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基于精算原理的信用风险量化研究

作　者: 张宗芳
导　师: 郑荣鸣
学　校: 厦门大学
专　业: 保险学
关键词: 信用风险 损失准备金 复合泊松模型
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
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内容摘要


信用风险是商业银行面临的最主要的风险,对它的计量一直是商业银行面临的最重要的问题。本文在借鉴前人的思想和利用精算学原理的基础上建立以风险理论中短期聚合风险模型为基础的复合泊松损失模型。旨在为商业银行进行贷款损失准备金的计提提供理论上的模型依据。本文研究框架如下:第一章,阐述小额担保贷款的定义和意义,以及小额担保贷款的发展历程,然后进一步阐述我国风险拨备制度的发展历程和现状以及信用风险管理方面的研究。第二章,综述信用风险的评级方法和计量模型,通过对各种评级方法和计量模型的比较,为引入以精算学原理为基础的复合泊松损失模型作铺垫。第三章,首先阐述模型的精算学基础,解释模型建立的思路和计算方法,然后在精算学原理的基础上,建立复合泊松损失模型。第四章,通过以某地区商业银行的小额担保贷款数据为基础,应用复合泊松损失模型计算出在通过数据模拟的情况下所需要的损失准备金额度,并与采用《贷款损失准备金计提指引》下计提损失准备金额度比较,以此验证复合泊松损失模型对小额担保贷款的信用风险进行计量时的合理性和可靠性。

全文目录


内容摘要  4-5
Abstract  5-10
第一章 绪论  10-21
  第一节 选题背景和依据  10-14
  第二节 我国商业银行风险拨备制度演变历程及发展现状  14-16
  第三节 我国商业银行贷款损失准备计提方法的研究  16-18
  第四节 本文研究的基本框架及研究特点  18-21
第二章 商业银行信用风险评估方法与计量模型综述  21-35
  第一节 商业银行信用风险的主要评估方法  21-24
  第二节 商业银行信用风险计量模型  24-32
  第三节 基于精算技术的信用风险计量模型  32-35
第三章 复合泊松损失模型的建立  35-43
  第一节 复合泊松损失模型基本假设  35-37
  第二节 复合泊松损失模型精算学基础  37-42
  第三节 复合泊松损失模型的建立  42-43
第四章 实证分析和模型检验  43-56
  第一节 小额担保贷款数据的选取  43-44
  第二节 小额担保贷款数据筛选和分类  44-45
  第三节 利用数据模拟扩大数据可信度及模型参数估计  45-48
  第四节 计算贷款在一年内成为各个等级分类的概率  48-52
  第五节 复合泊松损失模型的检验  52-56
结束语  56-57
参考文献  57-59
致谢  59

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