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《新资本协议》下国有商业银行风险管理研究

作　者: 贾娜
导　师: 杨有振
学　校: 山西财经大学
专　业: 金融学
关键词: 新资本协议国有商业银行风险管理金融监管
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2006年
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内容摘要

商业银行是承担并管理风险的机构,风险管理是其经营过程中的重中之重。由于当今银行业所处经营环境的复杂性和多变性,银行所面临的风险类型也是多种多样。风险管理不仅影响着商业银行的经营业绩,而且决定着商业银行的生死存亡。世界上诸多银行破产、倒闭的例子都是某种风险管理不力造成的。2005年以来,国有商业银行大案、要案频发,说明国有商业银行风险管理形势不容乐观。如何防范、控制、化解国有商业银行风险,是我们当前急需解决的课题。巴塞尔协议是一个对全球银行活动有着深刻影响的国际性银行监督管理合约。巴塞尔新资本协议对我国的商业银行风险管理提出严峻的挑战。在巴塞尔新资本协议规范下的银行竞争将是以风险识别、度量、评价、控制和风险文化为内容的银行风险管理能力的竞争。这对于我国商业银行风险管理具有重要的指导意义,是未来我国商业银行参与国际竞争的基础和标准。研究新资本协议下国有商业银行的风险管理对确保银行体系持续、稳定、健康、和谐地发展具有重要的理论价值和现实意义。本文阐述了2004年6月定稿的巴塞尔新资本协议的新变化及其对我国国有商业银行风险管理的要求,分析了当前国有商业银行风险管理的现状和差距,并据此提出改进商业银行风险管理的政策建议,即提高资本充足率、转向全面风险管理、构建先进的风险管理文化、培养建立专业化的风险管理队伍、强化金融监管、规范信息披露、建立良好的金融生态环境等。

全文目录

摘要  6-7
Abstract  7-9
前言  9-15
第一章《新资本协议》的发展历程  15-20
  1.1 巴塞尔资本协议的提出阶段  15-17
  1.2 巴塞尔资本协议的调整阶段  17-18
  1.3 巴塞尔资本协议的全面修订阶段  18-20
第二章《新资本协议》的新变化  20-25
  2.1 监管框架更完善、更科学  20-22
  2.2 风险认识更全面  22
  2.3 风险权重计量更准确  22
  2.4 主要创新内部评级法  22-23
  2.5 强调了不同的资本概念  23-25
第三章《新资本协议》对中国国有商业银行风险管理的要求  25-29
  3.1 风险的资本充足率要求  25-26
  3.2 风险的计量方法要求  26-27
  3.3 风险的信息披露要求  27-29
第四章中国国有商业银行风险管理的现状分析  29-32
  4.1 我国国有商业银行风险管理在外部环境方面存在着较大的差距  29
  4.2 我国国有商业银行风险管理在内部环境方面存在着较大的差距  29-32
第五章《新资本协议》下中国国有商业银行风险管理的建议  32-54
  5.1 提高资本充足水平加强风险抵御能力  32-36
  5.2 从信用风险管理逐步转向全面风险管理  36-40
  5.3 构建先进的风险管理理念、文化  40-44
  5.4 培养建立专业化的风险管理队伍  44-45
  5.5 强化金融监管  45-49
  5.6 规范信息披露  49-51
  5.7 建立良好的金融生态环境  51-54
总结与展望  54-55
参考文献  55-58
致谢  58-59
攻读硕士学位期间发表的论文  59

《新资本协议》下国有商业银行风险管理研究

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