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我国商业银行信贷组合管理研究

作　者: 翟珊珊
导　师: 张晋生
学　校: 首都经济贸易大学
专　业: 金融学
关键词: 现代投资组合理论信贷组合 Credit Risk+模型
分类号: F832.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
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内容摘要

2008年,全球金融风暴使世界经济的历史发生了彻底的改变。接着华尔街发生了一系列令所有华尔街人和所有金融大亨们信心丧失的大事件,被人们比喻成“黑色9月”一点都不夸张。因为,接二连三倒下去了金融机构已经在警示着全球的金融机构要寻找在这次风暴中所暴露出来了风险管理问题,尤其是我国的银行业,必须需要积极调整经营战略,准确把握市场定位,不断拓展市场空间,提升盈利能力和核心竞争力来抵御住这股国际金融“寒流”。与此同时,国内商业银行应该有效防控信用风险,尤其是应该不断强化对信贷风险的管理与控制,以确保商业银行如何在经济下行的不利情况下做好信贷风险管理工作。目前我国国内大多数商业银行的信贷风险管理主要侧重于对单个借款人风险的度量和控制,缺乏对信贷组合风险的量化分析与管理。从国内外银行业经营管理的大量实证研究来看,信贷风险测量与管理对现代银行经营管理的具有重要意义,而银行在管理信贷风险时,除了要对单个借款人的信贷风险进行度量和管理,还应对总体贷款组合风险进行测量和管理,以确保整体风险水平既在银行风险承受能力范围之内,又能为银行带来最大值收益。本文在广泛收集和研究国内外现有理论和资料的基础上,以交通银行石家庄分行的信贷组合管理现状为例进行剖析,对信贷组合风险的测量和管理进行了实证研究。通过建立适合国内商业银行使用的组合信贷风险管理模型,较为准确地测算商业银行当前贷款组合的预期损失和非预期损失,有利于准确估计风险资本的配置、寻找当前主要风险源、在微观层面辅助新发放贷款的决策、在管理层面辅助制定贷款投放指引等,有利于促进国内银行信贷风险管理工作的提升,并为其他商业银行进行信贷风险管理工作提供了参考。

全文目录

论文提要  4-5
ABSTRACT  5-8
1 引言  8-12
  1.1 选题的背景和意义  8-10
  1.2 关于信贷组合管理的国内外研究综述  10-11
  1.3 本文的写作构架  11-12
2 现代投资组合理论及应用  12-19
  2.1 现代投资组合理论概述  12-14
  2.2 运用现代投资组合理论研究商业银行信贷风险  14-19
    2.2.1 指导意义  14-16
    2.2.2 面临的挑战  16-19
3 我国商业银行信贷风险管理现状  19-30
  3.1 传统的信贷风险管理方法及局限性  20-22
    3.1.1 专家评级法—单变量定性测量方法  20
    3.1.2 评级方法  20-21
    3.1.3 Z-score评分模型和ZETA评分模型—多变量预测方法  21-22
  3.2 交通银行信贷风险管理方法  22-28
    3.2.1 信贷风险管理体系  22-23
    3.2.2 客户信用等级评定  23-28
    3.2.3 贷款五级分类管理  28
  3.3 存在的问题  28-29
    3.3.1 缺乏对信贷风险的量化分析  28
    3.3.2 缺乏对信贷风险的组合分析  28-29
  3.4 现行信贷组合管理方法存在问题的原因分析  29-30
    3.4.1 外部环境  29
    3.4.2 内部管理  29-30
4 商业银行信贷组合管理  30-39
  4.1 信贷组合管理  30-32
    4.1.1 使用信贷组合管理的必要性  30-31
    4.1.2 使用信贷组合管理所面临的困难  31-32
  4.2 商业银行信贷组合模型  32-35
    4.2.1 比较几种主要风险测量模型的优缺点  32-33
    4.2.2 建立信贷组合模型  33-35
  4.3 实证分析  35-37
  4.4 模型的应用  37-39
    4.4.1 风险资本的配置  37
    4.4.2 寻找主要风险源  37-38
    4.4.3 贷款定价  38
    4.4.4 贷款投放  38-39
5 结论  39-41
  5.1 研究成果  39
  5.2 战略建议  39-41
    5.2.1 建立行业信用数据库  39-40
    5.2.2 加强对信贷管理人员的培训  40-41
参考文献  41-43
致谢  43-44
在校期间发表的论文和学术成果  44-45
详细摘要  45-54

我国商业银行信贷组合管理研究

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