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商业银行房地产信贷风险预警模型建立

作 者: 慕铮
导 师: 陈岩
学 校: 沈阳理工大学
专 业: 会计学
关键词: 商业银行 信贷风险 预警模型
分类号: F224
类 型: 硕士论文
年 份: 2011年
下 载: 227次
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内容摘要


近年来全球化的金融危机向我们展示了美国次贷危机的巨大冲击,同时也看到了银行信贷风险对于整个金融界的影响力,尤其是目前我国快速发展的房地产业,其带给商业银行的隐性风险就像一颗随时可能被引爆的炸弹。虽然我们已经走出了金融危机最低谷的时期,但就在我国经济快速恢复的关键时期,我们更应抑制住投资过热的势头,严格执行银行信贷标准,密切关注贷款企业的财务及非财务状况,防止信贷风险积累。在此背景下,有必要对商业银行信贷风险预警进行深入研究,从源头上防止风险的发生,做出正确的信贷决策,使商业银行遭受的信贷损失降到最低。本文是在研究信贷风险相关理论的基础上,从财务因素指标和非财务因素指标两个角度,构建符合我国房地产行业的信贷风险预警模型。首先,回顾了国内外银行信贷风险研究的历程。其次,介绍了信贷风险理论知识及现有成熟的度量方法。再次,分析了商业银行信贷风险的影响因素,并建立了针对房地产行业的信贷风险预警模型。最后,选取中国工商银行的典型案例对所建立的模型进行检验,在一定程度上证明了所构建模型的可行性和实用性。在研究方法上,运用实证研究法收集了大量房地产企业的实际数据,在此基础上运用主成分分析法和结构方程模型法建立预警模型,首次将不可测量因素纳入到预警模型当中,克服了以往研究中定量指标过少,定性指标过多的缺点。将数据化模型与非数据化模型相结合,得出科学简易的判断房地产企业信贷风险的预警模型。

全文目录


摘要  6-7
Abstract  7-12
第1章 绪论  12-18
  1.1 研究背景及现实意义  12-13
    1.1.1 研究背景  12-13
    1.1.2 现实意义  13
  1.2 国内外研究现状  13-15
    1.2.1 国外研究现状  13-14
    1.2.2 国内研究现状  14-15
  1.3 研究内容、方法与创新  15-18
    1.3.1 研究内容  15-16
    1.3.2 研究方法  16-17
    1.3.3 创新点  17-18
第2章 信贷风险相关理论与度量方法  18-26
  2.1 信贷风险的相关概念  18-19
    2.1.1 信贷风险的定义  18-19
    2.1.2 信贷风险预警的定义  19
  2.2 信贷风险的特征  19-20
    2.2.1 信贷风险具有不确定性  19
    2.2.2 信贷风险具有双面性  19
    2.2.3 信贷风险具有累积性  19
    2.2.4 信贷风险具有相关性  19-20
    2.2.5 信贷风险具有可控性  20
  2.3 信贷风险的相关理论基础  20-21
    2.3.1 信贷风险管理理论  20-21
    2.3.2 信息经济学理论  21
  2.4 信贷风险的度量方法  21-26
    2.4.1 专家判断法  21-22
    2.4.2 贷款评级法  22
    2.4.3 信用评分法  22
    2.4.4 KMV 模型  22-23
    2.4.5 Credit Metrics 模型  23
    2.4.6 Credit Risk+ 模型  23
    2.4.7 麦肯锡宏观模型  23-24
    2.4.8 死亡率分析模型  24
    2.4.9 神经网络法  24
    2.4.10 C&B 模型  24-26
第3章 商业银行信贷风险影响因素分析  26-29
  3.1 财务因素分析  26-27
    3.1.1 企业偿债能力  26
    3.1.2 企业营运能力  26-27
    3.1.3 企业盈利能力  27
    3.1.4 企业现金流量能力  27
  3.2 非财务因素分析  27-29
    3.2.1 行业风险因素  27-28
    3.2.2 企业经营水平  28
    3.2.3 企业管理水平  28
    3.2.4 企业信誉状况  28
    3.2.5 企业发展能力  28-29
第4章 房地产信贷风险预警模型建立  29-67
  4.1 定量指标因素模型建立  29-49
    4.1.1 指标的筛选  29-33
    4.1.2 样本选择与数据收集  33-36
    4.1.3 主成分分析  36-42
    4.1.4 回归方程的建立  42-49
  4.2 定性指标因素结构方程模型  49-65
    4.2.1 指标的确定  49-50
    4.2.2 指标的赋值量化  50-53
    4.2.3 结构方程模型的构建  53-65
  4.3 回归方程与结构方程模型的结合  65-67
第5章 工商银行案例检验分析  67-73
  5.1 A 房地产公司商品房开发项目贷款  67-69
    5.1.1 案例背景分析  67-68
    5.1.2 A 公司信贷风险检验  68-69
  5.2 B 房地产公司商用房开发项目贷款  69-73
    5.2.1 案例背景分析  69-70
    5.2.2 B 公司信贷风险检验  70-73
结论  73-75
参考文献  75-78
攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果  78-79
致谢  79-80
附录 A  80-82
附录 B  82-84
附录 C  84-86

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中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 经济计算、经济数学方法 > 经济数学方法
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