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我国农业巨灾保险定价研究
作 者: 徐辉
导 师: 张琳
学 校: 湖南大学
专 业: 金融学
关键词: 农业巨灾保险 风险区划 广义帕累托分布 费率厘定
分类号:
类 型: 硕士论文
年 份: 2012年
下 载: 36次
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内容摘要
巨灾问题是一个全球化的问题,每次巨灾的发生都给人们带来巨大的伤痛。我国是一个农业自然灾害频发的国家,近年来,农业巨灾的发生频率和严重程度都有不断上升的趋势,这使得传统的主要以政府拨款为主、民间捐助为辅的巨灾损失补偿机制面临巨大挑战。农业巨灾保险提供了一个新的出路,我国急需建立农业巨灾保险体系,这个过程中会面临许多困难,其中如何对农业巨灾保险合理定价将成为一个急需解决的问题。本文主要针对我国农业巨灾保险定价方法进行研究。本文从农业巨灾保险的相关理论着手,归纳总结了一些常见的农业巨灾定义,分析比较了一些可以用于农业巨灾保险定价的方法,得出了POT模型更适合对农业巨灾保险进行费率厘定。并在此基础上,构建了我国农业巨灾保险定价模型,阐述了具体的风险区划和费率厘定流程。最后,论文以湖南省水稻巨灾保险为例,运用构建的农业巨灾保险定价模型对湖南省水稻巨灾保险进行实证分析。在风险区划部分,通过结合主导指标法和系统聚类法对湖南省各市州的水稻巨灾保险进行风险区划,最终把湖南省水稻巨灾保险划分为高风险区、中等风险区和低风险区三个类别。费率厘定过程中,论文对灾损数据进行了厚尾检验,通过Hill图、样本平均超出函数法和峰度法对阀值进行确定,运用MCMC方法进行广义帕累托分布的参数估计,并结合Q-Q图和P-P图进行模型拟合效果检验,结果表明广义帕累托分布可以很好的拟合巨灾数据。论文在最后给出了湖南省各市州的水稻巨灾保险纯费率。
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全文目录
摘要 5-6 Abstract 6-11 第1章 绪论 11-17 1.1 选题背景 11-12 1.2 研究意义 12-13 1.3 文献综述 13-16 1.3.1 巨灾保险定价理论研究 13-14 1.3.2 农业保险定价理论研究 14-15 1.3.3 农业巨灾保险定价理论研究 15-16 1.4 研究内容 16-17 第2章 农业巨灾保险相关理论 17-28 2.1 农业巨灾保险的界定 17-21 2.1.1 农业巨灾风险的界定 17-19 2.1.2 农业巨灾风险的特点和分类 19-21 2.1.3 农业巨灾保险的特征 21 2.1.4 农业巨灾保险承保范围 21 2.2 农业巨灾保险定价方法的研究 21-25 2.2.1 资本资产定价模型 22-23 2.2.2 均值——标准差 23-24 2.2.3 POT 模型 24-25 2.3 农业巨灾保险定价方法评价 25-28 2.3.1 资本资产定价模型的评价 25-26 2.3.2 均值——标准差的评价 26 2.3.3 POT 模型的评价 26-28 第3章 我国农业巨灾保险定价模型的构建 28-40 3.1 农业巨灾保险的风险区划构建 28-33 3.1.1 风险区划原则和方法 28-30 3.1.2 风险区划的构建 30-33 3.2 农业巨灾保险费率厘定方法构建 33-40 3.2.1 灾损数据的推算 34 3.2.2 灾损数据的厚尾检验 34 3.2.3 阀值μ的确定及巨损数据的获取 34-35 3.2.4 参数估计和检验 35-38 3.2.5 计算纯费率 38-40 第4章 我国农业巨灾保险定价实证研究 40-54 4.1 风险区划实证——以湖南省水稻巨灾保险为例 40-45 4.1.1 指标选取和计算 40-43 4.1.2. 风险区划结果 43-45 4.2 农业巨灾保险费率实证——以湖南省水稻巨灾保险为例 45-54 4.2.1 保险标的与承保范围 45 4.2.2 灾损数据的推算 45-47 4.2.3 灾损数据的厚尾检验 47 4.2.4 阀值μ的确定及巨灾数据的获取 47-49 4.2.5 参数估计和检验 49-51 4.2.6 计算纯费率 51-53 4.2.7 实证结果分析 53-54 结论 54-56 参考文献 56-59 致谢 59
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