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操作风险度量管理研究

作　者: 薛宇宁
导　师: 谢为安
学　校: 复旦大学
专　业: 金融学
关键词: 操作风险 VaR-EVT理论贝叶斯理论博弈论风险管理风险度量
分类号: F830
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

对于操作风险的度量管理,传统上采用VaR-EVT方法和贝叶斯因果模型方法,这两种方法分别着重于数量上分析和管理上策略选择。但是二者共同的缺点是没有对操作风险的根源进行分析。本文在介绍最新的VaR-EVT方法进展,贝叶斯因果模型的理论与实务分析基础上,提出了一种基于三方博弈理论的新方法——操作风险管理博弈模型。在新的模型中得出这样的结论：1)根治操作风险的办法是将风险管理的责任交给“社会”,而不是传统交给“风险实体”；2)若想要风险执行者不进行“非道德”操作,需要风险所有者增加给予风险执行者的利益分配,使其大于风险执行者在损失中得到的利益分配。

全文目录

摘要  3
Abstract  3-4
一、引言  4-10
  (一) 金融机构风险  4-6
  (二) 操作风险损失案例  6-7
  (三) 巴塞尔协议与操作风险  7-9
  (四) 创新与不足  9-10
二、现有理论评述和假说提出  10-12
三、基于CVaR-EVT的操作风险度量研究  12-18
  (一) VaR方法及其不足  12-14
  (二) CVaR方法介绍  14-15
  (三) 极值理论EVT与CVaR结合度量操作风险  15-18
四、基于贝页斯理论操作风险度量管理的改进与情景分析  18-29
  (一) 贝叶斯网络与因果关系概述  18-19
  (二) 应用贝叶斯网络建立因果模型  19-22
  (三) 确定关键风险指标(KRI)和关键风险诱因(KRD)  22-25
  (四) 应用贝叶斯因果模型度量操作风险的情景分析  25-28
  (五) 总结  28-29
五、应用博弈论理论管理操作风险  29-34
  (一) 操作风险主体定义  29-30
  (二) 三方博弈概念模型  30-32
  (三) 基于三方博弈模型的操作风险管理模型和结论  32-34
六、结论与展望  34-37
参考文献  37-39
致谢  39-40

操作风险度量管理研究

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