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基于非参数核密度估计方法的环境责任保险保费厘定研究

作　者: 管燕
导　师: 游桂云
学　校: 中国海洋大学
专　业: 金融
关键词: 环境责任保险保费非参数核密度估计窗宽
分类号:
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要

近年来,环境污染问题在经济高速增长的背景下日益突显,大气污染、海洋污染、淡水污染等突发事件频繁发生。对环境污染的受害人进行赔偿,是保护公民合法环境权益的必然要求,但是巨额的损害赔偿金又给企业和社会带来了沉重负担。为解决这一困惑局面,环境责任保险制度应运而生。2007年12月,原国家环保总局和中国保监会联合印发了《关于环境污染责任保险工作的指导意见》,2013年1月中国环境保护部和保监会又联合发布《关于开展环境污染强制责任保险试点工作的指导意见》,为环境污染责任保险制度的发展提供了政策依据。保险定价是环境责任保险制度的重要内容之一,保险定价主要包括三个方面内容：保费的厘定,准备金的提取以及再保险安排,其中保费厘定是保险定价的核心内容。保费的高低直接影响企业的参保意愿与保险公司的经营状况,因此,科学地厘定保费不仅有利于环境责任保险制度的有效运行,同时有利于企业和社会的稳定发展。我国环境责任保险制度起步较晚,对于环境责任保险保费厘定方面的研究较少。目前学者对环境责任保险保费厘定方法的研究中,大都采用参数估计方法对索赔金额数据的分布进行拟合,即预先假定索赔金额数据符合某一理论分布,然后进行保费和费率的厘定。而非参数估计方法的思想为在对总体分布尽可能少的假定前提下,利用数据本身对总体分布进行估计。在研究大量金融领域与非寿险领域其他保险业务运用非参数方法进行定价的文献的基础上,考虑到环境责任保险索赔金额数据的分布大多具有尖峰、厚尾、不完全对称的特征,不能完全符合某一理论模型,本文将非参数估计理论中的非参数核密度估计方法运用到环境责任保险保费厘定过程的研究中。主要的研究工作有：(1)在对环境责任保险的概念、属性和保费厘定特点进行分析的基础上,对环境责任保险的保费厘定过程进行概括,可分为索赔数据的整理及分布拟合、纯保费的计算及费用和利润附加三个方面,重点分析了索赔金额数据分布的拟合这一步骤。论文分析了基于参数估计方法的环境责任保险索赔金额数据分布的拟合方法,并将非参数估计方法引入到环境责任保险保费厘定的过程中,最后对两种估计方法进行了比较。(2)对非参数估计理论中的非参数密度估计理论进行了系统的分析,通过对比分析非参数密度估计理论的四种估计方法—直方图估计法、Rosenblatt估计方法、Parzen核密度估计方法和最邻近估计法,发现Parzen核密度估计法应用范围较广,理论较为完善,应用性较强,因此选择此方法进行实证分析。在研究了非参数核密度估计理论中窗宽的选取原则及两种常用的选取方法——Silverman经验法则和交叉验证法的基础上,结合环境责任保险数据的有限性及方法的适用性,选取Silverman经验法则进行实证研究。(3)以化学原料与化学制品制造业为研究对象,对环境责任保险的保费厘定进行实证研究。首先对索赔次数的分布进行拟合。然后对索赔金额的概率函数进行估计：分析环境责任保险的索赔金额数据的分布特征,由于其不符合Silverman经验法则的适用条件,需要对数据进行变换处理；对处理后的数据使用Silverman经验法则选取窗宽,应用非参数核密度估计方法对其概率密度函数进行估计,并且对估计的结果进行检验；运用数学变换得到索赔金额数据的概率密度函数。最后根据索赔金额的密度函数得到索赔金额的期望,并结合索赔频率计算得出保费。

全文目录

摘要  5-7
Abstract  7-11
0 引言  11-22
  0.1 选题背景及研究意义  11-13
    0.1.1 选题背景  11-12
    0.1.2 研究意义  12-13
  0.2 国外、国内研究文献综述  13-20
    0.2.1 国外环境责任保险定价文献综述  13
    0.2.2 国外非参数估计理论文献综述  13-14
    0.2.3 国内环境责任保险制度及定价方面的文献综述  14-15
    0.2.4 国内非参数理论文献综述  15-20
  0.3 本文研究思路  20-21
  0.4 本文的创新之处  21-22
1 环境责任保险的属性及保费厘定特点  22-27
  1.1 环境责任保险的概念  22
  1.2 环境责任保险的属性  22-24
    1.2.1 经济特征  22-23
    1.2.2 发展规律  23
    1.2.3 经营方式  23-24
    1.2.4 风险特征  24
  1.3 环境责任保险保费厘定特点  24-27
    1.3.1 责任限额和免赔额难以确定  25
    1.3.2 事故损失难以量化  25-26
    1.3.3 费率划分标准不科学  26
    1.3.4 数据积累过少  26-27
2 环境责任保险保费厘定过程与方法  27-32
  2.1 环境责任保险保费厘定过程  27-29
    2.1.1 索赔数据的整理及其分布的拟合  27-28
    2.1.2 计算纯保费  28-29
    2.1.3 费用及利润附加  29
  2.2 基于参数估计方法与非参数估计方法的索赔金额数据分布拟合  29-32
    2.2.1 基于参数估计方法索赔金额数据分布的拟合  29-30
    2.2.2 基于非参数估计方法的索赔金额数据分布的拟合  30-31
    2.2.3 两种估计方法的总结  31-32
3 非参数估计理论介绍  32-43
  3.1 非参数密度估计理论  32-34
    3.1.1 直方图方法  32
    3.1.2 Rosenblatt估计方法  32-33
    3.1.3 Parzen核密度估计方法  33
    3.1.4 最邻近估计方法  33-34
  3.2 密度估计优良性判断标准及其性质  34-36
  3.3 核函数的选取  36
  3.4 窗宽选取的一般方法  36-40
    3.4.1 最优带宽估计原则  37
    3.4.2 直接插入法DPI  37-38
    3.4.3 交叉核实法  38-40
  3.5 非参数回归估计理论  40-43
4 典型案例分析  43-52
  4.1 数据来源与数据处理  43-45
  4.2 保险责任限额和免赔额的确定  45
  4.3 索赔次数的分布拟合  45-47
  4.4 索赔金额数据分布的非参数核密度估计  47-52
    4.4.1 环境责任保险索赔金额数据的正态性分析  47-48
    4.4.2 Silverman经验法估计窗宽  48-50
    4.4.3 环境责任保险纯保费的计算  50-52
5 结论  52-53
参考文献  53-56
致谢  56-57
个人简历  57
在学期间发表的学术论文与研究成果  57

基于非参数核密度估计方法的环境责任保险保费厘定研究

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