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商业银行房地产信贷风险预警模型建立
作 者: 慕铮
导 师: 陈岩
学 校: 沈阳理工大学
专 业: 会计学
关键词: 商业银行 信贷风险 预警模型
分类号: F224
类 型: 硕士论文
年 份: 2011年
下 载: 227次
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内容摘要
近年来全球化的金融危机向我们展示了美国次贷危机的巨大冲击,同时也看到了银行信贷风险对于整个金融界的影响力,尤其是目前我国快速发展的房地产业,其带给商业银行的隐性风险就像一颗随时可能被引爆的炸弹。虽然我们已经走出了金融危机最低谷的时期,但就在我国经济快速恢复的关键时期,我们更应抑制住投资过热的势头,严格执行银行信贷标准,密切关注贷款企业的财务及非财务状况,防止信贷风险积累。在此背景下,有必要对商业银行信贷风险预警进行深入研究,从源头上防止风险的发生,做出正确的信贷决策,使商业银行遭受的信贷损失降到最低。本文是在研究信贷风险相关理论的基础上,从财务因素指标和非财务因素指标两个角度,构建符合我国房地产行业的信贷风险预警模型。首先,回顾了国内外银行信贷风险研究的历程。其次,介绍了信贷风险理论知识及现有成熟的度量方法。再次,分析了商业银行信贷风险的影响因素,并建立了针对房地产行业的信贷风险预警模型。最后,选取中国工商银行的典型案例对所建立的模型进行检验,在一定程度上证明了所构建模型的可行性和实用性。在研究方法上,运用实证研究法收集了大量房地产企业的实际数据,在此基础上运用主成分分析法和结构方程模型法建立预警模型,首次将不可测量因素纳入到预警模型当中,克服了以往研究中定量指标过少,定性指标过多的缺点。将数据化模型与非数据化模型相结合,得出科学简易的判断房地产企业信贷风险的预警模型。
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全文目录
摘要 6-7 Abstract 7-12 第1章 绪论 12-18 1.1 研究背景及现实意义 12-13 1.1.1 研究背景 12-13 1.1.2 现实意义 13 1.2 国内外研究现状 13-15 1.2.1 国外研究现状 13-14 1.2.2 国内研究现状 14-15 1.3 研究内容、方法与创新 15-18 1.3.1 研究内容 15-16 1.3.2 研究方法 16-17 1.3.3 创新点 17-18 第2章 信贷风险相关理论与度量方法 18-26 2.1 信贷风险的相关概念 18-19 2.1.1 信贷风险的定义 18-19 2.1.2 信贷风险预警的定义 19 2.2 信贷风险的特征 19-20 2.2.1 信贷风险具有不确定性 19 2.2.2 信贷风险具有双面性 19 2.2.3 信贷风险具有累积性 19 2.2.4 信贷风险具有相关性 19-20 2.2.5 信贷风险具有可控性 20 2.3 信贷风险的相关理论基础 20-21 2.3.1 信贷风险管理理论 20-21 2.3.2 信息经济学理论 21 2.4 信贷风险的度量方法 21-26 2.4.1 专家判断法 21-22 2.4.2 贷款评级法 22 2.4.3 信用评分法 22 2.4.4 KMV 模型 22-23 2.4.5 Credit Metrics 模型 23 2.4.6 Credit Risk+ 模型 23 2.4.7 麦肯锡宏观模型 23-24 2.4.8 死亡率分析模型 24 2.4.9 神经网络法 24 2.4.10 C&B 模型 24-26 第3章 商业银行信贷风险影响因素分析 26-29 3.1 财务因素分析 26-27 3.1.1 企业偿债能力 26 3.1.2 企业营运能力 26-27 3.1.3 企业盈利能力 27 3.1.4 企业现金流量能力 27 3.2 非财务因素分析 27-29 3.2.1 行业风险因素 27-28 3.2.2 企业经营水平 28 3.2.3 企业管理水平 28 3.2.4 企业信誉状况 28 3.2.5 企业发展能力 28-29 第4章 房地产信贷风险预警模型建立 29-67 4.1 定量指标因素模型建立 29-49 4.1.1 指标的筛选 29-33 4.1.2 样本选择与数据收集 33-36 4.1.3 主成分分析 36-42 4.1.4 回归方程的建立 42-49 4.2 定性指标因素结构方程模型 49-65 4.2.1 指标的确定 49-50 4.2.2 指标的赋值量化 50-53 4.2.3 结构方程模型的构建 53-65 4.3 回归方程与结构方程模型的结合 65-67 第5章 工商银行案例检验分析 67-73 5.1 A 房地产公司商品房开发项目贷款 67-69 5.1.1 案例背景分析 67-68 5.1.2 A 公司信贷风险检验 68-69 5.2 B 房地产公司商用房开发项目贷款 69-73 5.2.1 案例背景分析 69-70 5.2.2 B 公司信贷风险检验 70-73 结论 73-75 参考文献 75-78 攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果 78-79 致谢 79-80 附录 A 80-82 附录 B 82-84 附录 C 84-86
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