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信息不对称与商业银行信贷风险管理

作　者: 莫万贵
导　师: 彭建刚
学　校: 湖南大学
专　业: 金融学
关键词: 信息不对称 信贷风险管理 逆向选择 道德风险 信贷博弈
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2001年
下　载: 57次
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内容摘要


论文从信息经济学的角度探讨信息不对称条件下的信贷风险的形成机理及信贷风险管理的制度安排与方法。首先,论文对信贷活动中信息不对称所产生的逆向选择与道德风险及由此产生的信贷风险进行了一般理论分析,并提出了防范逆向选择和道德风险的一般模型;其次,论文结合我国信贷市场预算约束软化这一根本特征,研究了我国信贷活动中由于信息不对称而产生的信贷风险的特殊性和严重性;接着,作者运用博弈论方法对我国信贷市场中商业银行与企业在申请贷款、偿还贷款时的博弈行为进行了深入分析;最后,文章从提高信息对称度、建立激励约束机制和在银企信贷博弈中商业银行推行占优战略三个方面对加强我国商业银行信贷风险管理提出了建议。

全文目录


内容提要  2-3
ABSTRACT  3-7
1 导论：信息经济学与银行微观经济理论的发展  7-15
  1.1 信息经济学的产生、发展及信息不对称理论  7-9
    1.1.1 信息经济学的产生与发展  7-8
    1.1.2 信息不对称理论  8-9
  1.2 信息不对称理论与银行理论的发展  9-12
    1.2.1 早期对商业银行本质的探讨  9-10
    1.2.2 信息不对称理论框架下的商业银行  10-12
  1.3 论文的结构安排  12-15
2. 信息不对称与信贷风险的一般理论分析  15-30
  2.1 信息、不对称信息与信贷风险  15-20
    2.1.1 信息及其经济特征和作用  15-16
    2.1.2 完全信息与不完全信息、对称信息与不对称信息  16-17
    2.1.3 不对称信息与风险  17-18
    2.1.4 不对称信息与信贷风险  18-20
  2.2 逆向选择与信贷风险  20-26
    2.2.1 利率的逆向选择效应与信贷配给  20-24
    2.2.2 贷款低押的逆向选择效应与信贷配给  24-25
    2.2.3 针对特定风险类型借款者的风险甄别模型  25-26
  2.3 道德风险与信贷风险  26-30
    2.3.1 利率提高诱发的道德风险  26-27
    2.3.2 信贷活动中道德风险的防范模型  27-30
3. 我国信贷市场信息不对称与信贷风险研究  30-42
  3.1 我国信贷市场的“逆向选择”分析  30-34
    3.1.1 利率提高引起的逆向选择效应  30-31
    3.1.2 风险信息披露不完全造成的逆向选择  31-32
    3.1.3 担保的逆向选择效应  32-34
  3.2 我国信贷活动中的“道德风险”分析  34-38
    3.2.1 银企债权债务关系中的道德风险  34-35
    3.2.2 银行内部管理中的道德风险的一般理论分析  35-37
    3.2.3 银行内部信贷管理中道德风险的具体表现形式  37-38
  3.3 信息不对称与信贷风险的案例分析  38-42
    3.3.1 案例一  38-39
    3.3.2 案例二  39-40
    3.3.3 案例三  40-42
4. 我国信贷市场的信贷博弈分析  42-49
  4.1 商业银行与企业申请贷款时的博弈  42-45
    4.1.1 若干假设和解释  42-43
    4.1.2 精炼贝叶斯均衡分析  43-45
  4.2 商业银行与企业偿还贷款的博弈  45-49
    4.2.1 若干假设和说明  45-46
    4.2.2 博弈均衡分析  46-49
5. 运用信息不对称理论加强信贷风险管理的建议  49-59
  5.1 提高信贷活动中的信息对称度  49-51
    5.1.1 建立高效的信贷管理信息系统  49-50
    5.1.2 加强对CMIS信息的深度分析  50
    5.1.3 实行客户经理制和完善主办银行制度  50-51
    5.1.4 按扁平化要求设置组织结构  51
  5.2 建立激励约束机制  51-56
    5.2.1 建立产权约束  51-52
    5.2.2 加强行政约束  52-53
    5.2.3 建立银行对企业的激励约束机制  53-54
    5.2.4 建立银行内部的激励约束机制  54-55
    5.2.5 加强公开信息披露，建立有效的市场约束  55-56
  5.3 推行商业银行在信贷博弈中的占优战略  56-59
主要参考文献  59-61
后记  61-62

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中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 经济计算、经济数学方法 > 经济数学方法
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