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两层信贷资产组合优化模型

作 者: 童骏
导 师: 胡建强
学 校: 复旦大学
专 业: 运筹学与控制论
关键词: 信贷资产组合 两层优化 随机逼近 投影算法 线性搜索
分类号: F832.4
类 型: 硕士论文
年 份: 2011年
下 载: 50次
引 用: 0次
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内容摘要


信贷资产组合优化是现代商业银行信贷资产管理的核心内容,随着经济社会的发展,它越来越受到各商业银行的重视。本文从我国商业银行的内部结构出发,研究了基于总行和分行之间如何有效配置资产的优化问题。该问题主要分为两个层级,上层是银行的总行,主要负责信贷审批并根据全行的风险控制要求决定如何向各分行分配信贷资金;下层是银行的分行,它们根据自身的投资偏好和拨配资金自主决定如何投资。针对这一问题,本文首先抽象出一个两层的信贷资产组合优化模型,文中以目前逐渐流行开来的条件在险价值(CVaR)作为风险度量工具。其次,本文改进了随机逼近投影算法,通过求解下层优化问题的对偶解构造出上层问题的一个下降方向,进而导出一个基于蒙特卡洛仿真方法的非精确线性搜索算法,并证明它是一个收敛的算法。然后,文章推导了模型的一些性质,主要目的是为了更好地了解两层优化问题的结构特征。文章的最后部分用了两个不同维数的数值算例来检验算法的有效性,并简单讨论了两层优化模型与单层优化模型的不同之处。

全文目录


目录  4-6
摘要  6-7
Abstract  7-8
第一章 引言  8-12
  1.1 选题意义  8
  1.2 研究方法和创新之处  8-9
    1.2.1 研究方法  8-9
    1.2.2 创新之处  9
  1.3 研究现状  9-11
  1.4 文章结构  11-12
第二章 模型描述  12-16
  2.1 基本假设  12-13
  2.2 目标函数  13-14
  2.3 约束条件  14-15
  2.4 模型表示  15-16
第三章 改进的随机逼近算法  16-20
  3.1 随机逼近投影算法  16-17
  3.2 算法改进  17-20
第四章 模型性质及求解  20-28
  4.1 模型性质  21-24
  4.2 模型求解  24-28
第五章 数值分析  28-34
  5.1 数值算例  28-31
    5.1.1 算例1  28-29
    5.1.2 算例2  29-31
  5.2 与单层模型比较  31-34
第六章 总结与展望  34-36
  6.1 全文总结  34
  6.2 研究展望  34-36
参考文献  36-40
发表文章目录  40-41
致谢  41-42

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷
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