国有商业银行库存现金管理职能分工  40
    4.1.3 A国有商业银行库存现金调拨流程  40-43
    4.1.4 A国有商业银行库存现金管理难点  43-45
  4.2 数据仓储的建立及样本选择  45
  4.3 银行现金库存限额模型的应用-以A国有商业银行为例  45-51
    4.3.1 A国有商业银行库存限额测算  45-49
    4.3.2 银行现金库存限额模型的合理性分析  49-51
  4.4 银行现金管理的政策建议  51-55
第五章 结论  55-58
  5.1 研究结论  55-56
  5.2 研究局限  56
  5.3 研究展望  56-58
参考文献  58-61
致谢  61-62
学位论文评阅及答辩情况表  62

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 银行制度与业务 > 资金管理
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