学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示
我国商业银行信贷顺周期问题研究
作 者: 李铭
导 师: 费玉娥
学 校: 新疆财经大学
专 业: 金融学
关键词: 商业银行 信贷顺周期 逆周期监管
分类号: F832.4
类 型: 硕士论文
年 份: 2013年
下 载: 5次
引 用: 0次
阅 读: 论文下载
内容摘要
金融体系具有明显的内在顺周期特征。银行作为特殊的金融企业,也不例外。它的逐利性往往导致商业银行随着经济周期的波动而发生变化,通常表现为经济繁荣期扩张其信贷规模,而经济衰退期,紧缩其信贷规模。这种典型的顺周期信贷行为,使商业银行既减少了其盈利收入,积聚了大量潜在风险,也削弱了宏观经济政策,加剧了经济波动。由于此次全球金融危机,给国际银行业带来重大影响,甚至一些大型的商业银行面临破产危机,商业银行的稳健经营和信贷顺周期问题也成为了世界关注的热点。在“十二五”规划中,我国也正式提出了“逆周期宏观审慎制度框架”。因此,对我国商业银行信贷顺周期问题,为提高我国商业银行应对宏观经济波动所带来的系统性风险的能力,实现商业银行跨周期、可持续稳健经营,具有重要的理论和现实意义。本文在经济周期理论和信贷理论的基础上,首先根据我国宏观经济数据(GDP)和商业银行贷款余额(Loan)的变化规律,从三个方面总结了我国商业银行信贷顺周期的主要特征,并详细阐述了我国商业银行信贷顺周期的影响因素。然后运用VECM模型,对我国1997-2012年6月的宏观经济数据(GDP)、商业银行贷款余额(Loan)和商业银行不良贷款率(NPL)进行实证分析,验证我国商业银行信贷的确存在明显的顺周期现象。由于外国商业银行发展相对比较成熟,管理体制相对完善,所以本文阐述了国际银行业缓释信贷顺周期的经验及对我国的启示,为弱化我国信贷顺周期问题奠定了理论基础和实践经验。最后,根据我国商业银行信贷顺周期特征和影响因素,从完善国家宏观经济政策、加强逆周期监管和完善商业银行自身的信贷行为三个方面提出了弱化我国商业银行信贷顺周期的对策建议。
|
全文目录
摘要 2-3 Abstract 3-7 引论 7-12 第一节 研究背景及意义 7-8 第二节 文献综述 8-10 一、 国外文献综述 8-10 二、 国内研究综述 10 第三节 研究思路及内容 10-11 第四节 本文的不足之处 11-12 第一章 经济周期与商业银行信贷顺周期的一般分析 12-19 第一节 经济周期与信贷顺周期的理论概述 12-13 一、 经济周期的含义与特征 12-13 二、 信贷顺周期的理论概述 13 第二节 商业银行信贷顺周期的理论分析 13-15 一、 灾难近视 13-14 二、 羊群效应 14 三、 制度性记忆 14-15 第三节 商业银行信贷顺周期的影响 15-19 一、 商业银行信贷顺周期对宏观经济的影响 15-16 二、 商业银行信贷顺周期对银行自身的影响 16-19 第二章 我国商业银行信贷顺周期的主要特征及影响因素分析 19-29 第一节 我国商业银行信贷顺周期的主要特征分析 19-22 一、 经济紧缩期(调整期)商业银行信贷的“惜贷”性 19-20 二、 经济扩张期商业银行信贷的“多贷”性 20-21 三、 国家对商业银行信贷的政策导向性 21-22 第二节 我国商业银行信贷顺周期的影响因素分析 22-29 一、 资本监管对商业银行信贷顺周期的影响 22-26 二、 贷款损失准备计提对商业银行信贷顺周期的影响 26-27 三、 借贷双方信息不对称对商业银行信贷顺周期的影响 27-28 四、 商业银行外部资本筹集顺周期导致信贷顺周期 28-29 第三章 我国商业银行信贷顺周期的实证分析 29-38 第一节 研究变量及模型选择 29-32 一、 研究变量的选取及数据来源 29-31 二、 实证分析模型的选择及应用说明 31-32 第二节 我国商业银行信贷顺周期的实证分析 32-36 一、 平稳性检验 32-33 二、 Johanson 协整检验 33-34 三、 格兰杰因果检验 34-35 四、 VECM 模型参数估计 35-36 第三节 实证结论分析 36-38 一、 商业银行信贷顺周期的存在性 37 二、 商业银行信贷投放对国民经济运行的影响 37 三、 信贷对商业银行自身经营的影响 37-38 第四章 商业银行缓释信贷顺周期的国际经验及对我国的启示 38-48 第一节 国际银行业缓释信贷顺周期工具 38-43 一、 建立逆周期资本缓冲机制 38-39 二、 实行前瞻性的贷款准备金制度 39-41 三、 缓解公允价值计量的顺周期 41-42 四、 引入杠杆率指标 42-43 第二节 国际银行业实施缓释信贷顺周期工具对我国的启示 43-48 一、 加强中央银行与监管机构等相关部门之间的合作 43-44 二、 银行要综合使用逆周期监管工具 44-47 三、 提高监管者对经济波动和风险变化的敏感度 47-48 第五章 弱化我国商业银行信贷顺周期的对策建议 48-55 第一节 完善国家宏观经济政策弱化我国商业银行信贷顺周期 48-50 一、 完善财政政策干预原则弱化我国商业银行信贷顺周期 48-49 二、 完善货币政策传导机制弱化我国商业银行信贷顺周期 49-50 第二节 加强逆周期监管抑制商业银行信贷顺周期 50-53 一、 加强宏观审慎监管与微观审慎监管的协调 50-51 二、 建立前瞻性的资本监管机制 51-52 三、 完善贷款损失准备计提方式 52-53 第三节 规范商业银行自身的信贷行为弱化信贷顺周期 53-55 一、 加强经济周期预测,完善信贷经营机制 53 二、 防止银行间恶性竞争,控制潜在风险 53-55 参考文献 55-59 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 59-60 致谢 60
|
相似论文
- 绿色信贷法律问题研究,D922.68;F832.4
- JS银行的操作风险管理研究,F832.2
- 建设银行甘肃省分行网点转型柜面业务操作风险防范研究,F832.2
- DB银行信息系统项目管理体系优化研究,F832.2
- 我国城市商业银行的市场定位研究,F832.33
- 工商银行盐城亭湖支行个人客户关系管理研究,F832.2
- 我国商业银行财务管理问题和对策研究,F830.42
- 商业银行风险管理人员胜任力模型优化研究,F832.2;F224
- 江西省商业银行、证券市场对产业结构转型的影响研究,F121.3
- 基于DEA的我国城市商业银行成本效率研究,F224
- 商业银行内部营销对员工工作满意度的影响研究,F832.2
- 商业银行会计政策选择的信息含量研究,F830.42
- 我国上市商业银行公司治理结构对内部控制有效性影响的研究,F830.42
- 我国商业银行风险导向型内部审计控制评价体系研究,F239.45
- 我国国有商业银行不良资产证券化研究,F832.5
- 我国股份制商业银行个人金融业务营销策略-以招商银行为例,F832.2
- 商业银行信用卡贷款定价模型研究,F224
- 中国商业银行国际竞争力实证研究,F224
- 我国引入境外战略投资者的商业银行全要素生产率分析,F224
- 引入外资对我国商业银行效率的影响,F224
- 后金融危机下美国商业银行内部风险控制研究,F832.2
中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷
© 2012 www.xueweilunwen.com
|