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我国货币政策信贷传导效应的非对称性

作　者: 马丽娟
导　师: 金成晓
学　校: 吉林大学
专　业: 数量经济学
关键词: 货币政策信贷传导效应马尔可夫区制转移向量自回归模型非对称性
分类号: F822.0;F832.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
下　载: 315次
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内容摘要

本文以我国货币政策传导渠道的现状为研究背景,在货币政策有效性的前提下,根据信贷传导渠道仍在我国占有重要地位的实际情况,以及已经普遍证明了的经济周期波动的非对称性,使用具有Markov区制转移的向量自回归模型,描述和检验了我国经济周期波动过程中信贷与经济增长,以及信贷与通货膨胀水平之间的长期均衡关系和短期波动模式。通过检验发现,我国经济增长率波动以及通货膨胀率波动均存在着明显的三区制性质,区制自身的概率,转移概率以及持续时间均具有非对称性。信贷增长率与经济增长率,信贷增长率与通货膨胀率之间的相关关系存在着明显的结构性转变。本文认为产生这种非对称性的原因主要有金融加速器效应等六个方面。文章的实证结果表明在当前金融危机的背景下,应该使用积极的货币政策,合理的运用信贷工具,使经济平稳过渡,预防通货紧缩的到来。

全文目录

内容摘要  4-7
引言  7-9
第1章货币政策的信贷传导机制研究综述  9-21
  1.1 国外学者对货币政策信贷传导机制的研究综述  9-13
    1.1.1 信用可获性传导机制  9-10
    1.1.2 银行贷款传导机制  10-13
    1.1.3 资产负债表传导渠道  13
  1.2 国内学者对货币政策信贷渠道的研究综述  13-15
  1.3 国内外学者对货币政策非对称性的研究综述  15-19
  1.4 本文研究的主要内容  19-21
第2章相关理论模型介绍  21-31
  2.1 Bernanke-Blinder 模型及其拓展  21-25
  2.2 马尔可夫区制转移的向量自回归模型（MS-VAR）模型  25-31
第3章我国货币政策信贷传导效应非对称性的形成机理  31-36
  3.1 金融加速器效应  31-32
  3.2 经济变量的粘性  32-33
  3.3 信贷配给的存在  33-34
  3.4 主观预期的非对称调整  34-36
第4章数据的预分析  36-40
  4.1 变量选取与数据预处理  36
  4.2 各变量的时间路径及散点图  36-38
  4.3 数据的预处理  38-40
第5章货币政策信贷传导效应的非对称性检验  40-47
  5.1 我国信贷政策对经济增长率影响的非对称检验  40-44
  5.2 我国信贷政策对通货膨胀率影响的非对称检验  44-47
结论  47-49
参考文献  49-55
攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果  55-56
致谢  56-57
中文摘要  57-61
ABSTRACT  61-65

我国货币政策信贷传导效应的非对称性

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