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基于供应链金融的银行贷款决策及其优化方法研究

作　者: 田琨
导　师: 庄新田
学　校: 东北大学
专　业: 金融学
关键词: 供应链金融 资金约束供应链 风险管理 贷款价值比 贷款决策
分类号: F832.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要


供应链金融是一种物流、资金流和信息流的整合创新,其在为供应链中物资的流通提供有效资金支持的同时,实现银行、物流企业、融资企业乃至供应链的多方共赢。供应链金融有效改善了我国中小企业融资难、商业银行“惜贷”的矛盾现状,为加快我国在“十二五”期间的经济发展方式转型注入了活力源泉。在我国,供应链金融的实践发展十分迅速,但作为一种全新的融资模式,它在实践中也遇到了许多问题,缺少系统的理论基础。已有资金约束供应链融资决策问题的研究大都从供应链融资企业角度分析,本文站在商业银行等贷款人的新的视角,以一个具有资金约束的、由单一制造商和单一零售商构成的二级供应链系统为研究对象,产品需求市场为典型的报童模型,针对商业银行等金融机构对供应链上下游企业提供融资服务的问题,构建了商业银行的融资决策模型并进行了优化,最后给出仿真模拟验证了模型的有效性。主要研究内容和结果如下：(1)本文把贷款人的决策问题分成两种方式,当贷款银行向处于同一供应链上下游的两家企业提供贷款数额时,一个选择是为制造商和零售商分别做出独立决策,另一个是参与整条供应链的生产运营为制造商和零售商的融资做出联合决策。研究表明如果零售商或制造商的初始资金头寸非常小,联合决策是有利于贷款人以及制造商和零售商双方的借贷模式。这在商业银行对资金约束供应链融资服务实际操作中具有重要的指导意义。(2)在银行选择联合决策模型的基础上,进一步将下侧风险控制指标贷款价值比模型引入到供应链金融的银行决策中,研究银行的融资决策与抵押贷款价值比的关系。分析可看出,供应链中制造企业设定的批发价格、回购率以及剩余产品在市场中的处置价值等因素都会影响银行的贷款价值比。银行积极参与到供应链整体运营中能够增加其贷款收益。分析所得结论进一步拓展了银行抵押贷款中关于贷款价值比的研究,对现实中供应链的信贷融资实务具有重要的参考价值。本文对供应链金融从全新角度进行分析,同时结合定量模型研究各种模式下的融资运作决策,丰富供应链金融研究内容的同时,为供应链条上存在资金缺口的借款企业提供了融资决策的依据。

全文目录


摘要  5-7
Abstract  7-11
第1章 绪论  11-27
  1.1 研究背景  11-13
  1.2 研究目的及意义  13-14
  1.3 相关文献综述  14-22
    1.3.1 文献发展历程  14-15
    1.3.2 国外相关文献综述  15-19
    1.3.3 国内相关文献综述  19-21
    1.3.4 文献评述  21-22
  1.4 研究内容及框架  22-25
  1.5 本文的创新点  25-27
第2章 供应链金融相关理论及研究方法  27-35
  2.1 供应链金融基本理论  27-31
    2.1.1 供应链金融概念及特点  27-29
    2.1.2 资金约束供应链外部融资概述  29-31
  2.2 资金约束下供应链融资的研究方法  31-35
    2.2.1 信息不对称理论及其对资金约束供应链的解释  31-32
    2.2.2 委托—代理理论及其对资金约束供应链的解释  32-35
第3章 资金约束下的供应链融资决策模型与优化  35-51
  3.1 相关背景和定义  35-38
  3.2 金融机构对供应链各融资方的独立决策模型  38-41
    3.2.1 金融机构对制造商融资的独立决策模型  38-39
    3.2.2 金融机构对零售商融资的独立决策模型  39-41
  3.3 金融机构对供应链各融资方的联合决策模型  41-42
  3.4 金融机构在独立决策与联合决策下的总期望利润  42-43
  3.5 仿真案例  43-51
    3.5.1 参数设计  43
    3.5.2 仿真试验  43-49
    3.5.3 研究结果分析  49-51
第4章 基于联合决策下的银行贷款价值比模型分析  51-63
  4.1 相关背景及定义  51-52
  4.2 模型构建  52-55
  4.3 模型分析  55-58
  4.4 仿真案例  58-63
    4.4.1 参数设计  58-59
    4.4.2 仿真试验  59-62
    4.4.3 研究结果分析  62-63
第5章 结论与展望  63-66
  5.1 结论与建议  63-64
  5.2 研究不足与展望  64-66
参考文献  66-72
致谢  72

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷
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