学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示
带负相依索赔时间间隔的有限时破产概率的一致渐近性
作 者: 马秀丽
导 师: 王岳宝
学 校: 苏州大学
专 业: 概率论与数理统计
关键词: 重尾分布 负相协 负相依 索赔时间间隔 有限时破产概率 一致渐近性
分类号: F224
类 型: 硕士论文
年 份: 2009年
下 载: 51次
引 用: 0次
阅 读: 论文下载
内容摘要
众所周知,风险理论中的热点问题之一就是如何给出保险公司的破产概率的渐近估计。破产概率主要分无限时破产概率及有限时破产概率两部分,后者又分非一致渐近性与一致渐近性两种情况。本文主要研究有限时破产概率的一致渐近性,在这一方面Tang(2004)得到了带重度重尾索赔额的有限时破产概率的一致渐近性。近来,Leipus and(?)iaulys(2007)又研究了带更一般的重尾索赔的有限时破产概率的一致渐近性。上述两者的索赔时间都是独立同分布(i.i.d)的,然而在实际中,独立同分布的假设往往过于理想化,在本文中,我们对索赔等待时间以更为合理的负相协性代替独立同分布的假设,得到了带强平稳负相协索赔等待时间的有限时破产概率的一致渐近性。
|
全文目录
中文摘要 3-4 Abstract 4-6 第一章 引言 6-13 §1.1 常见重尾分布族 6-9 §1.2 常见负相依随机变量列 9-10 §1.3 更新风险模型 10-13 第二章 有限时破产概率 13-25 §2.1 已有结果的回顾及本文的主要结果 13-18 §2.2 若干辅助引理 18-21 §2.3 定理的证明 21-25 参考文献 25-28 致谢 28
|
相似论文
- 宽相依结构随机和尾概率的渐近性,O211.5
- 带广义负相依增量的随机和的渐近性,O211.5
- 负相依索赔条件下带常数利率的风险模型在随机时间上的破产概率,F840
- ERV族下几个风险模型的破产概率,F840
- 重尾索赔下破产概率研究,O211.67
- 重尾分布理论及在保险精算中的应用研究,F224;F840
- 重尾指数估计及网络拍卖中成交价预测的实证分析,F713.359
- 重尾随机变量的一类精致大偏差,O211.5
- 重尾分布下有限时间内风险模型的破产概率研究,F840
- 重尾现象、重尾分布与重尾指数估计,O211.67
- D族相依随机变量的随机加权和的尾概率的渐近估计,O211.5
- 基于重尾索赔下的破产概率的研究,F840
- 更新风险模型中再投资回报为指数Levy过程的一致渐近尾估计,F830.59
- 在周期性天气因素影响下离散有限时间的破产概率,O211.67
- 二项风险破产模型的进一步研究,F840.3
- 巨灾风险保险模型的研究及应用,O211.67
- 基于振铃抑制的运动模糊图像复原方法研究,TP391.41
- 带利息率且相依情形下的破产概率,F840
- 几个重尾条件下破产概率研究,F840
- 关于两种推广风险模型的研究,F840
中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 经济计算、经济数学方法 > 经济数学方法
© 2012 www.xueweilunwen.com
|