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商业银行跨境人民币结算业务操作风险管理

作　者: 孙婕
导　师: 王学鸿
学　校: 云南财经大学
专　业: 金融学
关键词: 跨境人民币结算业务操作风险商业银行
分类号: F832.6
类　型: 硕士论文
年　份: 2014年
下　载: 15次
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内容摘要

伴随我国经济实力的不断增强，人民币国际化一度成为热门话题。但直到2008年全球金融危机爆发以前，人民币国际化并没有取得太多实质性的进展。金融危机爆发后，人们意识到过渡依赖美元所带来的弊端，同时人民币稳定的币值在国际上获得了良好的公众预期和声誉，我国政府抓住这一时机加快人民币国际化步伐，尤为关键的一步就是从2009年开始实行跨境人民币结算业务试点，并逐步在全国范围推广。跨境人民币结算不仅对宏观层面的我国政治、经济具有深远意义，也使我国企业和商业银行受益。从我国商业银行的角度来看，跨境人民币结算业务给它们带来了巨大商机，关系到各银行核心竞争力的培养，乃至国际化经营。本文以微观主体商业银行为对象，先对跨境人民币结算业务的发展规模、操作模式和存在的问题进行了分析，得出该业务的发展经历了从冷转热的过程，且未来发展空间巨大；商业银行办理该业务依赖清算行模式和代理行模式；存在没有形成全球性结算网络、境内外机构联动性不足、产品种类少且缺乏创新、风险管理能力不足等诸多问题。全文重在介绍商业银行经营跨境人民币结算业务所面临的操作风险，对操作风险管理流程进行详细分析。作者构建了一个操作风险预警识别指标体系；综合业务开展时间短、数据匮乏等条件，认为现阶段收入法较适合各行使用，但更呼吁我国商业银行尽快将损失数据库的建立提上日程，利用更高效、精准的操作风险度量模型；商业银行应设置监督管理机构，对各类风险预警指标进行日常监测，及时发现问题；风险控制上首先注重风险防范，尽量规避风险，合理利用外包和投保方式转移风险，开发多种类的业务产品、控制给单个客户的授信额度以分散风险，对那些发生频率高但损失很小、无法完全规避的风险，利用预提的准备金对损失进行补偿，对那些无法投保的比如地震等自然灾害型风险，考虑设置意外损失基金应对损失；做好报告和反馈工作，保证管理效果。银行应积极吸收国际先进银行的操作风险管理经验，在改善操作风险管理上，可采取营造良好的风险文化氛围，提高全体员工的风险防控意识；完善制度规章，建立有效的风险组织结构；提高操作风险管理技术，合理利用管理工具；优化系统功能，重视人才队伍建设；以及从业务执行上完善操作措施。文章也对如何进一步拓展跨境人民币结算业务提出对策建议，指出商业银行必须完善支付结算系统的建立，大力发展清算渠道；加大对业务的宣传、深度挖掘境内外客户的需求、增强产品创新；加强内部上下级之间、境内外机构之间以及与政府监管部门之间的关系联动；注重人才培养和引进，提升业务人员的操作水平和全体员工的职业道德水平，提高银行的风险管理能力。

全文目录

摘要  3-5
Abstract  5-10
第一章导论  10-18
  第一节研究背景、意义与问题的提出  10-12
    一、研究背景和意义  10-11
    二、问题的提出  11-12
  第二节文献综述  12-16
    一、国外文献综述  12-14
    二、国内文献综述  14-16
  第三节论文结构及研究方法  16-17
  第四节本文的创新与不足  17-18
第二章跨境人民币结算业务的发展现状  18-26
  第一节相关概念界定  18-21
    一、跨境人民币结算业务的基本含义  18
    二、跨境人民币结算业务的操作模式  18-21
  第二节跨境人民币结算业务的发展概况  21-24
  第三节商业银行发展跨境人民币结算业务存在的问题  24-26
第三章商业银行跨境人民币结算业务主要风险分析  26-32
  第一节国家风险  26
  第二节政策风险  26-27
  第三节信用风险  27-28
  第四节市场风险  28
  第五节操作风险  28-32
    一、内部流程和人员引发的风险  29-30
    二、外部事件引发的风险  30
    三、系统风险  30-32
第四章商业银行跨境人民币结算业务的操作风险管理  32-52
  第一节风险识别  33-37
    一、建立预警指标体系的原则  33
    二、指标体系的具体构建  33-37
  第二节风险度量  37-45
    一、操作风险度量方法的分类  38
    二、操作风险的基本度量方法  38-41
    三、其他常见的计量方法  41-43
    四、比较跨境人民币结算业务操作风险的度量方法和适用性建议  43-45
  第三节风险监控  45-50
    一、风险监测  45-46
    二、风险控制  46-49
    三、报告与反馈  49-50
  第四节国际先进银行的操作风险管理经验  50-52
    一、德意志银行  50-51
    二、荷兰银行  51-52
第五章跨境人民币结算业务操作风险管理的改善  52-59
  第一节改善操作风险管理的建议  52-55
    一、营造良好的风险文化氛围，提高风险防控意识  52-53
    二、建立有效的风险组织结构，设计完善的制度  53
    三、提高操作风险管理技术，选择合适的风险管理工具  53-54
    四、优化系统功能，重视人才队伍建设  54
    五、业务具体执行面的相关完善措施  54-55
  第二节进一步发展跨境人民币结算业务的建议  55-59
    一、完善对银行支付结算系统的建立，大力发展清算渠道  55-56
    二、加大业务宣传、挖掘国内外客户需求及增强产品创新  56
    三、加强关系联动  56-57
    四、提高银行内部的经营管理水平  57-59
第六章结论与展望  59-61
参考文献  61-64
致谢  64-65
在读期间的研究成果  65

商业银行跨境人民币结算业务操作风险管理

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