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基于信息非对称的个人信用卡信用风险研究

作　者: 于亚文
导　师: 曲世友
学　校: 哈尔滨工业大学
专　业: 国际贸易学
关键词: 信息非对称 信用卡 信用风险 Logistic-AHP模型
分类号: F832.479
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
下　载: 31次
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内容摘要


信用卡作为信息时代的产物，已经成为人们日常生活中不可或缺的一种消费支付工具，再加上银行业的迅速发展和扩张，作为银行重要利润来源的信用卡的发行量也日益膨胀，这种由行业的扩张而引发的发卡数量的膨胀，又进一步刺激了潜在的相应风险源，进而加剧了个人信用卡信用风险，对信用风险的研究就成为了近几年来各大银行和众多学者关注的话题。了解信用卡信用风险的成因，有效地建立信用风险评估体系，对银行控制风险、节约运作成本、提高利润率具有十分重要的价值，同时对保证我国金融体制稳健、高效的运行，实现金融行业可持续发展也具有十分重要的意义。本文首先从信息经济学理论中的信息非对称理论出发，探讨信息非对称下的信用卡业务所引发的逆向选择和道德风险，进而研究信息非对称下的信用风险的配给效应和信用损失的度量，并从发卡行与持卡人、发卡行与内部人员、发卡行之间、发卡行与政府部门这四个方面描述信用风险的成因表现。然后基于信息非对称的背景，分别从宏观和微观两个层面继续探讨形成信用卡信用风险的影响因素和各因素所引起的信用风险的形成机理。在此基础上，确定了模型的评估变量并构建了Logistic-AHP个人信用卡信用风险评估模型。在实证中，本文先用Logistic回归对评估变量进行筛选，确定出纳入信用风险评估体系的评估指标，并通过层次分析法确定各指标变量的权重，以进一步设计出风险评估体系的评分标准，然后通过分值的计算预测违约样本的个数，并通过模型预测精度的测量与对比说明Logistic-AHP模型的有效性。最后由模型结果得出持卡人所在的公司类型、月收入、职务是风险评估中最重要的三个因素，并通过结果的评价提出及时核实、更新客户信息以及加强持卡人诚信教育的建议。本文的模型结论为商业银行进一步调整评分体系，确定重点客户监测信息提供了一定的参考依据。

全文目录


摘要  4-5
Abstract  5-6
目录  6-8
第1章 绪论  8-17
  1.1 研究的背景及意义  8-10
    1.1.1 研究背景  8-9
    1.1.2 研究意义  9-10
  1.2 国内外研究现状  10-14
    1.2.1 国外研究现状  10-12
    1.2.2 国内研究现状  12-14
    1.2.3 现有研究成果的述评  14
  1.3 研究内容及框架  14-17
第2章 个人信用卡信用风险的来源及成因分析  17-28
  2.1 个人信用卡风险的相关概念  17-18
    2.1.1 风险和信用卡风险的定义  17
    2.1.2 信用卡信用风险的内涵及表现  17-18
  2.2 个人信用卡信用风险的特征及来源  18-21
    2.2.1 信用卡信用风险的特征  18-19
    2.2.2 信用卡的信用风险源  19-21
  2.3 个人信用卡信用风险的成因分析  21-26
    2.3.1 信息非对称理论  21-22
    2.3.2 信息非对称下信用风险的配给效应分析  22-23
    2.3.3 信息非对称下信用风险的度量分析  23-24
    2.3.4 个人信用卡信用风险的成因表现  24-26
  2.4 本章小结  26-28
第3章 个人信用卡信用风险评估模型的构建  28-42
  3.1 个人信用卡信用风险的影响因素分析  28-35
    3.1.1 宏观背景因素分析  28-30
    3.1.2 微观因素分析  30-35
  3.2 评估变量的选择与说明  35-36
    3.2.1 评估变量的选择原则  35
    3.2.2 评估变量的确定与说明  35-36
  3.3 Logistic-AHP 模型的原理及适用性  36-40
    3.3.1 模型假设  37
    3.3.2 模型构建  37-39
    3.3.3 模型的适用性分析  39-40
  3.4 个人信用卡信用风险评估流程设计  40
  3.5 本章小结  40-42
第4章 Logistic-AHP 信用风险评估模型的应用  42-59
  4.1 数据来源及特征变量描述  42-48
    4.1.1 数据来源  42
    4.1.2 特征变量的描述  42-48
  4.2 Logistic-AHP 模型的应用分析过程  48-55
    4.2.1 Logistic 回归的应用与评估指标的确定  48-50
    4.2.2 利用 AHP 对指标权重的确定  50-52
    4.2.3 评估体系评分标准表的设计  52-55
  4.3 模型的检验与结果分析  55-58
    4.3.1 模型检验  55
    4.3.2 模型结果的分析  55-58
  4.4 本章小结  58-59
结论  59-60
参考文献  60-66
致谢  66

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷 > 个人信贷
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