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中国银联网络资金分配鲁棒优化模型研究

作　者: 邹怿
导　师: 高莹
学　校: 东北大学
专　业: 金融学
关键词: 中国银联网络资金分配不确定资金需求鲁棒优化情景生成
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2007年
下　载: 44次
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内容摘要

近年来,随着计算机网络技术及银行间支付清算体系的不断发展与进步,银行业务也随之发生了革命性的变革,银行的经营网点已从砖墙式建筑向ATM、POS等网络支付体系转移,银行卡及其服务已成为各大商业银行及存款机构的重要产品和核心业务。银行卡运营网络状况的好坏,在银行的经营管理当中占有举足轻重的地位。因此,为了保持银行卡网络正常的运行,银行应当在实现收益最大、抗风险能力最强的前提下为银行卡网络分配适当的资金,以满足网络内银行卡的资金需求,这是当前银行管理者迫切需要解决的难题。本文将中国银联网络环境下的银行卡资金分配问题作为本文的研究对象,以中国银联网络内银行卡不确定的资金需求为切入点,对中国银联网络环境下银行卡资金的分配问题进行了初步研究。本文通过对中国银联网络下银行卡资金需求的分解与分析,使用仿真——优化混合情景生成算法生成银行卡资金需求情景矩阵,结合鲁棒优化的思想建立了中国银联网络资金分配鲁棒优化模型。在此基础之上,文章结合中国银联网络的实际环境,运用SPSS13.0对仿真的情景进行聚类,得到了一个两阶段五个情景的情景树。使用这一情景树描述网络内不确定的资金需求,并运用MATLAB7.1的遗传算法与优化工具箱求解模型,讨论了在不同模型鲁棒性权重下,对网络系统总收益、总收益方差和需求偏离值平方和的影响,验证了鲁棒优化模型抗扰动、稳定性与可靠性高的特点。

全文目录

摘要  5-6
Abstract  6-10
第1章引言  10-17
  1.1 研究背景  10
  1.2 问题提出  10-11
  1.3 研究意义  11-12
  1.4 相关研究现状  12-14
    1.4.1 资金支付清算优化  12
    1.4.2 鲁棒优化方法  12-14
    1.4.3 描述不确定性的情景生成方法  14
  1.5 研究主要对象与方法  14-15
  1.6 研究主要内容  15
  1.7 论文框架  15-17
第2章相关概念及鲁棒优化与情景生成理论  17-35
  2.1 相关概念  17-22
    2.1.1 银行卡  17-18
    2.1.2 主要银行卡发卡组织  18-20
    2.1.3 中国银行卡发卡组织  20-22
  2.2 传统优化方法及相关理论  22-26
    2.2.1 线性规划  23-24
    2.2.2 有约束非线性规划  24-26
    2.2.3 整数规划  26
  2.3 鲁棒优化方法及相关理论  26-28
    2.3.1 鲁棒性的涵义  26-27
    2.3.2 鲁棒优化的性质与一般形式  27-28
  2.4 描述不确定性的情景生成方法  28-35
    2.4.1 情景树结构  28-30
    2.4.2 仿真聚类情景生成算法  30-31
    2.4.3 优化情景生成算法  31-32
    2.4.4 仿真——优化混合情景生成算法  32-35
第3章银联网络资金分配鲁棒优化模型  35-48
  3.1 中国银联网络资金需求分析  35-37
    3.1.1 中国银联银行卡信息交换网络  35
    3.1.2 中国银联网络环境下银行卡资金需求分解  35-37
  3.2 模型假设  37
  3.3 符号定义  37-39
    3.3.1 上标与下标  37
    3.3.2 确定性参数  37-38
    3.3.3 不确定性参数  38
    3.3.4 决策变量  38-39
    3.3.5 其他变量  39
  3.4 银联网络资金需求的仿真——优化混合情景生成算法  39-45
    3.4.1 算法  39-40
    3.4.2 初始化与参数预测  40-42
    3.4.3 随机仿真  42-43
    3.4.4 矩阵聚类  43
    3.4.5 概率计算  43-45
  3.5 目标函数  45-46
  3.6 约束条件  46-48
第4章银联网络环境下模型仿真计算  48-63
  4.1 数据选取  48-50
    4.1.1 发卡机构  48
    4.1.2 模型参数  48-50
  4.2 情景生成结果  50-57
    4.2.1 第一阶段情景生成结果  50-55
    4.2.2 第二阶段情景生成结果  55-56
    4.2.3 最终情景树生成  56-57
  4.3 模型求解  57-58
  4.4 结果分析  58-63
第5章结论与展望  63-65
  5.1 主要结论  63
  5.2 本文不足与局限性  63-64
  5.3 未来研究的方向  64-65
参考文献  65-68
致谢  68-69
攻读学位期间发表的论著情况  69-70
附录  70-77

中国银联网络资金分配鲁棒优化模型研究

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