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我国商业银行操作风险度量方法研究

作　者: 史长安
导　师: 庄新田
学　校: 东北大学
专　业: 数量经济学
关键词: 商业银行操作风险巴塞尔新资本协议度量
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
下　载: 63次
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内容摘要

风险管理是商业银行经营发展过程中一个永恒不变的主题,对操作风险的有效度量不仅可以提高商业银行的核心竞争力,而且对商业银行加强全面风险管理、防范风险损失、创建和提升品牌、维护金融业的健康发展都具有非常重要的意义。2004年6月颁布的《巴塞尔新资本协议》首次将操作风险与市场风险、信用风险并列为当今金融机构所面临的三大风险,并要求将操作风险作为独立的范畴纳入到银行风险管理框架中,要求各金融机构为操作风险配置相应的资本金。2005年3月银监会发布了《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》,正式拉开了我国强化商业银行操作风险监管力度的序幕。2007年6月银监会又发布了《商业银行操作风险管理指引》,对银行的风险管理提出进一步要求,鼓励各银行建立与各行实际经营水平相适应的风险管理体系,操作风险的度量与管理成为各银行稳健经营中的关键点。2008年法国兴业银行的交易员违规操作造成巨额操作风险损失事件,再次引起了人们对操作风险管理的重视,2008年9月为规范商业银行操作风险监管资本计量,银监会颁布《商业银行操作风险监管资本计量指引》,该指引对控制商业银行操作风险将会起到非常重要的作用。本文以商业银行操作风险度量方法为主要研究对象,重点放在适合我国商业银行的操作风险度量模型的建立和实证研究上。首先介绍了国内外商业银行操作风险度量方法应用实践,根据我国现阶段商业银行操作风险的现实条件,提出适合我国商业银行实际的操作风险度量方法,本文选取BIA法和收入模型对我国五家上市商业银行进行了操作风险度量的实证分析,说明了在我国操作风险损失数据普遍缺乏的情况下,这两种度量方法都有其一定的实用性,但收入模型的度量效果优于BIA法；最后提出我国商业银行操作风险度量方法应用的对策建议。

全文目录

摘要  5-6
Abstract  6-10
第1章绪论  10-18
  1.1 选题背景与意义  10-12
  1.2 国内外文献综述  12-16
    1.2.1 国外商业银行操作风险度量方法研究现状  12-13
    1.2.2 国内商业银行操作风险度量方法研究现状  13-16
  1.3 研究思路与研究方法  16-17
    1.3.1 本文的研究思路  16
    1.3.2 研究方法  16-17
  1.4 主要创新点  17-18
第2章商业银行操作风险的内涵界定和度量方法  18-30
  2.1 商业银行操作风险的内涵  18-23
    2.1.1 操作风险的界定  18-19
    2.1.2 操作风险的分类  19-21
    2.1.3 操作风险的特征  21-23
  2.2 操作风险的度量方法  23-30
    2.2.1 基本指标法  23-24
    2.2.2 标准法  24-25
    2.2.3 高级计量法  25-28
    2.2.4 收入模型  28-29
    2.2.5 几种度量方法的比较分析  29-30
第3章国内外商业银行操作风险度量方法应用实践  30-36
  3.1 国外商业银行操作风险度量方法应用实践  30-33
    3.1.1 国外商业银行操作风险度量方法的发展  30-32
    3.1.2 国外商业银行操作风险度量方法的应用  32-33
  3.2 国内商业银行操作风险度量方法应用实践  33-36
第4章我国商业银行操作风险度量方法选择和实证分析  36-52
  4.1 度量方法的选择  36
  4.2 实证分析  36-50
    4.2.1 研究对象的选取  36-39
    4.2.2 基于BIA法的度量及分析  39-40
    4.2.3 基于收入模型的度量及分析  40-50
  4.3 实证结论  50-52
第5章我国商业银行操作风险度量方法应用的对策建议  52-56
  5.1 建立操作风险管理信息系统  52
  5.2 定量与定性方法相结合  52-53
  5.3 完善收入模型法指标体系  53-54
  5.4 建立银行间信息交流机制  54
  5.5 正确区分银行各种风险之间的关系  54-56
第6章结束语  56-58
参考文献  58-62
致谢  62

我国商业银行操作风险度量方法研究

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