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农村商业银行贷款定价方法设计及其检验

作 者: 张惠乾
导 师: 董晓林
学 校: 南京农业大学
专 业: 金融
关键词: 贷款定价 成本加成法 违约概率
分类号: F832.4
类 型: 硕士论文
年 份: 2013年
下 载: 13次
引 用: 0次
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内容摘要


我国的利率市场化进程催生农村商业银行进行利率定价方法研究和改进的需求。本文通过梳理目前国内外商业银行理论和实务界常用的贷款定价方法,结合我国目前的银行业市场竞争情况和农村商业银行的经营管理水平、数据积累情况,提出考虑客户关系的成本加成法,即贷款利率=资金成本率+运营费用率+预期损失率+利润率-基于客户关系的利率折让;并进一步给出了定价模型各组成部分的测算方法。然后,把该农村商业银行的其它相关数据代入模型求出样本客户贷款的模型利率,并对模型利率与实际利率进行了对比分析。分析结果认为本文提出的定价模型具有一定的科学性和现实适用性,为利率市场化背景下农村商业银行贷款利率的科学合理定价提供了一种借鉴方法。但由于样本数据偏少及作者的水平所限,本文对于违约概率PD的测算结果仍然不尽如人意,使得本文所提出的贷款定价模型目前尚不能直接应用到农商行的经营管理实践中。在以后的研究中,本文仍将着重加强这方面的工作,力求能够把研究成果做到可以应用的水平。

全文目录


目录  4-6
摘要  6-7
ABSTRACT  7-8
第一章 引言  8-12
  1.1 研究背景和意义  8-10
    1.1.1 研究背景  8-9
    1.1.2 研究意义  9-10
  1.2 本文的研究内容  10
  1.3 本文的创新和不足  10-12
    1.3.1 可能的创新  10
    1.3.2 本文的不足  10-12
第二章 构建贷款定价模型的理论分析  12-20
  2.1 贷款定价的概念界定  12
  2.2 贷款定价通常考虑的主要因素  12-13
  2.3 国内外商业银行主要贷款定价方法的梳理  13-16
    2.3.1 成本加成法及其它直接体现成本加成思想的方法  13-14
    2.3.2 基准利率加点法及交易利率定价法  14-16
    2.3.3 客户盈利性分析法  16
    2.3.4 其它定价理念和方法  16
  2.4 我国商业银行贷款定价技术现状与差距  16-17
    2.4.1 风险计量技术存在差距  16-17
    2.4.2 对客户关系所带给银行的整体收益的计量技术存在差距  17
    2.4.3 成本、费用的计量技术存在差距  17
  2.5 设计适合我国农村商业银行的贷款定价模型  17-20
第三章 贷款定价模型各组成部分的测算方法  20-28
  3.1 FCr、OCr、r、△的测算方法  20-22
    3.1.1 资金成本率FCr  20
    3.1.2 运营费用率OCr  20
    3.1.3 目标利润率r  20
    3.1.4 客户关系折让率△  20-22
  3.2 PD、LGD的测算方法  22-28
    3.2.1 违约概率PD  22-25
    3.2.2 违约损失率LGD  25-28
第四章 对贷款定价模型的检验——基于样本数据  28-38
  4.1 预测违约概率PD的Logistic模型  28-32
    4.1.1 Logistic模型的被解释变量  28
    4.1.2 Logistic模型的解释变量  28-29
    4.1.3 Logistic模型的形式  29
    4.1.4 样本数据的选取与说明  29-30
    4.1.5 Logistic模型的实证结果分析  30-32
  4.2 利用定价模型计算样本贷款的模型利率  32-38
    4.2.1 资金成本率FCr的计算  32-33
    4.2.2 运营费用率OCr的计算  33-34
    4.2.3 预期损失率ELr的计算  34-35
    4.2.4 目标利润率r的确定  35
    4.2.5 客户关系折让率△的计算  35-36
    4.2.6 贷款模型利率的计算  36-37
    4.2.7 贷款模型利率与实际利率的对比  37-38
第五章 结论  38-40
参考文献  40-42
致谢  42

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷
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