学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示
次贷危机前后台湾地区银行业经营效率研究
作 者: 简美玲
导 师: 马君潞
学 校: 南开大学
专 业: 金融学
关键词: 次贷危机 台湾地区银行业 经营效率 数据包络法
分类号: F832.7
类 型: 博士论文
年 份: 2012年
下 载: 24次
引 用: 0次
阅 读: 论文下载
内容摘要
当前台湾地区的银行业获利能力亚洲倒数第一,台湾地区的银行分支机构家数高达6,009家(至2011年8月底止),此密度是便利商店的一半,金融市场狭小,过度竞争;赖以生存的传统型利息收入占营业收入比重高达86%,无差异化竞争能力,资产质量恶化;随着全球金融体系朝向国际化及自由由,两岸于2010年6月29日签署“两岸经济合作架构协议”(ECFA),更面临台湾地区金融市场开放,竞争更趋激烈。于2007年开始次贷危机的发生,使得原本经营不易的台湾区银行业更遭受到全球系统性金融危机无情的袭击,随着全球性金融创新不断地深化,而台湾地区银行业创新能力不足,如何面对全球金融系统性危机的发生?与日俱争的国际竞争压力?台湾区金融市场狭小而产生的过度竞争,致使微利的金融市场如何发展?银行业如何面对次贷危机而能在夹缝中求生存而能提升其经营效率?因此,本文研究台湾区银行业经营效率研究实具有十分重要的现实意义。本文基于银行业经营效率研究,结合金融危机理论、银行效率理论、金融危机对银行效率影响、组织与资源基础理论,探讨次贷危机前后台湾地区银行业经营效率的比较研究,并区分台湾区银行业为金控架构子银行及非金控架构下之独立银行,进行对比研究分析。结合数据包络法、共同边界效率评估、Malmquist生产力指数分析法及Tobit回归,实证分析次贷危机前后、金控子银行及独立银行,分别对比研究其组内及共同边界之技术效率值、纯技术效率值、规模效率值,及技术落差比率,利用Malmquist生产力对比分析(组内及共同边界)动态效率研究,及DEA-Tobit回归方法,研究影响台湾区银行业效率的因素。藉由以上的实证分析,找出无效率的来源及改进之道,并提出金控子银行与独立商业银行提升其经营效率的经营策略分析。本文研究台湾区银行业的产业特点、分析第一阶段的金融改革、第二阶段的金融改革,金融控股银行及台湾地区银行产业现况,剖析台湾地区金融法制改革过程及其相关影响,分析台湾地区金融监理问题,剖析台湾地区银行业发展问题及挑战,并分析提升台湾地区银行业竞争力的定性分析,充份了解台湾地区银行业及如何提升其效率及竞争力的做法。本文研究结果发现:(1)次贷危机对金控子银行生产力变动有很大的影响,显示金控子银行受金融危机影响较大,生产要素资源使用呈现较无效率情况,主要来自于平均技术变动和规模效率变动皆受金融危机影响而衰退。(2)危机发生后,独立商业银行生产力变动优于金控子银行,显示有其独特的经营策略及核心竞争力的小而美银行,受次贷危机波及程度较小。(3)金控子银行受次贷危机影响程度较大,原因是以寿险为主体的金控子银行有买到投资银行所发行的衍生性金融商品等。(4)规模效率值方面,金控子银行无论金融危机前后皆优于独立商业银行。台湾地区银行业有66%处于规模报酬递增状态,显示银行业普遍存在规模过小情况,未达规模经济。因应对策及策略:金控子银行其提升经营效率对策宜积极采取并购策略,寻找优质企业并加以并购以扩大不同属性客户群,充分发挥合并综效及提升范畴经济和规模经济效益,透过异业互补资源之不足。积极布局海外及中国大陆市场,透过ECFA两岸金融业的交流,扩大市场;并推出新种金融商品理财等,提供全方位的金融服务。独立商业银行其提升经营效率对策宜实行策略联盟或异业结合方式,并朝向独特的竞争优势,创造小而美的经营策略与价值。并应随着两岸金融业逐步松绑开放,积极拓展海外市场。台湾地区金融业皆需提升规模效率值,抢占市场中的占有率;积极拓展银行业创新程度,提升间接金融质量、加速直接金融发展。因应次贷危机需强化其风险管理:强化台湾地区的风险防范及监控、强化存款保险制度金融安全网。
|
全文目录
摘要 5-7 Abstract 7-14 第一章 引言 14-38 第一节 问题的提出与研究意义 14-20 1.1.1 问题的提出 14-19 1.1.2 本文的研究意义 19-20 第二节 文献综述 20-30 1.2.1 以 DEA 分析银行效率文献 21-24 1.2.2 共同边界模型衡量绩效文献 24 1.2.3 台湾地区银行效率相关文献 24-30 第三节 研究目的与研究方法 30-33 1.3.1 研究目的 30-32 1.3.2 研究方法 32-33 第四节 架构安排及创新之处 33-38 1.4.1 逻辑结构与章节安排 33-36 1.4.2 论文的主要创新与不足 36-38 第二章 金融危机银行效率 38-65 第一节 金融危机理论 38-46 2.1.1 货币危机理论 39-41 2.1.2 外债危机理论 41-42 2.1.3 银行业危机理论 42-43 2.1.4 系统性金融危机理论 43-44 2.1.5 次贷危机分析与问题 44-46 第二节 银行效率理论 46-53 2.2.1 生产力、效率及经营绩效 46-52 2.2.2 银行业投入、产出项目界定 52-53 第三节 金融危机对银行经营效率影响 53-60 2.3.1 银行体系的脆弱性 53-54 2.3.2 信息不对称与银行经营 54-55 2.3.3 资产负债结构与银行经营 55-56 2.3.4 金融自由化与银行经营 56-57 2.3.5 次贷危机对台湾地区金融业的影响 57-60 第四节 组织与资源基础理论 60-65 2.4.1 规模经济与范畴经济 60-61 2.4.2 组织、资源基础与银行效率 61-62 2.4.3 先占优势理论 62-65 第三章 台湾地区银行业经营现况分析 65-111 第一节 台湾地区银行业产业状况 65-83 3.1.1 台湾地区银行种类及银行机构特点 65-67 3.1.2 第一阶段金融改革 67-69 3.1.3 第二阶段金融改革 69-76 3.1.4 金融控股公司 76-80 3.1.5 台湾地区银行产业发展现况 80-83 第二节 台湾地区金融法制改革过程 83-92 3.2.1 金融法制改革相关法规及其目的 83-90 3.2.2 金融法制改革法规相关影响 90-92 第三节 台湾地区金融监理问题分析 92-94 3.3.1 金融监理的独立性及自主性不足 92-94 3.3.2 金检一元化 94 第四节 台湾地区银行业竞争力的定性分析 94-106 3.4.1 台湾地区银行业之国际化程度 95-99 3.4.2 提升台湾地区银行业的健全度 99-101 3.4.3 提升台湾地区银行业的银行效率 101-103 3.4.4 提升台湾地区银行业的股市效率 103-104 3.4.5 提升台湾地区银行业的公司治理 104-106 第五节 台湾地区银行业发展所面临的问题与挑战 106-111 3.5.1 家数太多同質型过高,造成过度竞争的局面 106-107 3.5.2 次贷危机重创台湾地区財富管理業務,民众对银行业失去信心 107-108 3.5.3 间接金融占比高,银行营业压力沉重 108-109 3.5.4 逾放比过高致大幅打销呆账,净利、ROA、ROE 锐减 109-110 3.5.5 产业外移、结构改变使得银行业者经营风险提升 110 3.5.6 WTO 后,外商银行竞争压力与日俱增 110-111 第四章 台湾地区银行业实证分析结果 111-176 第一节 研究设计与研究方法 111-126 4.1.1 DEA 数据包络分析法 111-119 4.1.2 共同边界(Meta-frontier)效率评估模式 119-122 4.1.3 Malmquist 生产力指数与 Tobit 回归模式 122-126 第二节 研究样本及指针选取 126-137 4.2.1 研究样本及变量选取 127-134 4.2.2 投入及产出变量之相关性分析 134-137 第三节 共同边界效率分析 137-155 4.3.1 组别边界效率值实证分析 138-146 4.3.2 共同边界效率值实证分析 146-155 第四节 Malmquist 生产力指数分析 155-170 4.4.1 组内 Malmaquist 生产力指数(GMPI) 156-163 4.4.2 共同边界 Malmquist 生产力指数(MMPI) 163-166 4.4.3 小结 166 4.4.4 Tobit 回归模型实证分析 166-170 第五节 实证结果总结 170-176 第五章 台湾地区银行业经营效率与风险管理对策 176-200 第一节 金融控股公司子银行与独立商业银行经营策略分析 176-185 5.1.1 金融控股公司子银行的经营策略分析 176-184 5.1.2 独立商业银行的经营策略分析 184-185 第二节 提升规模效率值,抢占市场中的占有率 185-187 5.2.1 促进金融机构间合并,提升规模效率值 185-186 5.2.2 抢占市场中的占有率 186-187 第三节 提升间接金融质量、加速直接金融发展与创新 187-189 5.3.1 提升间接金融质量与加速直接金融发展 187 5.3.2 积极拓展银行业的创新 187-189 第四节 ECFA 后两岸金融合作提升银行效率 189-190 5.4.1 ECFA 有助两岸经贸活动及金融业合作 189-190 5.4.2 货币清算制度建立有助两岸金融业合作提升银行业效率 190 第五节 强化台湾地区的风险防范及监控 190-194 5.5.1 重新建构公司治理机制,强化公司治理效能 191-192 5.5.2 检讨金融监理政策,提升金融监理效率 192-194 5.5.3 加强风险控制及金融创新监管 194 第六节 因应金融风暴强化存款保险制度金融安全网 194-197 5.6.1 健全存款保险机制 195-196 5.6.2 强化金融预警系统和场外监控功能 196-197 第七节 结论策略与展望 197-200 5.7.1 结论策略 197-198 5.7.2 研究展望 198-200 附录 200-232 参考文献 232-238 致谢 238-239 个人简历及博士期间学术成果 239-240
|
相似论文
- 中国银行业开放度对商业银行经营效率影响研究,F224
- 当前我国房地产金融研究,F832
- 我国创业板上市公司经营效率分析,F832.51
- 基于SFA的我国银行业经营效率研究,F224
- 外资战略持股对商业银行经营效率的影响研究,F832.2
- 江苏省能源效率及其影响因素研究,F127;F224
- 我国财产保险公司经营效率实证分析,F224
- 中部地区科技企业孵化器运行效率评价研究,F276.44
- 河南省乡镇卫生院艾滋病防治效率的数据包络法评价,R184
- 基于DEA的大连市社会保障绩效评估研究,F224
- 次贷危机对于国家主权基金的影响研究,F832.48
- 美国金融危机的深层原因及启示,F831.59
- 我国商业银行的收入结构及其效率分析,F832.2
- 中国商业银行流动性压力测试研究,F832.33
- 兴业银行股份有限公司运营效率分析,F224
- 美国金融的杠杆化分析,F837.12
- 美国与亚洲新兴经济体应对金融危机策略比较分析,F113
- 我国钢铁业上市公司经营效率评价及影响因素分析,F426.31
- 我国寿险公司经营效率研究,F842.3
- 论资产证券化在次贷危机中的作用机制和风险涵义,F832.51
- 我国商业银行经营效率研究,F832.33
中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 地方金融事业
© 2012 www.xueweilunwen.com
|