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企业信用链风险传递理论模型及其应用

作　者: 丁琳
导　师: 李存斌
学　校: 华北电力大学（北京）
专　业: 企业管理
关键词: 企业信用链 风险元传递 经济评价
分类号: F272
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 83次
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内容摘要


本文作为国家自然科学基金项目《广义项目风险元传递理论模型及其应用》的主要研究内容之一,对基于风险元传递理论的企业信用链风险传递理论模型及其应用进行了重点研究。在阐述风险元传递理论基础的同时,提出了企业信用链风险元传递理论模型。将企业信用链分解成资金信用链、物资信用链和品牌信用链三个分支链分别进行风险元传递的理论研究。并分别采用概率论、模糊马尔科夫链、博弈分析方法分析了风险元在各个分支信用链中的传递。最后,利用全微分方法建立企业经济评价指标的解析模型,近而得出影响经济评价指标的信用链风险元传递的解析表达式。本文通过Matlab数学软件画出风险元分布的概率密度函数图,并通过实例验证了企业信用链风险传递理论模型的科学性、可靠性和实用性。

全文目录


中文摘要  3
英文摘要  3-6
第一章 引言  6-11
  1.1 本文选题背景及意义  6-7
  1.2 国内外研究现状分析  7-9
    1.2.1 国内信用风险研究现状分析  7-8
    1.2.2 国外信用风险研究现状分析  8-9
  1.3 问题的提出  9
  1.4 本文主要研究工作  9-11
第二章 风险元传递的理论基础  11-18
  2.1 风险的定义  11-13
  2.2 风险元的定义及分类  13
  2.3 风险元的定量表示和度量方法  13-15
    2.3.1 风险元的定量表示  13-14
    2.3.2 风险元的度量方法  14-15
  2.4 风险元传递的定义及基本结构  15-18
    2.4.1 风险元传递的定义  16
    2.4.2 风险元传递的基本结构  16-17
    2.4.3 风险元关系型传递的理论模型  17-18
第三章 企业信用链风险元传递的理论模型  18-35
  3.1 企业信用与信用链  18-19
    3.1.1 信用的内涵  18
    3.1.2 企业信用链的含义  18-19
    3.1.3 企业信用链的构成  19
  3.2 信用链风险元的分布情况  19-21
    3.2.1 信用链风险元的概率分布特点  19
    3.2.2 泊松(Poisson)过程  19-20
    3.2.3 泊松(Poisson)分布  20-21
  3.3 资金信用链风险元传递  21-24
    3.3.1 资金信用链风险元传递的传递概念结构  21-22
    3.3.2 信息不对称风险元  22
    3.3.3 企业贷款收益Z_p的分布函数  22-23
    3.3.4 企业总收益Z_E的分布函数  23
    3.3.5 银行收益Z_B的函数  23-24
  3.4 物资信用链风险元传递  24-27
    3.4.1 马尔科夫链  24-25
    3.4.2 模糊马尔科夫链  25-27
    3.4.3 风险元在物资信用链中的传递模型  27
  3.5 品牌信用链风险元传递  27-31
    3.5.1 信息不对称下的企业信用行为  28
    3.5.2 博弈论  28-29
    3.5.3 企业与消费者间的一次信用博弈  29-30
    3.5.4 企业与消费者间的重复信用博弈  30-31
    3.5.5 风险元在品牌信用链中的传递  31
  3.6 企业总信用链风险元传递  31-35
    3.6.1 企业内部收益率及净现值  31-32
    3.6.2 风险元在总信用链中的传递  32-35
第四章 企业信用链风险元传递模型的实证分析  35-44
  4.1 企业资金信用链风险元传递的分析与计算  35-37
  4.2 企业物资信用链风险元传递的分析与计算  37-39
  4.3 企业品牌信用链风险元传递的分析与计算  39-40
  4.4 企业总信用链风险元传递的分析与计算  40-44
第五章 企业信用链风险元传递模型的Matlab画图  44-51
  5.1 Matlab软件的介绍及画图功能  44-45
    5.1.1 Matlab的介绍  44
    5.1.2 Matlab的画图功能  44-45
  5.2 二项分布风险元的概率密度函数与分布函数图  45-46
  5.3 泊松分布风险元的概率密度函数与分布函数图  46-47
  5.4 正态分布风险元的概率密度函数与分布函数图  47-48
  5.5 β分布风险元的概率密度函数与分布函数图  48-49
  5.6 三角分布风险元的概率密度函数与分布函数图  49-51
第六章 结论  51-52
参考文献  52-55
致谢  55-56
在学期间发表的学术论文和参加科研情况  56

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中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 企业经济 > 企业计划与经营决策
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