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动态金融网络中异常交易预测方法研究

作　者: 靖兆丰
导　师: 李玉华
学　校: 华中科技大学
专　业: 计算机应用技术
关键词: 动态金融网络马尔可夫链转移概率矩阵链接预测预测子
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2008年
下　载: 66次
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内容摘要

金融犯罪具有隐蔽化、智能化、专业化等特点,特别是在洗钱活动中表现得尤为突出。目前大多数的研究方法,采用的是传统知识发现方法,首先对数据集进行调查,形成感兴趣的假设,然后再设计分析方法来解决这些问题。这样的方法能够发现可疑交易的节点或路径,但是仍然有一个很大的不利之处即我们使用的是静态的方法,在动态变化的金融网络中,不能确定未来的交易情况,以便提前预防这些非法交易,针对这一问题,可以采用马尔可夫链理论和链接预测技术设计一套预测方法来解决。根据反洗钱领域的实际情况和许多专家对现阶段洗钱案例的总结,着重关注了以下五类节点对象类型:账号、交易金额、账户所属组织、交易时间、交易地点,通过这五类节点和它们彼此之间的联系设计一种预测方法,整个预测流程分为两个阶段:交易节点状态预测阶段和交易路径链接预测阶段。交易节点状态预测阶段,它基于的思想是马尔可夫链理论。马尔可夫链是一个有着广泛应用的随机过程模型,它对一个系统由一种状态转移到另一种状态的现状提出了定量分析。首先从马尔可夫链的基本理论入手,接着讨论了马尔可夫链转移概率的计算方法,最后运用基于绝对分布的马尔可夫链预测方法设计预测算法,并通过实验表明了此预测方法的可行性和实用性。交易路径链接预测阶段,它基于的思想是链接预测理论。在总结了众多链接预测所使用的基于图的拓扑结构的属性的基础上,使用了一种适用于金融网络的基于共同邻居交易次数的新属性,然后通过构建链接预测子设计预测算法,并通过与传统的基于节点邻居的属性作对比实验,说明了此预测方法的可行性和实用性。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-9
1 绪论  9-18
  1.1 研究背景  9-10
  1.2 国内外概况  10-16
  1.3 主要研究工作  16-18
2 洗钱行为分析及预测流程  18-23
  2.1 洗钱流程  18-19
  2.2 预测流程  19-20
  2.3 预备知识  20-22
  2.4 本章小结  22-23
3 交易节点状态预测  23-39
  3.1 马尔可夫链基本概念和基本理论  23-28
  3.2 基于马尔可夫链理论的帐户状态预测方法  28-35
  3.3 实验与性能分析  35-38
  3.4 本章小结  38-39
4 交易路径的链接预测  39-54
  4.1 链接预测技术简介  39-40
  4.2 主要研究对象  40-42
  4.3 主要研究方法  42-47
  4.4 交易路径预测算法的设计  47-51
  4.5 实验与性能分析  51-53
  4.6 本章小结  53-54
5 结束语  54-56
  5.1 全文总结  54-55
  5.2 进一步的研究工作  55-56
致谢  56-57
参考文献  57-61
附录1 攻读学位期间参与项目  61

动态金融网络中异常交易预测方法研究

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