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单指数模型及极大极小模型下开放式基金的投资组合

作　者: 韩建新
导　师: 杜清晏
学　校: 内蒙古大学
专　业: 应用数学
关键词: 开放式基金 单指数模型 极大极小模型 常值相关
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2006年
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内容摘要


本文基于开放式基金的特征，用单指数模型和极大极小模型分析了单阶段开放式基金的投资组合最优化选择问题。首先建立了单指数模型并给出了允许卖空时的最优解。然后在无风险资产存在的情况下讨论了最优解的解法，并在资产收益率常值相关的条件下给出了最优解的表达式。最后建立了极大极小模型，给出了在此模型下开放式基金投资组合的最优解和风险资产收益率常值相关的最优解的表达式。

全文目录


中文摘要  3-4
英文摘要  4-6
引言  6-9
第一章 投资组合选择的基本模型  9-14
第二章 单指数模型下开放式基金的最优投资组合  14-26
  第一节 单指数模型的建立  14-16
  第二节 指数I为某一随机变量的线性函数的情况  16-17
  第三节 模型求解  17-18
  第四节 存在无风险资产的情况  18-22
  第五节 风险资产收益率的相关系数为常数的情况  22-26
第三章 极大极小模型下开放式基金的最优投资组合  26-34
  第一节 模型建立  26-28
  第二节 模型求解  28-31
  第三节 不允许卖空的情况下开放式基金的最优投资组合  31-32
  第四节 开放式基金风险资产收益率常值相关的情形  32-34
参考文献  34-35
致谢  35

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