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责任保险承保周期的测算与影响因素研究

作　者: 刁一峰
导　师: 游桂云
学　校: 中国海洋大学
专　业: 金融
关键词: 承保周期责任保险危机谱密度分析 VAR模型
分类号:
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 2次
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内容摘要

责任保险是以第三方责任为保险标的的现代保险险种,其不仅具有保险典型的资金融通和风险保障的功能,而且在社会效应方面也能起到巨大的积极作用。责任保险的本质是保障受害的第三方利益,因此,大力发展责任保险对于完善社会风险分担和保障体系,加强社会管理,促进社会和谐稳定等方面具有不可替代的重要意义。而对于保险承保周期的研究始于二十世纪七八十年代,其具体表现为保险行业利润率以及保险价格等指标的周期性波动,而根据国内外的许多相关研究,表明在国际乃至中国的保险业中,承保周期是普遍存在的。因此,论文的研究目的就是通过对责任保险承保周期的研究,较为准确的揭示责任保险发展的周期性及其波动机理,使保险业界和保险监管部门把握责任保险的发展态势,有效的进行逆周期监管,并采取更有针对性的措施。论文以责任保险的承保周期为研究对象,主要可以分为以下四个部分内容：首先,论文对国内外学者在承保周期领域的研究成果进行了系统的梳理,并分别对责任保险和承保周期的基本内容进行了整理和介绍,为论文的研究打下理论基础。其次,论文对责任保险在国内外的发展状况进行了介绍与对比,并基于很多国外研究成果,重点对责任保险承保周期的特殊表现,即责任保险危机的表现及其原因进行了探讨与研究,研究表明,责任保险危机的产生是由于责任保险业周期性波动发展的客观存在,加之美国特有的侵权责任体系推动引起的。再次,论文通过对承保周期测算方法进行介绍与比较,认为谱密度分析能够更科学准确的反映周期现象,最终选择并运用了谱密度分析法对我国财产-责任保险进行了承保周期的测算,测得我国财产-责任保险的主周期长度为7年,次周期长度为3.5年和1年,且短期波动较为频繁。最后,论文基于以上研究基础,对我国财产-责任保险承保周期的影响因素进行了现实分析,并在此基础上构建了五变量VAR模型,通过模型本身以及相应的方差分解和脉冲响应函数图对各个变量影响承保周期的强度和影响机制进行了研究,研究表明,利率对于责任保险周期性波动的影响程度最大,而且主要是通过贴现效应和投资收益途径发挥作用的,赔付金额、财险公司资产总额以及市场竞争度的影响程度均较大。论文的研究重心和创新点主要体现在三个方面,首先是对责任保险危机进行了较为深入的探讨,这在国内研究中较为少见；其次,将谱密度分析进行了推广,应用到我国责任保险承保周期的测算中；最后,通过理论梳理,在前人的研究基础上,加入了财险公司资产总额和市场竞争度因素,使研究更为全面。

全文目录

摘要  5-7
Abstract  7-11
0 引言  11-21
  0.1 研究背景与研究意义  11-12
  0.2 国内外研究现状  12-19
    0.2.1 责任保险承保周期及责任保险危机方面  12-15
    0.2.2 承保周期测算方法方面  15-17
    0.2.3 承保周期影响因素理论方面  17-19
  0.3 研究内容与研究方法  19-20
  0.4 创新与不足之处  20-21
1 责任保险承保周期的理论基础  21-29
  1.1 承保周期的概念界定  21-22
  1.2 责任保险的特点  22-24
  1.3 责任保险承保周期的产生机理  24-25
  1.4 责任保险承保周期影响因素的理论  25-29
    1.4.1 理性预期假设理论  25-27
    1.4.2 非理性预期假设理论  27
    1.4.3 其他影响因素理论  27-29
2 责任保险的发展与承保周期特殊表现  29-43
  2.1 我国责任保险的发展状况  29-30
  2.2 国外责任保险的发展状况  30-32
  2.3 责任保险承保周期在世界范围内的体现  32-34
  2.4 责任保险承保周期的特殊表现形式：责任保险危机  34-43
    2.4.1 责任保险危机的表现  35-38
    2.4.2 责任保险危机产生原因分析  38-43
3 承保周期测算方法的比较与选择  43-50
  3.1 承保周期的测算方法  43-45
    3.1.1 时域分析方法  43-44
    3.1.2 频域分析方法  44-45
  3.2 承保周期测算方法的比较  45-46
  3.3 承保周期测算方法的选择与介绍  46-50
    3.3.1 承保周期测算方法的选择  46
    3.3.2 谱密度分析方法的基本原理  46-49
    3.3.3 谱密度分析方法的注意事项  49-50
4 我国财产-责任保险承保周期谱密度分析测算实证研究  50-60
  4.1 测算指标的选取与实证数据的处理  50-53
    4.1.1 测算指标的选取  50
    4.1.2 实证数据的获取与处理  50-53
  4.2 谱密度分析测算  53-55
  4.3 谱密度结果分析  55-56
  4.4 数据的重新处理和测算  56-60
5 我国责任保险承保周期影响因素的实证研究  60-79
  5.1 我国责任保险承保周期影响因素的现实分析  60-64
    5.1.1 赔付损失金额  61
    5.1.2 无风险利率  61-62
    5.1.3 保险公司资产状况  62-63
    5.1.4 保险市场竞争程度  63-64
    5.1.5 其他因素  64
  5.2 我国责任保险承保周期影响因素的实证研究  64-79
    5.2.1 指标的选取与数据的获取  64-65
    5.2.2 数据的处理与检验  65-68
    5.2.3 VAR模型的构建  68-72
    5.2.4 VAR模型的方差分解分析  72-74
    5.2.5 VAR模型的脉冲响应分析  74-79
6 研究结论与展望  79-81
  6.1 研究结论  79-80
  6.2 研究展望  80-81
参考文献  81-84
致谢  84-85
个人简历  85
攻读硕士学位期间发表的学术论文  85

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