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国际石油价格预测分析

作　者: 刘婧
导　师: 宋廷山
学　校: 山东经济学院
专　业: 统计学
关键词: 石油价格预测灰色马尔科夫预测模型多元灰色预测模型
分类号: F764.1;F416.22
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

石油是当今世界的主要能源,对世界各国政治、经济和军事等各方面都具有极其重要的意义。由于石油价格的波动影响巨大,世界各国都非常关注石油价格的波动,都重视研究石油价格波动所带来的风险问题。其中如何准确的预测石油价格变动的方向和程度是石油价格风险管理的基础,它对于国家制定能源政策和微观经济主体规避价格风险具有重要意义。本文详细地介绍了石油价格预测的四种不同方法,包括时间序列预测、灰色系统预测、马尔科夫预测模型和多元回归预测。对这四种预测方法从理论的发展,基本原理、常用的分支方法、建模步骤、优缺点、适用范围等角度出发分别作了介绍。并对这几种方法进行了实证分析,最后对预测结果进行了比较研究。还对组合方法作了简单的介绍及实证,得出组合方法预测精度要高于单个方法的预测的结论。本文的主要创新点如下:(1)本文结合前人研究成果,四种不同的石油价格预测方法整理到一起并互相之间作比较,指出各种方法的优缺点。并试着将两种不同的预测方法进行组合,且是组合的方法与之前独立方法使用时能够提高预测精度。(2)采用多元线性回归对石油价格进行预测时,采用上一个月的自变量数据对应本月的因变量数据。(3)对灰色预测方程的参数进行了两次参数拟合,使得预测精度大大提高。

全文目录

摘要  5-6
Abstract  6-9
第1章绪论  9-15
  1.1 研究背景及意义  9-11
    1.1.1 研究背景  9-10
    1.1.2 研究意义  10-11
  1.2 国内外研究现状  11-13
    1.2.1 国外相关文献综述  12
    1.2.2 国内相关文献综述  12-13
  1.3 研究框架及本文创新点  13-15
第2章国际油价的相关理论及预测模型简介  15-35
  2.1 国际油价相关理论  15-19
    2.1.1 国际油价的概念  15
    2.1.2 国际油价的影响因素  15-18
    2.1.3 国际油价的波动状况及原因分析  18-19
  2.2 国际油价预测模型  19-35
    2.2.1 ARIMA 模型  19-22
    2.2.2 灰色预测系统  22-25
    2.2.3 马尔科夫预测  25-27
    2.2.4 多元回归预测  27-30
    2.2.5 灰色马尔科夫预测模型  30-33
    2.2.6 灰色多元回归预测模型  33-35
第3章石油价格预测实证分析  35-58
  3.1 基于时间序列预测模型的实证分析  35-42
    3.1.1 数据的平稳性检验  35-37
    3.1.2 模型的识别与定阶  37-42
  3.2 基于灰色预测模型的实证分析  42-43
  3.3 基于马尔科夫预测模型的实证分析  43-45
  3.4 基于多元预测模型的实证分析  45-49
    3.4.1 影响因素的确定  45
    3.4.2 建立线性回归方程  45-49
  3.5 基于灰色马尔科夫预测模型的实证分析  49-51
  3.6 基于多元灰色预测模型的实证分析  51-55
    3.6.1 串联型灰色多元回归模型  51-53
    3.6.2 嵌入型灰色多元回归模型  53-55
  3.7 不同模型预测结果的比较  55-58
    3.7.1 四种预测方法的优缺点比较  55
    3.7.2 预测效果比较  55-58
总结与展望  58-59
  1.研究总结  58
  2.研究展望  58-59
参考文献  59-62
附表  62-64
攻读硕士学位期间取得的学术成果  64-65
致谢  65

国际石油价格预测分析

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