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我国商业银行操作风险评价方法研究

作　者: 孟姝希
导　师: 周宗放
学　校: 电子科技大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行操作风险粗糙集网络分析法云重心评判法 TOPSIS法模糊Borda法
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

在现代经济体系中,商业银行对国家经济安全、金融安全稳定具有重要影响。长期以来,银行业界和理论界对信用风险、市场风险的管理和研究给予了很大的重视,但是对操作风险的管理和研究的重视程度远远不够。二十世纪九十年代以来,国际银行业频繁发生由于操作风险损失事件导致银行倒闭、遭受巨额损失的事件,使得银行监管当局、银行业界及理论界意识到操作风险管理的重要性。操作风险已经成为当前银行业所面临的最严重的问题之一。我国对操作风险的管理研究起步较晚,因此理论界的研究和业界的管理实践都落后于国际水平。近年来,由于操作风险损失事件的频繁发生,造成的破坏性影响越来越大,我国学者对操作风险管理研究日益重视。在这种情况下,本文选取我国商业银行操作风险作为研究对象,对其进行评价,主要进行了以下研究:第一,综述国内外机构及学者对操作风险的经典定义与分类方法,结合我国的实际情况,分析商业银行操作风险成因;第二,介绍粗糙集理论,利用该理论对初选的评价指标进行筛选,进而得到我国商业银行操作风险评价指标体系;第三,介绍网络分析法及其实现软件(超级决策软件),借助该软件建立我国商业银行操作风险评价模型,利用此模型对评价模型中各指标赋权重;第四,介绍云重心评判法及其改进方法,选取的我国八家商业银行作为算例,利用改进的方法对其进行操作风险评价;第五,介绍TOPSIS法,应用该方法对前文选取的八家银行进行操作风险评价;第六,简要介绍组合评价法理论及一种组合方法——模糊Borda法,应用该方法对云重心评判法及TOPSIS法的排序结果进行组合,以期望得到更为客观准确的评价结果。本文仅是对操作风险进行探索性研究,目的在于为提高我国商业银行操作风险管理水平、提升我国商业银行的国际竞争力提供一点借鉴意义。希望本文能为监管当局提供一种了解商业银行操作风险状况的方法,从而对操作风险较高的商业银行进行重点监管;帮助商业银行了解自身在银行业界的操作风险管理水平,有效进行自我风险评估,增强其风险防范能力;帮助客户了解各商业银行操作风险管理水平,选择安全性高的商业银行作为合作对象。

全文目录

摘要  4-6
ABSTRACT  6-11
第一章绪论  11-18
  1.1 研究背景与目的  11-12
    1.1.1 研究背景  11-12
    1.1.2 研究目的  12
  1.2 国内外操作风险研究现状  12-16
    1.2.1 国外研究现状  12-14
    1.2.2 国内研究现状  14-16
  1.3 研究内容及技术路线  16-17
    1.3.1 研究内容  16-17
    1.3.2 研究路线  17
  1.4 本文创新点  17-18
第二章我国商业银行操作风险的特征与成因分析  18-26
  2.1 操作风险的定义与分类  18-20
    2.1.1 操作风险的定义  18-19
    2.1.2 操作风险的分类  19-20
  2.2 商业银行操作风险特征  20-22
    2.2.1 商业银行操作风险基本特征  20-22
    2.2.2 我国商业银行操作风险特征  22
  2.3 我国商业银行操作风险影响因素  22-26
    2.3.1 组织结构因素  23
    2.3.2 人员因素  23-24
    2.3.3 外部因素  24
    2.3.4 流程因素  24
    2.3.5 系统因素  24-26
第三章我国商业银行操作风险评价指标体系构建  26-31
  3.1 粗糙集理论  26-27
  3.2 指标体系研究  27-30
    3.2.1 指标体系设计原则  27-28
    3.2.2 指标初选  28-29
    3.2.3 指标约简  29-30
    3.2.4 我国商业银行操作风险评价指标体系  30
  3.3 本章小结  30-31
第四章基于网络分析法的我国商业银行操作风险评价指标赋权  31-43
  4.1 层次分析法  31
  4.2 网络分析法  31-34
    4.2.1 网络分析法简介  31-32
    4.2.2 网络分析法实现软件  32-33
    4.2.3 基本概念  33-34
  4.3 基于网络分析法的我国商业银行操作风险评价指标赋权模型  34-37
    4.3.1 建立ANP 模型  34
    4.3.2 构造判断矩阵及检验一致性  34-36
    4.3.3 计算超矩阵  36-37
  4.4 应用算例  37-41
    4.4.1 建立操作风险评价的ANP 模型  37-39
    4.4.2 构造关键风险指标的判断矩阵及检验一致性  39-40
    4.4.3 计算关键风险指标的权重  40-41
  4.5 结果分析  41-43
第五章基于云重心评判法的我国商业银行操作风险评价  43-52
  5.1 云重心评判法  43-45
    5.1.1 云重心评判法简介  43
    5.1.2 基本概念  43-45
  5.2 云重心评判模型  45-48
    5.2.1 建立云模型表示各指标  45
    5.2.2 用一个 p 维综合云表示具有 p 个性能指标的系统状态  45-46
    5.2.3 用加权偏离度衡量云重心的改变  46-47
    5.2.4 用云模型实现评测的评语集  47-48
    5.2.5 多层次系统  48
  5.3 基于云重心评判法的我国商业银行操作风险评价  48-52
第六章基于TOPSIS 法的我国商业银行操作风险评价  52-56
  6.1 TOPSIS 法  52-53
    6.1.1 TOPSIS 法简介  52
    6.1.2 TOPSIS 法计算步骤  52-53
  6.2 基于TOPSIS 法的我国商业银行操作风险评价  53-56
第七章基于模糊Borda 法的我国商业银行操作风险组合评价  56-63
  7.1 组合评价法  56-57
    7.1.1 组合评价法简介  56
    7.1.2 组合评价法步骤  56-57
  7.2 模糊Borda 法  57-58
    7.2.1 模糊Borda 法简介  57
    7.2.2 模糊Borda 法计算步骤  57-58
  7.3 基于模糊 Borda 法的我国商业银行操作风险组合评价  58-61
  7.4 结果分析  61-62
  7.5 全文总结  62-63
致谢  63-65
参考文献  65-69
硕士期间取得的研究成果  69-70

我国商业银行操作风险评价方法研究

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