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台灣個人股票投資策略及案例研究

作 者: 楊元輝
导 师: 汪貴浦
学 校: 浙江工业大学
专 业: MBA
关键词: 投资策略 均值回歸 船閘理論 宏達電公司 台達電公司
分类号:
类 型: 硕士论文
年 份: 2013年
下 载: 10次
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内容摘要


本文以台灣股票市場投资為研究封象,主要研究個人投资策略.本文首先研究分析成功投资者成功的阴键因素、台灣股票投资瑕境及封人投资者之缺點分析.接著根據成功投资者成功的關键因素及個人投资者之缺點提出解泱封策,根據解泱封策提出了「退休金投资策略」與「薪资投资策略」並舉例驗證投资策略,最後再以寅例驗證策略之可行性.本文研究發现:首先是股票「價值回歸」理論之「基本價值」之估算並不容易,且為—估計值,遂提出「均值回歸」理输,只計算「價格均值」相封筒罩易行.接著提出「船閘理論」以强化投资者之心理建設.在「退休金投资策略」之「匾間點投资法」之寅隙案例第4.6.2.2節「台達電_退休金投资策略_區間點投资法案例分析」中2005年1月至2013年3月之可能年利润率在22.8%到30.8%速速高於世界各國之公债利润率.

全文目录


摘要  3-4
ABSTRACT  4-8
1 引言  8-12
  1.1 論文選题的背景  8
  1.2 論文研究的意義  8-9
  1.3 論文研究的目標  9-10
  1.4 研究的框架  10-11
  1.5 研究的創新  11-12
2 研究文献综述  12-26
  2.1 堅持價值投资的巴菲特之投资研究  12-15
    2.1.1 精挑细選理論  12-13
    2.1.2 追寻企業長久的持續赢利能力  13
    2.1.3 像企業分析師一樣去投资  13-14
    2.1.4 集中投资  14-15
  2.2 風險投资大师索羅斯之投资研究  15-17
    2.2.1 投资最優秀和最劣質的股票  15
    2.2.2 先求生存再求财富  15-16
    2.2.3 利用市場之變化趨勢  16
    2.2.4 運用盛衰理論,把握榮枯相繼時機  16-17
  2.3 彼得·林區投资理念之研究  17-19
    2.3.1 充分調查研究  17
    2.3.2 損失管理  17-18
    2.3.3 分批買入、分批賣出  18
    2.3.4 等待最佳時機進行股票買入、賣出  18-19
  2.4 李统毅之400美金我翻了一萬倍的研究分析  19-23
    2.4.1 一流资訊收集分析、基本面分析  19-21
    2.4.2 設立止损點  21-22
    2.4.3 投资交易前計畫好入場價、出場價、止損點與止盈點  22-23
  2.5 胡立陽之股票投资100招之研究  23-24
    2.5.1 基本分析與技衍分析  23
    2.5.2 停損設定  23
    2.5.3 行情總在绝望中诞生  23-24
    2.5.4 停利設定  24
  2.6 本章小結  24-26
3 台湾股市投资環境  26-48
  3.1 台湾股票市場的特徵  26-35
    3.1.1 「浅碟型」特徵  26-29
    3.1.2 暴起暴落的不穩定特性  29-30
    3.1.3 政府干预股市  30-33
    3.1.4 股市產業結構  33-35
  3.2 台灣股票集中市場交易制度介绍  35-43
    3.2.1 一般交易  35-39
    3.2.2 權證逐筆交易  39-40
    3.2.3 臺灣存託憑證盤中暂停及恢復交易  40-41
    3.2.4 盤後定價交易  41
    3.2.5 零股交易  41-42
    3.2.6 钜额交易  42-43
    3.2.7 其他之交易方式  43
  3.3 對於個人投资者之研究  43-45
    3.3.1 訊息不對稱  43-44
    3.3.2 羊群效應  44
    3.3.3 缺乏計劃  44-45
  3.4 本章小结  45-48
4 個人股票投资策略研究  48-84
  4.1 均值回歸  49-51
  4.2 船閘理論  51-53
  4.3 建立投资戰略:停損、停利、目標價  53-54
  4.4 楼械式操作策略  54-57
  4.5 投资策略  57-84
    4.5.1 退休金投资策略  58-69
    4.5.2 薪资投资策略  69-84
5 宏達電和台達電的案例分析  84-102
  5.1 宏達電案例分析  84-90
    5.1.1 宏達電退休金投资策略--固定资產額投资法  84-86
    5.1.2 宏達電退休金投资策略--區間點投资法  86-88
    5.1.3 宏達電薪资投资策略--定期定额投资法  88-89
    5.1.4 本節小結  89-90
  5.2 台達電案例分析  90-99
    5.2.1 台達電退休金投资策略--固定资產额投资法  90-92
    5.2.2 台達電退休金投资策略--區間點投资法  92-94
    5.2.3 台達電薪资投资策略一定期定股投资法  94
    5.2.4 台達電薪资投資策略--定期定额投资法  94-96
    5.2.5 台達電薪资投资策略--定期定值(增值)投资法  96-98
    5.2.6 本節小結  98-99
  5.3 本章小结  99-102
6 结論與展望  102-106
  6.1 研究结论  102-105
  6.2 研究展望  105-106
7 参考文献  106-107
附錄1:定期定额投资法低價位投入數據表  107-109
附錄2:定期定额投资法高價位投入數據表  109-111
附錄3:宏達電相關訊息與交易资料  111-147
附錄4:台達電相關訊息與交易资料  147-178
8 致謝  178

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